Modelo de mercado: rendimento constante - página 4
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Como foi feita a adição exatamente?
Tive que fazer experiências com ele. No início, tomei em consideração as mudanças de preços relativos. O arquivador foi comprimido em 30%.
Depois tentei mudanças de preço absoluto (em pips) - o arquivador comprime em 60%.
Além disso, verificou-se que se você localizar dados sobre instrumentos financeiros não por linhas, mas sequencialmente (primeiro um, depois o segundo, etc.), então a compressão aumenta em mais 5%. Eu não experimentei mais.
Preste atenção ao gráfico de mudança do tamanho da janela de amostra de um instrumento financeiro(AUDUSD) e sua distribuição.
Completamente simétrico e a variação é relativamente baixa. Se compararmos com outros gráficos onde a amostra contém mais instrumentos financeiros, podemos ver que quase não há picos.
É a primeira vez que a encontro, geralmente pelo contrário, quanto mais instrumentos financeiros, mais perto da estacionaridade. Em nosso caso é vice-versa, um instrumento financeiro através de algoritmos elementares de compressão (sem matemática, encontramos os padrões mais simples) dá uma excelente estabilidade.
P.S. I mediu a correlação entre as mudanças relativas do AUDUSD e as mudanças no tamanho da janela comprimida do AUDUSD. A correlação é zero (~0,004).
Tive que fazer experiências neste caso. No início, tomei em consideração as mudanças de preços relativos. O arquivador foi comprimido em 30%.
Depois tentei mudanças de preço absoluto (em pips) - o arquivador comprime em 60%.
Além disso, verificou-se que se você localizar dados sobre instrumentos financeiros não por linhas, mas sequencialmente (primeiro um, depois o segundo, etc.), então a compressão aumenta em mais 5%. Eu não fiz mais experiências.
A informação é um conjunto de bits que não pode ser comprimido de forma alguma para transmitir.
Achtung!
Houve uma substituição conceitual!
As informações são dados estruturados. Não importa como você comprime os dados, eles não se tornam informações, desde que não o informem sobre nada.
Ou seja, a quantidade de dados na janela é 9 vezes maior para 9 símbolos do que para 1? E o que acontecerá com um símbolo quando o tamanho da janela for 9 vezes maior?
Sim, a quantidade de dados cresce linearmente.
Se eu aumentar a janela, então apenas para amostragem de um instrumento financeiro, porque com amostras grandes mesmo com uma janela constante eu tive que comprimir gigabytes de dados, o que é muito intensivo em termos de recursos. Vou tentar para o AUDUSD.
Se eu aumentar a janela, então apenas para amostragem de um instrumento financeiro, porque com amostras grandes mesmo com uma janela constante eu tive que comprimir gigabytes de dados, o que é muito intensivo em termos de recursos. Vou tentar para o AUDUSD.
Mais um detalhe. De fato, não há nenhuma reação à adição de ouro. Mas há uma reação anômala à adição de prata. E se você adicionar ouro primeiro e prata depois?
E é claro que a joo tem razão, seria bom fazer isso para filas aleatórias.
Mais um detalhe. De fato, não há nenhuma reação à adição de ouro. Mas há uma reação anômala à adição de prata.
Você pode experimentar muito e não é fácil fazer isso sozinho.
Com o ouro, posso adivinhar qual é a razão. Como eu levo diferenças absolutas de preço em vez de diferenças relativas na formação de dados para compressão, o ouro, em contraste com todos os outros instrumentos, muda muito mais forte em pontos do que o resto. Embora as razões possam ser diferentes.
Eu não vi nenhuma anomalia na prata.
Se eu aumentar a janela, então apenas para amostragem de um instrumento financeiro, porque com amostras grandes mesmo com uma janela constante eu tive que comprimir gigabytes de dados, o que é muito intensivo em termos de recursos. Vou tentar para o AUDUSD.
É a amostragem a partir de apenas um símbolo. Eu mudo o tamanho de uma janela deslizante (de 1 a 5 dias). Gráficos com o mesmo significado:
A representação tridimensional da janela comprimida muda de tamanho quando a própria janela deslizante AUDUSD muda de tamanho:
Os algoritmos de compressão para zip e raros não são universais. Os próprios algoritmos também têm certos tamanhos de janela.
A pesquisa é ousada, puxada por orelhas de trinta quilômetros. Com uma abordagem abstrata, você pode chegar a tantas hipóteses que mesmo dez mil pessoas em cinqüenta anos não irão estudar. O que é, de modo geral, muitas vezes o caso na ciência.
Se você fizer da regra ter pelo menos a mais simples justificativa para sua hipótese, você economizará tempo suficiente para três vidas.