Modelo de mercado: rendimento constante - página 18
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Qual é o objetivo deste abuso verbal, hrenfx?
Bem, se você está tão ansioso para falar a qualquer custo, eu acho que isso é perdoável.
Mais uma vez, o ponto principal, especialmente para você: a noção de tendência no contexto de informações sobre apenas um par é absolutamente sem sentido, pois não há tendências em martingales. Ela só se torna válida após o alargamento da visão (para ambos os pares "bouquet") e sua posterior redução para o par original.
A tendência é uma noção informativa, não geométrica.
E qual é o objetivo desta palavreado, hrenfx?
Se você quiser falar a qualquer custo, é desculpável.
Mais uma vez, o ponto principal, especialmente para você: a noção de tendência no contexto de informações sobre apenas um par é absolutamente sem sentido, pois não há tendências em martingales. Ela só se torna válida após expandir a vista (para ambos os pares "bouquet") e depois reduzi-la para o par original.
A tendência é informativa, não geométrica.
1. Qual é o seu critério para classificar as séries de preços de pares individuais como martingale?
2. O que é uma tendência, como você a entende?
1. Que critérios você utiliza para classificar séries de preços de pares individuais como um martingale?
2. O que é uma tendência, como você a entende?
Alexey. Eu li seu post. Pensou muito)))). Na verdade, em termos de "por que não" - não vale a pena discutir. Disputado há muito tempo (espero!)). Para se mistificar com vícios onde não deveria haver nenhum, para se engajar na auto-hipnose - sem sentido. Seja por estudos estatísticos, seja pelas conclusões teóricas mais pessoais. Quem quiser, deixe-o continuar discutindo com Dub)))). Martingale - Concordo.
Mas a conclusão, ou melhor, o caminho para a luz que você vê em solidão orgulhosa (aqui), não é clara para mim. Algo, aparentemente, me está faltando em seu raciocínio.
Martingale - Concordo. Eu sou um comerciante Forex. Mas não vejo nenhuma diferença com o Forex do ponto de vista do TA (isto é, não só no Forex, mas também na negociação no mercado fx). TA (isto é, somente o que opera com dados do fluxo de gato; FA, etc., é claro, é uma outra questão). As mesmas técnicas, os mesmos indicadores, etc... O mesmo comportamento da ferramenta. // ha! imprevisível!)))
Claro, você pode dizer que sim, claro, é a mesma coisa: tudo isso não funciona lá, e não quer trabalhar aqui)))) Mas não é essa a questão.
Imagine que você não está operando com moedas, mas com papéis.... Como com a luz no final de uma conduta de aquecimento? Ou esta não é aplicável ao câmbio?
Conto de fadas.
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"É engraçado.
Alexei costumava dizer algo. Mas não apenas qualquer coisa.
E as palavras parecem ser claras, mas não há nada que se compreenda.
Depois das palavras de Alexei, geralmente há silêncio por algumas horas. Todos estão pensando, digerindo, arranhando seus nabos. Aqueles que não têm a comichão de que necessitam, pedem a seus colegas vizinhos que os arranhem. E como, porque eles, as palavras, aparentemente, não só aleatoriamente, mas com significado.
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Esse é o fim da história. Bem feito a quem quer que tenha ouvido.
Todos os personagens são fictícios. A coincidência acidental de nomes e sobrenomes é realmente muito acidental. :)
1. Por qual critério você classificou as séries de preços de pares individuais como martingale?
2. O que é uma tendência como você a vê?
1. a) Sim, talvez eu tenha sido categórico demais. Mas vamos raciocinar, Slava.
