A interação dos mercados. - página 12
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3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
3. o destaque é um pouco exagerado. Naturalmente, se calcularmos a correlação sem um deslocamento de tempo, ou seja, I(0), é impossível detectar a presença de "mestres" - "escravos". Mais uma vez, existe um modelo VAR(p) para este fim.
4 - O mar de massa gira em arbitragem estatística e em comércio em pares - esta é a principal causa de correlações.
5. talvez não em ações, mas em índices... É ridículo assumir e adivinhar constantemente algo dependendo do estado de espírito, quando se pode calcular tudo em números.
Naturalmente, se você calcular a correlação sem um deslocamento de tempo, isto é, I(0), é impossível detectar a presença de "líderes" - "escravos". Mais uma vez - existe um modelo VAR(p) para este fim.
4. o mar de massa gira em arbitragem estatística e comércio em pares - essa é a principal razão para correlações. Por exemplo, em 6 de maio - colapso instantâneo dos principais índices de estoque, exportação - importação de quê, jeans da China?
5. talvez não em ações, mas em índices... É ridículo fazer suposições e adivinhar coisas dependendo do estado de espírito, quando se pode calcular tudo em números.
3. você é o tipo de cara que explica matemática com economia e eu... economia com matemática. Sente a diferença?
4. Um mar de massa blá blá ... reivindicações não comprovadas.
Se você explicou o colapso em 6 de maio por comércio a vapor ou arbitragem - VOCÊ É O IDIOT. Mas você não está sozinho :) (hmm, essa é boa)
Um bando de idiotas começou a gritar sobre o comércio de alta freqüência que levou a este desenvolvimento ... sem compreender a essência da arbitragem, muito menos da negociação de pares.
Eu acho que a razão deste colapso foi a declaração de um dos membros do Fed de que o principal para o Fed deveria ser a luta contra a inflação - a conseqüência do aumento das taxas, bem, os mercados ficaram fodidos. Isso é tudo :)
O que tem a ver com a exportação-importação ... Você quer se exibir? ;)
5. Você pode ter Mashka pela coxa, mas também não pode ter isso.
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
1. A correlação é uma conseqüência, não uma causa. Se é próximo de -1 ou 1, então há alguma razão pela qual as duas séries estão relacionadas.
2. Fórmula de correlação R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - assim a correlação depende apenas da linha x e y, com os primeiros números na linha contribuindo para R exatamente o mesmo que o último. O que isso significa? Que recalcular a correlação dentro de um dia é um exercício totalmente fútil.
3. Se a correlação for próxima a 1, e X tiver mudado, podemos assumir que Y também mudará. O oposto também é verdade, portanto não há escravos principais.
4. Existe uma correlação >0 entre todos os mercados de ações porque todos os países estão relacionados à exportação-importação.
Quase todas as moedas têm uma correlação com o dólar e o iene < 0, porque o dólar e o iene são considerados as moedas de menor risco, e quando as condições econômicas deterioram os investidores vão para essas moedas, daí quando o crescimento econômico (mesmo que tenha começado nos EUA) as moedas de risco aumentam.
A Dow sobe, xxx/USD sobe e USD/xxx desce
Mas você não pode ganhar dinheiro com isto - porque a correlação não responderá à propagação entre eles, e em geral, em economia, nesta maldita pseudociência baseada em sua estupidez e ganância, ninguém deve nada a ninguém, e mesmo que o façam - é recuperada tão rapidamente que você e seu mt4 serão os últimos.
Calculo a Dow mesmo meia hora antes da abertura da NYSE, e durante a negociação meu cálculo é mais preciso do que a própria bolsa o calcula, mas isso não me dá uma vantagem. Basicamente, é por isso que eu lhe disse, porque não :)
5. A suposição de que há escravos e líderes em ações é igualmente ridícula. É claro que a correlação dentro de uma indústria é mais forte do que entre diferentes estoques em diferentes indústrias. Assim, um forte relatório sai para Sber, WTB salta de volta ao mesmo tempo que Sber, o oposto também é verdade. Além disso, os americanos divulgam relatórios após a negociação e tudo volta ao normal.
Quais são as formas de lucrar com os mercados? Análise técnica? Fundamentos? Algo mais?
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
OH, O GRANDE!
Não somos nada em comparação com você! Sua sabedoria não conhece limites! Mas os teus discípulos insignificantes têm dúvidas. Venha até eles e os esclareça:
1. pensamento profundo. Com isto você, o GRANDE, pretendeu expressar a idéia de que a correlação é uma medida de uma relação estatística entre dois ou mais indicadores.
