Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 63
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
... То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
Пример...
Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда.
Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53.
Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз.
Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62.
Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов.
Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор.
Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом.
Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита?
Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы.
Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
Neveteran, você poderia ter a gentileza de responder minhas perguntas....
1. Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
2. Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров.
3. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
2. De acordo com o acima exposto, não faz sentido em si mesmo "acelerar" o tempo de ordens pequenas e lucrativas separadas, levando a uma perda global devido a uma maior retirada de outros grandes negócios perdedores. Certo?
Se você controla a direção do preço (stop ou lucro), então você chega ao esquema de tendência habitual, seguindo o qual você não mencionou uma única palavra sobre. Talvez este seja aquele "meio-lógico", que você sabiamente omitiu e que é o coração do TS? ;)
1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
3. Se você controla para onde vai o preço (para parar ou lucrar), então você chega ao esquema habitual de acompanhamento de tendências - completo absurdo! yooooooooooooo .........
Como você controla o movimento de preços. Pelo contrário, eu tento me afastar desta utopia, eu administro o tempo do ciclo tomando um SL não alcançado (meu sistema não tem SL ou TP) como o tempo liberado para obter mais (lucros nocionais). E como resultado eu estou à frente, enquanto tenho (condicionalmente estático) menos, eu aumento o equilíbrio em meu favor devido a ciclos curtos (lucrativos). E eu tenho uma vantagem de equilíbrio em um determinado nível. (eu sei o tempo médio que me foi concedido antes de atingir um desequilíbrio crítico)
Aprendi a transformar a quantidade em qualidade.
Senhores, o que estou escrevendo agora, isto é uma repetição do que já está escrito aqui, leiam o plyyiz no alerta do ramo.
Neveteran, будьте добры, ответьте на мои вопросы....
Trabalhando contra o movimento de preços (não há tendência, ele foi inventado por aqueles que o viram ali - há um movimento de preços para cima e para baixo), isto é puro suicídio, quer o martin esteja de cabeça para baixo, reto ou oblíquo, mais cedo ou mais tarde ele se fará sentir e não se mostrará.
Como você pode lucrar com uma fechadura de 100%?
A partir de uma fechadura de 50%?
A partir de um loco de 30%?
Faça-os interagir em diferentes intervalos, chegar à frente, ficar para trás.
esta é a resposta (primitiva) a todas as suas perguntas............
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
O circo se foi - os palhaços ficaram :)
А можете ссылочку дать? Пожалуйста
https://forum.mql4.com/ru/29890Работа против движения цены (тренда нет, его придумали те, кто его там увидел, - есть движение цены вверх и вниз), это чистое самоубийство мартин хоть перевернутый, хоть прямой, хоть косой, рано или поздно даст о себе знать и мало непокажется.
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
É simplesmente incrível, sua idéia é brilhante, você só precisa colocar de lado os estereótipos e olhar para ela com pensamentos frescos!!!...А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это...
Bem, houve um acordo, digamos, (+10)/(-10)... o mercado não se importa se eu entrei com um extra (+5) ou não, tomei-o, calculei os pares restantes como (+5)/(-10) e fui em frente. Acaba por ter um total final ligeiramente diferente...
Não funciona? Ou foi apenas pesquisa?