Contra-posições: auto-engano ou ferramenta sutil? - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
cite onde está provado.
Abrir duas ordens opostas e fechar cada uma delas quando estiver no plus (ou seja, em momentos diferentes). Então você terá um lucro proporcional aos pips de cada pedido, enquanto na netting você se sentará com um zero (ou em déficit considerando o spread).
A probabilidade deste evento não é considerada, pois depende do TS específico.
Abrir duas contra-ordens e fechar cada uma delas quando elas estiverem no plus (ou seja, em momentos diferentes). Então você terá um lucro proporcional aos pips de cada pedido, e na netting você se sentará com um nulo (ou em déficit considerando o spread).
errado. Ao fazer a compensação, a seqüência totalmente equivalente de negócios estará abrindo um negócio no momento em que o primeiro negócio foi fechado na opção de fechamento.
cite onde está comprovado
Leia IMHO na p. 6: há provas - se você não gosta, a culpa não é minha... :)
Leia o IMHO na p. 6: há a prova - se você não gosta, a culpa não é minha... :)
isso é lirismo. Pura contabilidade diz que não é ;) Exemplo prático - seqüência de transações
é incorreto. Com a rede, a seqüência totalmente equivalente de negócios seria abrir o negócio no momento em que o primeiro negócio fosse fechado na opção de fechamento.
Portanto, a função de rede nunca lhe dará o equivalente a esta situação. O que é exatamente o que você precisa provar.
como é isso?
Opção de bloqueio: comprar e vender aberto com lotes iguais no ponto A. O preço subiu 10 pips no ponto B - compra fechada +10 pips. Depois caímos 20 pips no ponto C - fechamos a venda e fizemos novamente +10 pips. Total +20 pontos.
Variante de rede. Não abrimos no ponto A, pois tínhamos duas posições opostas com lotes iguais. Abrimos uma venda no ponto B. No ponto C a fechamos. Total +20 pips.
Qualquer sistema quebrado pode ser reescrito para o sistema de rede. Podemos até escrever uma função de tradução universal.
Como por exemplo? :)
Por exemplo, quando uma posição de Venda aberta no ponto 2 traz +100 pips, então uma posição de Compra traz o mesmo menos, e com o mesmo Tamanho equivale a simplesmente fechar no ponto 2 e reabrir no ponto 3. Portanto, apenas comparar comprimentos não é suficiente ....... Estou lhe dizendo, regras aritméticas. ;) :))))))))))
Como é isso?
Opção de bloqueio: comprar e vender aberto com lotes iguais no ponto A. O preço subiu 10 pips no ponto B - compra fechada +10 pips. Depois descemos 20 pips no ponto C - fechamos a venda e fizemos novamente +10 pips. Total +20 pontos.
Variante de rede. Não abrimos no ponto A, pois tínhamos duas posições opostas com lotes iguais. Abrimos uma venda no ponto B. No ponto C a fechamos. Total +20 pips.
Você pode reescrever qualquer sistema quebrado em um sistema de rede.
É sempre suave na história.
Você pode descrever o algoritmo de dois TS independentes em um sistema de rede?
Por exemplo, quando uma posição de Venda aberta no ponto 2 traz +100 pips, então uma posição de Compra traz o mesmo menos, e com o mesmo Tamanho equivale a simplesmente fechar no ponto 2 e reabrir no ponto 3. Portanto, apenas comparar comprimentos não é suficiente ....... Estou lhe dizendo, regras aritméticas. ;) :))))))))))
Devido ao fato de que a compra da BC é realizada em vez de reaberta, economizamos no spread.