2. Com licença, oh MASTER, seus humildes discípulos - o que significa que recalcular a correlação dentro de um dia é um exercício inútil? O que isso significa inútil? Incorreto? E por quê? E por quais prazos é correto? E o que significa o cálculo de correlação útil? Como é aplicado? E se eu calcular a correlação para H1 e ela parecer ser alta (0,7-0,9)? É inútil?
3. Profunda é sua sabedoria! Mas em meu nada eu diria ainda mais categoricamente - se a correlação entre X e Y estiver próxima a 1, então quando você muda X, Y não apenas mudará, mas mudará a uma taxa MUITO AZUL para a mudança em X (perto da unidade 0,95-0,9999999).
4. não quero nem mesmo escrever sobre isso. O fato de que os mercados financeiros e de commodities estão interligados - aguarda o zlozschrtsudl3amrshsh3g!!!!!!! Seus alunos foram informados sobre isto em seu primeiro ano na universidade. Obrigado, oh MASTER, pelo lembrete.
5. A Dow está subindo, xxx/USD está subindo, e USD/xx está descendo- você está nos testando, oh MASTER! Você sabe que este padrão de comportamento de mercado é típico principalmente em tempos de crise! E antes da crise, esta dependência enfraquecia consideravelmente, e às vezes tinha o sinal oposto em algumas moedas!
6. Mas, não se pode ganhar dinheiro com isso - oh MASTER! E por que, no ponto 2, foi reconfortante que o cálculo da correlação para prazos acima de um dia fosse MARAVILHOSO? MASTER aprendeu a profundidade do comércio, seu passado, presente e futuro e com isso concluiu FUTURO? O MESTRE tem certeza? Ou talvez seja apenas a opinião dele? Ou talvez você devesse ter escrito "Eu acho que sim, eu acho que sim"?
7. A suposição de que há escravos e chumbo em estoque é igualmente ridícula. É claro que a correlação dentro de uma indústria é mais forte do que entre diferentes estoques em diferentes indústrias. Assim, sai um forte relatório sobre Sber, WTB salta de volta ao mesmo tempo que Sber, e o oposto também é verdade. Além disso, os americanos divulgam relatórios após a negociação e tudo volta ao normal. - A MASTER encontrou a Sber no MT4? MASTER escreveu tudo isso para o mercado de ações? E para forex?
Perdoe, MESTRE, os seus humildes discípulos! Não os deixe sem uma resposta neste momento difícil para eles! Ilumine-os. Continue a queimar.
De fato - esperamos de você especificações, não fórmulas de correlação e nos dizer quais moedas são moedas de refúgio. Seja específico!
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Vou até lhe dizer isto, Ó GRANDE, no mundo de hoje é praticamente impossível pegar duas séries numéricas que caracterizam processos reais com correlação = 0. Tudo neste mundo está interligado. A correlação pode ser encontrada entre a dinâmica da temperatura de um paciente com tosse no hospital de Tsuryupinsk e o gráfico do Euro no forex, O MUDRY
5. Dow subindo, xxx/USD subindo, e USD/xx caindo- você está nos testando, Ó MESTRE! Você sabe que este padrão de comportamento do mercado é, em sua maioria, uma característica dos tempos de crise! E antes da crise, esta correlação enfraquece muito, e às vezes tem o sinal oposto em algumas moedas!
Estes são exatamente os padrões que me interessam. Você poderia nos dizer mais sobre os mercados de commodities com mais detalhes?
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
um milagre, um milagre! Irmãos e irmãs! Um grande milagre - em um anel de fogo, o Mestre apareceu diante de mim e disse:
Seus tolos! Na verdade, eu lhes digo, antes da crise, certos investidores investem em ativos dos países cujos índices de ações estão subindo. Eles compram as moedas desses países. Quando a Dow está subindo, eles compram o dólar. Embora antes da crise, a correlação negativa entre o Dow e o EURUSD seja anedótica. Antes da crise, geralmente era uma correlação fracamente positiva.
Assim disse o MASTER e desapareceu na fumaça e nas chamas.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
mais tarde, o MASTER reapareceu e acrescentou - e durante a crise o estereótipo do comportamento do investidor mudou. Os EUA são vistos como o motor da economia mundial, portanto a ascensão da Dow é vista como um sinal de que a economia mundial está saindo da crise. Os investidores estão começando a sair do dólar em dinheiro e a entrar em moedas de risco.
Depois disso, o MASTER espirrou e desapareceu em fuligem e chad.....
И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!