Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 3
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Gostaria ainda de acrescentar - mesmo assim - no final, tudo se resumirá a um caso especial de negociação de pares :) -
Para obter um pouco de equidade fixa - você teria que fazer - 1 moeda contra uma cesta - ou uma cesta contra uma cesta... e assim... recalcular todo o grupo de moedas cada barra não é prático...
Obrigado pelo link!
Ali o autor dá o método através de uma regressão linear multivariada unilateral.
O autor também mostra os resultados em um vídeo.
Estou publicando de forma semelhante um dos meus resultados.
Qual é a diferença entre o cálculo de pesos (número de lotes?) da ferramenta sintética em seu IND_Recycle e as ferramentas do autor nos links acima?
Por que você está olhando apenas para moedas? Na minha opinião, a abordagem mais interessante seria criar um sintético baseado em instrumentos negativamente correlacionados como o índice do dólar - ouro CRB-Index - títulos, etc. Penso que, em geral, devemos nos guiar por processos inflacionários e apenas em grande escala de tempo.
Em geral, não há necessidade de criar um sintético com indicadores do tipo de canal rigidamente definidos, etc. É muito difícil e provavelmente nem mesmo possível. Um sintético assim não seria estável com o tempo. Mas é bastante capaz de gerar um flat global. O que o impede de executar qualquer TS plano em tais sintéticos?
Qual é a diferença entre o cálculo de pesos (número de lotes?) do instrumento sintético em seu IND_Recycle e nas ferramentas do autor nos links acima?
A título de exemplo:
O autor do trabalho em discussão tem o símbolo atual (sobre o qual seu código roda) expresso através dos outros, aplicando uma regressão linear multivariada. Foi mostrado acima que a regressão linear é unilateral. Isto significa que se você executar seu código em símbolos diferentes, você receberá fatores de ponderação desproporcionais.
A reciclagem utiliza uma abordagem completamente diferente, portanto, não há ambigüidade.
Por que você está olhando apenas para moedas? Na minha opinião, a abordagem mais interessante seria criar um sintético baseado em instrumentos negativamente correlacionados como o índice do dólar - ouro CRB-Index - títulos, etc. Penso que, em geral, devemos nos guiar por processos inflacionários e apenas em grande escala de tempo.
As moedas são dadas na descrição. De fato, você pode considerar as estratégias de equidade FOREX+NYSE+NASDAQ+BP.
Em geral, não é necessário criar um sintético com indicadores de tipo de canal rigidamente definidos, etc. É muito difícil e provavelmente nem mesmo possível. Um sintético assim não seria estável com o tempo. Mas é bastante capaz de gerar um flat global. O que o impede de executar qualquer TS plano em tais sintéticos?
A propósito, aqui está uma idéia sobre as estratégias da BP Equity N: não é segredo que é muito difícil criar uma estratégia que aumente constantemente o depósito. Mas é muito mais fácil inventar uma estratégia estável, que não dá lucro, mas não perde dinheiro. Se tivermos N tais estratégias, formaremos um sino de equidade muito estreito, em torno de zero. Seguindo esta lógica, a equidade de qualquer estratégia deve se desdobrar dentro dela, na qual podemos apostar.
E onde está a garantia de que os sintéticos e pesos criados não são adequados para o gráfico de que tanto precisamos? Para ser honesto, eu não entendo realmente o princípio por trás dos fatores de ponderação. Logicamente, eles devem manter a volatilidade dos elementos do portfólio no mesmo nível. Mas nesse caso, precisamos de coeficientes dinâmicos, pois a volatilidade muda com o tempo.
Alexander, como você conseguiu combinar vários gráficos em uma janela? Por alguma razão não pude fazer isso.
E onde está a garantia de que os sintéticos e pesos criados não serão um ajuste ao horário que tanto precisamos?
Não há garantia. Se essas participações forem caminhadas aleatórias, ou seja, independentes, então será o mais puro ajuste.
Francamente, eu não entendo realmente em que princípio os pesos são escolhidos. Logicamente, eles devem manter a volatilidade dos elementos da carteira no mesmo nível. Mas, neste caso, precisamos de coeficientes dinâmicos porque a volatilidade muda com o tempo.
Eles são coeficientes dinâmicos.
Alexander, como você conseguiu combinar vários gráficos em uma janela? Por alguma razão não pude fazer isso.
Fatos.
Não há fatos. Mas você pode imaginar a soma de todos os pares. Ela tem a forma de uma linha horizontal. Agora remova algo da soma...
Os fatos estão aí. Precisamos do instrumento sintético para fazer algum tipo de sentido econômico (a soma de todos os pares é o quê? e se eu somar os preços de 40000 instrumentos?)
E os fatos estão nos lugares mais destacados. Em vez de pensar que é melhor levar no queixo, eh, sanyooooooook?
Os fatos estão aí. Você precisa de um instrumento sintético para fazer algum tipo de sentido econômico (a soma de todos os pares é o quê? E se eu somar os preços de 40000 instrumentos?