Abordagens alternativas e comuns na construção do TC - página 8

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hrenfx:
Encher todos os FIs que lhe interessam na Reciclagem2 de uma só vez e ver o nível de correlação. Se você achar muito alto, remova os que contribuem muito pouco.

hrenfx , eu ainda não me apeguei ao uso dessas indulgências. No entanto, já os coloquei todos no mt4. Vou fazer isso amanhã.

Se você tiver tempo, favor informar o tamanho ideal dos títulos europeus para a variante de entrada em mf=m30:

FGBMH1 - vs (FGBLH1+GFBSH1),

ou seja, MIDDLE vs (LONG+SHORT)

 
hrenfx:
Sim, falou ironicamente sobre igualdade e preço justo. Os índices são uma bobagem.

Algum tipo de índice do dólar justo pode ser procurado em moedas de baixa liquidez, por exemplo, o mesmo rublo quando o preço do petróleo está em pé;)
 
hrenfx:

A alternativa implica uma abordagem muito diferente. Você pensa em que tipo de instrumento financeiro você precisa ter para fazer seu TS funcionar da maneira que você quer. Depois de ter pensado bem, você começa a pensar em como criar um sintético desses FI que estão disponíveis. Tendo criado tal sintético, você realizará as mesmas operações de otimização sobre nós. Os resultados da otimização, Out of Sample e todos os outros truques destinados a se livrar do encaixe serão melhores do que os da instrumentação original. Em que FI você irá executar seu TS?

Hmmm... A intuição matemática me diz para pensar na seguinte direção. Suponha que tenhamos encontrado um sintético que seja ótimo por algum critério, que seja a volatilidade máxima (dispersão) por certeza, já que já foi discutido neste tópico. Você está dizendo que os resultados de, por exemplo, um sistema de fuga em um sistema tão sintético será melhor? Desculpe-me, eu presumo que eles não serão definitivamente melhores do que os melhores da FI incluídos no sintético. Por que não? Muito simplesmente. Praticamente todos os FI no mercado não têm as mesmas características estatísticas, mas muito semelhantes - forma de distribuição de probabilidade, autocorrelação, composição de freqüência, e assim por diante. Bem, não tenho motivos para afirmar que qualquer combinação linear de tal FI terá características estatísticas que serão essencialmente diferentes das características de cada FI separadamente (muito provavelmente pelo contrário). Você tem tais fundamentos?
 
Verificar.
 
hrenfx:
Verificar.

Não, não funciona assim. Então, eu acabei de lançar alguns instrumentos em alguns sintéticos, colocá-los em Estatística - e o que eu vejo? A distribuição continua com as mesmas caudas exponenciais, como cada uma delas separadamente (corte ligeiramente a parte superior, o que concorda com a teoria - a TFT funciona apenas nas proximidades de zero /desenho anexado para tranquilizar/). Nenhuma autocorrelação significativa (assim como não houve nenhuma, segundo desenho)... outras características também são normais. O que muda? Nunca acreditarei que a palavra-chave em meu raciocínio seja "ao acaso". Você pode me mostrar pelo menos um instrumento sintético vivo com características "ótimas" na forma de um arquivo de história? Vou analisá-lo pessoalmente e se encontrar algo realmente diferente, vou comer meu chapéu em público (que vou comprar com o dinheiro que ganhei com este sintético:).


 
Praticamente todos os IFs no mercado não têm as mesmas, mas características estatísticas muito semelhantes - a forma da distribuição de probabilidade

Sobre a distribuição. Por estranho que pareça, mas parece que sua estimativa (histograma) não pode ser construída corretamente em princípio (ou é muito difícil), se a distribuição da população em geral, à qual a amostra em estimativa pertence, for desconhecida a priori.

Dirigi esta pergunta ao fórum da Universidade Estadual de Moscou:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (ninguém disse nada);

Fórum da NSU (lá há economistas):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (uma pessoa disse que não se pode construí-lo);

recentemente encontrou informações sobre o mesmo problema também no livro didático.

É mencionado que Kendall e Stewart têm algumas informações na "Teoria das Distribuições", mas eu ainda não cheguei a ela.

Não há como determinar o número de intervalos a serem tomados para construir o histograma, igual ou igual probabilidade, qual deve ser o parâmetro de deslocamento que determina a posição do primeiro intervalo central. Dependendo de todos eles, a pontuação do histograma flutua fortemente (fatalmente) (ou seja, dependendo deles, em princípio, um teste de lei diferente pode ser aprovado com sucesso). O teste feito por "Estatísticas" resolve todos os problemas mencionados?


P.S. Eu também queria construir um estimador de histograma da distribuição, mas ainda não consegui.

 
-Aleksey-:

Sobre a distribuição. Por mais estranho que possa parecer, parece que sua estimativa (histograma) não pode ser construída corretamente em princípio (ou é super-complexa) se a distribuição da população geral, à qual a amostra estimada pertence, não for conhecida a priori.

Dirigi esta pergunta ao fórum da Universidade Estadual de Moscou:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (ninguém disse nada);

Eu perguntei no fórum da NSU (especialistas em econometria da NSU):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (uma pessoa disse que não se pode construí-lo);

recentemente encontrou informações sobre o mesmo problema também no livro didático.

É mencionado que Kendall e Stewart têm algumas informações na "Teoria das Distribuições", mas eu ainda não cheguei a ela.

Não há como determinar o número de intervalos a serem tomados para construir o histograma, igual ou igual probabilidade, qual deve ser o parâmetro de deslocamento que determina a posição do primeiro intervalo central. Dependendo de tudo isso, a estimativa do histograma flutuará fortemente (fatalmente). O teste realizado por "Estatísticas" resolve todos os problemas mencionados?


Pode flutuar em algum momento, mas certamente não quando tudo é tão óbvio. Aqui, ele pode ir para os lados ou para trás, mas o histograma é o mesmo. Assim, o teste realizado pela Estatística neste caso foi concebido para dar uma imagem visual, após o que o desejo de verificar os números desaparece por falta de uso.

Econômetras, a propósito, dizem isso porque tentam usar a distribuição normal em todos os lugares para aplicar seu aparelho matemático - mas não se encaixa...

 
Pode flutuar em algum momento, mas certamente não quando tudo é tão óbvio. Aqui, ele pode ir para os lados ou para trás, mas o histograma é o mesmo.
Eu só assumiria isto quando o teste tivesse sido executado com valores diferentes dos parâmetros mencionados. É bem possível que outras leis possam funcionar para o cumprimento (se elas estiverem entre as testadas, é claro, e se não estiverem?). Esse é o problema.
 

Um exemplo de um sintético estacionário:

Em geral, a estacionaridade não é necessária.

 
hrenfx:
A propósito, você pode colocar as majors em Recycle2 junto com USDLFX e ver imediatamente a fórmula exata pela qual a LiteForex calcula seu índice do dólar.

Vemos que apenas USDLFX, AUDUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD e USDCHF estão correlacionados.

A partir destas proporções, vemos como é calculado o USDLFX:

Agora está claro que ele é calculado por uma fórmula absolutamente sem sentido:

USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)

P.S. Mesmo esta versão do índice faz mais sentido (haveria grau = 1 / 6).

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