Volumes, volatilidade e índice Hearst - página 11

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joo:
Você não pode simplesmente inventar fórmulas e declará-las Hearst? Você pode chamá-lo de banco, desde que faça sentido. Esse seria o critério da Yurixx.
Alguém pode chamar um carrinho pintado de vermelho Ferrari para atribuir propriedades da Ferrari a seu carrinho, e alguém pode chamar seu cálculo caseiro para a série derivada Hirst para atribuir propriedades de Hirst a seu cálculo.

Como você vê, "o critério de Yurixx" não tem significado e significado, que o critério de Hirst tem, as propriedades do primeiro não são conhecidas e exigem prova. É outro assunto para se chamar Hearst.
 

Eu vou entrar um pouco... :o) Analisei o comportamento da Hearst com 5 ou 7 (não me lembro) variantes de cálculo (escrevi brevemente aqui https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page387 e um pouco mais adiante). O resultado é semelhante, além do que eu gostaria de acrescentar:

  • Grande dependência do tamanho da amostra (mas este é um clássico). "Outliers"/"spreads"/"desvios" (como você quiser) não são grandes ou pequenos por si só, tudo é aprendido por comparação. E a condição de comparação está na própria amostra, ou melhor, no que ela contém.
  • Uma manifestação muito delicada de "memória". Ela "escorrega" o tempo todo, em outras palavras, salta em diferentes escalas, como um macaco em uma palmeira. Não pode exceder um mês (por exemplo, a 15m). E ao se aproximar de extremos significativos (especialmente perto de níveis globais ou níveis de "concentração" de preços, ou seja, altas freqüências), o comprimento da memória pode aumentar significativamente (ou melhor, saltos). Você deve usar o método wavelet de cálculo Hearst, que é mais preciso.
  • Quanto maior a duração da memória, pior é - o número de variantes iguais de trajetórias aumenta catastroficamente. Em outras palavras, "cauda longa", as partes mais à direita/esquerda, aparecem com mais freqüência neste período. (Mas essa já é minha conclusão).
  • Eu não aceito carrapatos em forex. Em carrapatos, qualquer empresa de corretagem mostrará qualquer dependência (lembre-se do vinho). Mas esta é minha convicção pessoal.
 
Vita:

1. Em primeiro lugar, não apenas o argumento da função, mas também o multiplicador dessa função. Para a experiência numérica que é realizada aqui na Tabela 2b, o resultado desta função é constante, mas já estamos muito em busca da verdade.

2. Sim, e você mesmo pode dizer explicitamente que Alto - Baixo = k * sqrt(N) está errado?

1. Não tenho tempo agora para analisar o trabalho em detalhes, mas parece que a raiz do T surge apenas para o caso m = n/2 . O que pode ser tomado como uma aproximação para ser verdade para n grandes, mas de forma alguma para n pequenos.

2. Bem, afinal de contas, eu fiz a afirmação acima:

Os gráficos de Yurixx mostram claramente que não há proporcionalidade entre a quilometragem média quadrada e o spread. É claro que se seu cálculo estiver correto.

E como está provado que RMS = A * sqrt(N), então High - Low = k * sqrt(N) é geralmente incorreto. Novamente, desde que o cálculo da Yurixx esteja correto.

 

Farnsworth:

A única diferença é que cheguei à humilde conclusão de que a AT não funciona de forma alguma.

Talvez seja porque o mercado não obedece à teoria da probabilidade, pois não é aleatório?
 
joo:
Você não pode simplesmente inventar fórmulas e declará-las Hearst? Você pode chamá-lo de banqueta, desde que faça sentido. Esse seria o critério da Yurixx.
Aqui temos uma "vítima" de propaganda :). Foi Vita, e não Yurixx, quem inventou a fórmula, enquanto Yurixx apenas fez o procedimento correto para calcular o Hurst.
 
