Um equilíbrio entre QUALIDADE e QUANTIDADE - página 7
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Bem, se o sinal de saída resultar em incluir uma rede de arrasto com uma pequena parada no preço - não é a melhor solução?
você pode. então deixe-me dar-lhe uma recomendação para melhorar ainda mais seu mfc. procurar por stop de trilha, sinal de stop de trilha = entrada de lote inteligente
Se você quiser aumentar a posição com um depósito muito grande, você pode querer aumentar o volume com muito mais do que os lotes negociados.
Posso então fazer uma recomendação para melhorar ainda mais o TS, procurando um sinal de cancelamento da rede de arrasto, sinal de cancelamento da rede de arrasto = adicionar à posição com um lote inteligente
E o ponto 3 ? Concordo plenamente com o reabastecimento
Prival:
.................
A propósito, uma vez eu pedi um relatório de teste em pontos. Estes dolares. % só atrapalham.
..............Gostaria também de acrescentar mais alguns.
Digamos que a TS mostrou 5000 pontos de lucro em uma parcela histórica, e na outra, da mesma duração, mostrou 2000 pontos de lucro com o mesmo número de negócios e outros índices sendo iguais. Isso significa que o TS funciona pior na segunda história? Não, é claro que não, a volatilidade simplesmente diminuiu.
Portanto, seria razoável considerar a volatilidade na seção do histórico testado ao calcular o lucro em pontos, por exemplo: Vola/Profit.
Richie escreveu o segundo conselheiro em sua vida. Dê-lhe uma classificação.
E quanto ao seu ponto 3? Concordo plenamente com a recarga
TP (Fixed Take Profit) e encontrá-lo no testador, e incluindo uma rede de arrasto no sinal, são coisas um pouco diferentes.
A base do ts deve ser um indicador, e se estiver correto, não deve depender do ts, mm, etc.
Quero dizer que as ações têm direito à vida, embora por causa das diferentes visões sobre uma e a mesma coisa para chegar a algo comum não funcione
Richie escreveu o segundo conselheiro em sua vida. Marcar.
Deixe Richie, continuar o teste com os mesmos parâmetros para 2010.
A base do ts ainda deve ser um indicador, e se estiver correto, o ts em si não importa, não deve depender do ts, mm, etc.
O complemento tem direito à vida, embora devido às diferentes maneiras de olhar para a mesma coisa você não chegará à mesma coisa.
Considero o complemento somente se você trabalhar com grandes somas. Se você vir que o mercado vai cair (isto não é para a MT, não há vidro e volumes). Então você começa a dividir os lotes. Mas de qualquer forma, o primeiro acordo deve ter a qualidade que descrevi acima. É como fazer uma média, apenas lucros. Você acrescenta, em uma parada já deslocada no lucro e um lote inteligente, de modo que se o mercado fosse contra você e acionasse uma parada, você estaria a zero (melhor um pequeno lucro), sem perdas - isso é o principal, nada é mais importante!
Eu não entendo o que é um indicador (...)