Modelo de mercado: rendimento constante - página 6
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Com o ouro, posso adivinhar a razão. Como eu tomei diferenças de preço absolutas e não relativas nos dados de compressão, o ouro, ao contrário de todos os outros IFs, muda muito mais em pontos do que os outros IFs. Embora as razões possam ser diferentes.
Eu não vi a anomalia da prata.
Eu estava me referindo à magnitude absoluta da reação à sua adição. Embora talvez "anômalo" seja um termo muito forte :)
De qualquer forma, esta experiência esclarecerá a propriedade da transformação chamada comutatividade. Ou seja, quer a transformação proposta tenha ou não.
O impacto da escalada precisaria ser esclarecido, é claro.
Quanto à participação de outra pessoa nos experimentos, isto é improvável nesta fase, imho. Porque as implicações práticas são realmente muito pouco claras.
A forma de utilizá-la para comercialização, mencionada no primeiro post, não parece promissora. Pelo que entendi, ele pressupõe implicitamente que o resultado por 50 minutos flutuará, enquanto por 1 hora ele será significativamente mais estável. Uma suposição bastante exótica, imho.
O que resta neste momento? Usando a correlação como alternativa?
O tema é interessante, mas enquanto a pesquisa parecer puramente acadêmica, não devemos esperar uma participação em massa.
Repito, como deve ser usado na prática?
Nerd . E quanto à arte? Em geral, me pareceu que este trabalho não é um estudo do mercado usando algoritmos de compressão, mas um estudo das propriedades dos algoritmos de compressão usando, neste caso
cotações de mercado .
Nerd. E quanto à arte? Em geral, me pareceu que este trabalho não é um estudo do mercado usando algoritmos de compressão, mas um estudo das propriedades dos algoritmos de compressão usando, neste caso
cotações de mercado .
Conduziu um estudo sobre BPs aleatórias com uma distribuição normal de incrementos. Para repetir mais ou menos o resultado com BPs de preço real, tomei a mesma quantidade de pseudo instrumentos financeiros (9), a mesma quantidade de dados e RMS de instrumentos financeiros reais ("AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, SILVER, GOLD" = {51, 56, 67, 48, 39, 49, 42, 2, 73}). Resultado:
Como você pode ver, as BPs aleatórias estão diminuindo cada vez mais com a adição de novas BPs. O "ouro" tem se mostrado real.
A razão pela qual as BPs aleatórias são comprimidas (contêm informações gerais) não é clara a partir da teoria da informação. No nível dos algoritmos de compressão, o processo é mais ou menos claro.
Como sempre, é tudo negativismo. Alguns ao ar livre e outros com o pretexto de cautela.
Mais uma vez, nada sobre o tema, apenas frases que poderiam muito bem ser inseridas em qualquer linha.
sanyooooooook, não tenha pressa. É a etapa errada. As conseqüências podem ser muito inesperadas. Acho que o autor também não tem nada de sensato a dizer sobre o assunto ainda.
Como você pode ver, as BPs aleatórias estão diminuindo cada vez mais com a adição de novas BPs. O "ouro" tem se mostrado real.
A razão pela qual as BPs aleatórias são comprimidas (contêm informações gerais) não é clara a partir da teoria da informação. No nível dos algoritmos de compressão, o processo é mais ou menos claro.