Candid:
Tanto para a "vítima" da propaganda :). Não foi Yurixx quem inventou a fórmula, foi Vita, e Yurixx estava apenas fazendo o procedimento correto para calcular o Hurst.
Por que uma vítima? Eu estava tentando chegar à Vita.
 
joo:
Por que a vítima? Eu ia me divertir na Vita.
Por isso, coloquei vírgulas invertidas. :)
 
Candid:
Tanto para a "vítima" da propaganda :). Não foi Yurixx quem inventou a fórmula, foi Vita, e Yurixx estava apenas fazendo o procedimento correto para calcular o Hurst.

Eu não inventei nada, aqui está o que Yurixx escreve em seu post (eu o sublinhei para você):

Portanto, a forma final do indicador Hearst é: h = Log(High-Low)/Log(N). Aqui N é o número de ticks simples no intervalo de tempo, Alto e Baixo são valores de preço máximo e mínimo, alcançados neste intervalo. Sua diferença é expressa em pontos de 4 dígitos.

Primeiramente, o autor da fórmula h = Log(High-Low)/Log(N) é Yurixx. Eu não preciso de seus louros.

Em segundo lugar, observe que não há desvio padrão nesta fórmula, a qual você se refere em seu cargo anterior para questionar meu cálculo.

A fórmula da quilometragem média é uma fórmula de livro de texto, também não é minha, e mais uma vez não tem nenhum desvio padrão

Por que você está criando, agora não a Hirst, mas os desvios padrão? Onde você os vê em meus cálculos? Na fórmula Үurixxa ou na fórmula de quilometragem média para SB? Não há ali desvios padrão, nem existe nenhum Hearst.

Eu apenas defendo que a média é diretamente proporcional ao spread médio e, portanto, que seja verdade, "minha" fórmula Alta - Baixa = k * sqrt(N), depois de substituí-la na fórmula Үurixxa, obtemos o resultado tendendo a 1/2 de cima. Converge com a tabela 2b, o resultado da experiência. Mas você ainda gosta de chamar a fórmula Үurichxa Hurst, apesar de todas as inconsistências com a experiência e restrições da série original.

Alguém já calculou Hurst para N em um cubo por Үurichx? Alguém vê este registro? Ou vamos perseguir as manchas no meu olho?

 
Candid:


seu cálculo tem tanto a quilometragem média como a quilometragem RMS e o spread. - Dê-me sua fórmula que tem esta quilometragem RMS. Vejo uma fórmula completamente diferente em sua primeira página. Veja meu posto acima. Sua fórmula com a raiz só é comprovada para RMS, que também não é relevante para Aberto - Fechado.
Mostre no post da Yurixx a fórmula na qual você fez a substituição. - Eu vi, veja o posto acima.
Onde está a tabela ou gráfico? Pelo menos o valor para o led, no qual o acordo vem.
Em seu raciocínio original, você introduz uma variável h e a chama de expoente do Hearst. Isto é incorreto, não é o expoente do Hearst.
A resposta é 1/2 - Oopsie. Posso ter o cálculo? mas não será a figura do Hearst, a figura do Hearst é calculada pelo spread.



 
para Andrei01:
Seria porque o mercado não obedece à teoria da probabilidade por não ser aleatório?

As propriedades do mercado (como um todo) são muito próximas ao acaso. De forma consistente, chegou à seguinte conclusão (vou até destacar :o):

Você não pode tratar o processo de cotação como um todo. Além disso, o processo de citação como um todo não existe na natureza - é uma ilusão. Não faz sentido pegar qualquer estatística de cotação e estudá-la, mesmo a redução a uma série estacionária não dará nada. É insensato tomar qualquer comprimento e é impossível levar toda a história.

Mas estas são minhas conclusões e são confirmadas (infelizmente, isso torna o desenvolvimento do TS extremamente difícil). Eu queria fazer um tópico sobre este assunto, mas provavelmente muito mais tarde. Não há muito tempo livre.

PS: A TV sempre funciona, você não deve confundi-la com as conclusões da TV sobre "algo" como não funcionando.

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