Por que não aceitar uma forma fraca de eficiência de mercado? Certamente não tenho nenhuma prova formal e não posso. E os investidores tendem a aceitar até mesmo uma forma média de eficiência, ou seja, uma forma ainda mais categórica (portanto, aceitando também uma forma fraca). No entanto, a maioria dos habitantes locais tende a rejeitar até mesmo uma eficiência fraca :)
b) Diferentes formas de eficiência são as mesmas martingales, apenas em diferentes fluxos de informações disponíveis. OK, que não seja um martingale, mas quase um martingale. O grau de diferença é muito pequeno. Não estamos falando de estratégias de arbitragem, que são baseadas em múltiplas moedas, que eu vejo como uma saída para a armadilha do martingale.
c) Mas o mais importante, queria fazer outra observação (esta é também uma hipótese): provavelmente é possível construir um sistema de martingales "perfeitos", correspondendo a uma forma fraca de eficiência para cada um dos pares individualmente, mas que ainda permite extrair lucros das informações de todo o sistema. A característica chave deste sistema de martingale é uma relação funcional rígida entre os martingales individuais (como EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Maldição, eu fico confuso entre tendência e impulso. Eu já escrevi aproximadamente o que entendo por tendência. Não sei o que é uma tendência em ações, índices ou futuros, mas em forex não gosto nada da definição clássica de uma tendência (através de uma série de mínimos ascendentes a mínimos ascendentes, etc.). Esta definição não corresponde à essência do processo, pois o processo se parece demais com uma caminhada aleatória, na qual não existem, em princípio, tendências previsíveis (ou melhor, tendências das quais se pode lucrar sistematicamente e a longo prazo).
Se estamos olhando para EURUSD subindo acentuadamente, isso não significa que estejamos em uma tendência para o par. Pode ser uma tendência crescente do euro ou uma tendência decrescente das libras esterlinas. A tendência do euro aqui é definida como o aumento do euro contra todas as moedas (ou a maioria delas; isto é facilmente formalizado). A tendência aqui é que as libras caiam contra a maioria das moedas. Para formalizar a tarefa de determinar a tendência de uma moeda, é suficiente a habitual combinação. A idéia principal aqui é a seguinte: a tendência do EURUSD só é identificada após análise do comportamento de todos os pares dependentes do euro e do bucket.
P.S. Pessoal, eu vou responder a todos, não vamos todos de uma só vez :) A ordem para aumentar o nível de discussão não foi minha.
Eu posso vender meu lugar na fila para a atenção de Alexei. Concordaremos sobre o preço. Por favor, escreva pessoalmente.
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O que está acontecendo? É um bom negócio. E não fique assim! )))
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Alexei, você não acha que está se afastando cada vez mais do objetivo principal do ofício? Certo. A tendência é boa. É bom quando você pode tirar proveito disso. Mas você não acha que isso não lhe lembra a definição de uma tendência quando você olha para as 12 barras MA, as 60 barras, as 200 barras? É quando eles estão todos em baixo, é quando eles estão com tendências. Mas geralmente nessa época a tendência já acabou! ))) Afinal, você não está negociando esta noção abstrata - uma tendência, mas um par puramente concreto. E, de acordo com você, acontece que o movimento do par não é nada, e a tendência (e o que fazer com ele, se já se foi?) não é nada.
Posso estar errado, mas me parece que com esta abordagem obteremos mais uma ferramenta analítica de altíssima qualidade, trabalhando no lado esquerdo do gráfico. E então você pode mostrar às crianças: Olhem, crianças, olhem, havia uma tendência aqui. E por que, crianças, vocês sabem? Porque encontrou confirmação em todos os pares relacionados!
E qual é o objetivo desta palavreado, hrenfx?
E como são os índices/classes ideais de moedas?
Por exemplo, a igualdade Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD deve ser mantida?
Mathemat:
Por que o Semenych soma os sinais individuais para obter o índice de impulso? Qual é a utilidade disto do ponto de vista estatístico (ou, mais ou menos a mesma coisa, de informação)? É possível chegar a uma medida razoável de movimento de moeda que seja funcionalmente diferente da simples soma dos sinais do par?
A modificação mais simples do CC é o peso igual ao retorno hipotético de um instrumento financeiro (GDF).
O GDF é calculado de forma aproximada, mas fácil, da seguinte forma:
Se você quiser o GDF máximo, N pode ser tomado como o valor do spread médio a partir do ponto 3.
As comissões P.S. não são levadas em conta ao calcular o GDF.