Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 14
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E não é zombificação por frases pseudocientíficas a la "synchrophasotronic metodynamics of synergetic parallelism" ?
Não, não se trata de zombificação. É uma palhaçada. :-)
Eu, por exemplo, me diverti lendo. No entanto, não fiquei com a impressão de que se tratava de um truque deliberado. Aqui no fórum, muitas vezes tenho que ler tais "torrentes de consciência" que não se pode deixar de pensar "será que o autor percebe o que está dizendo? Na maioria dos casos, isto é um conflito com a língua russa. Entretanto, em casos raros (como este), é o oposto - o autor conhece muitas palavras. Mas é melhor do que a obtusidade estúpida, não é? Eu concordo ?
В своей ветке ВикторАрт (непревзойденный гений, автор Общей Теории Торговли и универсального конструктора ТС, мания величия которого значительно превосходит, а результаты торговли явно не дотягивают) хоть и столкнулся с критикой, но вполне корректной. Никто его там не оплевывал и навозом в него не кидал. Даже после того, как он сказал все, что имел.
Faltando o quê?
Até onde me lembro, nenhum limite exato foi dado por mim:Fonte
"27.11.2009, 06:05
Situação atual:
1. Existem 14 robôs comerciais ativos atualmente (contados pelo número de notificações provenientes dos mesmos).
2. Os novos scripts executáveis para MT4 estão funcionando corretamente.
3. A configuração atual dos robôs comerciais adaptativos deve teoricamente lidar com sucesso com qualquer fase do mercado.
Planos:
1. Melhoria da confiabilidade:
a) mudando para um novo servidor ainda mais poderoso.
b) automação do monitoramento de servidores comerciais - permitirá que nossos administradores de sistemas reajam mais operativamente a problemas potenciais.
2. Aumento da rentabilidade.
Se tudo funcionar como deveria, não haverá novos robôs comerciais adaptáveis por muito tempo. O foco será o ajuste fino da configuração atual".
Desde então, "Lucro relativo máximo 131,07% (10.03.2010)".
Prometeu apenas elevá-la - elevá-la.
Это реакция непроизвольная. В данном случае на "манию величия & синдром учительства".
Такое бывает когда человек в себе какую-то склонность подавляет, считая аморальной, и видя у кого-то, считает что другой неправ по определению, ибо её (ту же склонность) в себе подавлять обязан из тех же "очевидных" моральных соображений.
Ну и рационализации умственные своему отношению всегда в запасе, например: "Настоящий гура должон быть скромен! ". /* типа как Я :) */ "А ежли нескромен - то эт ненастоящий гура, а вовсе самозванец. Ату его!".
Я вот в данном случае спокойно отношусь к происходящему. Ибо давно не пытаюсь подавлять у себя ни манию величия, ни синдром учительства. Пущай себе цветут ежли им нравитца... :) А я ими на досуге развлекаться буду. Тем более что всё равно бесполезно - величие оно за версту видно..! :))
Кстати, вот ты тут травлю и брызганье слюной подавлять взялся... В эту же схему вписывается.. Не находишь?
;)
Cavalheiros, há uma tendência consistente e todos vocês escrevem sobre isso, uma série de testes independentes com determinadas condições de igualdade, leva a um nível de estabilização bastante elevado no período, enquanto se esforçam para uma distribuição 50/50 dos resultados. Eu dei exemplos, você também correu e testou, em suma, nada de novo. Tudo tende a fazer uma média de desempenho e, como notei, quanto maior o número de instrumentos, mais estável o resultado. Tão estável, que analisando as tendências paralelas (padrões), com base nas quais a maioria de vocês construiu modelos de comportamento de mercado, chego à conclusão de que eles são realmente inferiores.
O mercado sobe e desce - super aceito, tem uma conexão com as ações da maioria, levado por uma idéia a médio prazo (Elliot) - super aceito, muitas pessoas são levadas pelo padrão da memória do mercado, elas desenham tal beleza na história com a ajuda das varinhas :))) Não estou zombando de você, estou apenas dando-lhe os fatos.
Você não está claro sobre minha atitude em relação à distribuição 50/50, portanto não é um problema, é um tópico de conversa, (não mais) .......... sobre a compreensão da exploração desta tendência.
Uma das perguntas sobre a linha é "Que padrão de mercado gerará lucros", respondo, - a eliminação sistemática do equilíbrio negativo, absorvendo-o com um sistema analógico de ação desequilibrado (no tempo). Tecnicamente alcanço um estado condicionalmente estável do modelo matricial, depois trago-o de volta a um estado caótico primário e mais uma vez tende a se estabilizar no período. É assim que eu exploro esta tendência e obtenho lucro. MM está presente como uma medida para atingir a meta em um determinado período de ciclo.
Salientei várias vezes em meus cargos que o período de ciclo desejado, será determinado pelo método de eliminação, para isso a primeira etapa do sistema me dá a oportunidade de fazer a fórmula da equação, e só para isso, faço uma série de testes com as mesmas condições no início. Posso operar com base no critério de tempo do último (segundo ciclo). Será definitivamente a última, a razão para esta condição é que o lucro planejado para ser extraído, não necessita de aceleração adicional do sistema. O nível é alcançado - o ciclo é completo. E falar em excesso de ciclismo não tem lugar aqui.
Imagine, por exemplo, que a pirâmide de ordens reforçada contra a tendência (de acordo com o conhecido método do jogador de cartas) sempre se fechará no segundo número da série. Resolvi este problema usando o padrão mais estável - a tendência de estabilização em um período. (estou falando do segundo dígito da série bastante condicionalmente, porque no sentido literal, estou estabilizando as posições de queda sob a cobertura do saldo positivo criado, novamente, como um ponto de partida para o cálculo do escorregamento de corrente)
Também dei argumentos sobre espelhamento, houve conversas sobre a necessidade de fazer algo com fenômenos correlatos, obrigado por sua preocupação - isso já está feito.
O fator tempo, como fator determinante, onde está a fronteira entre uma estrutura organizada regular, mas complexa, e o caos? Um critério pode ser a estabilidade das formações que surgem no fluxo contra pequenos distúrbios (ciclos de curta, média e longa duração) . Se não houver tal estabilidade, a descrição determinista perde seu significado e é necessário utilizar os métodos estatísticos.
Como sabemos, a imagem matemática das oscilações periódicas constantes é um ciclo limite, e de oscilações quase periódicas - um toro invariante. Tanto os ciclos estáveis quanto os chatos invariantes são atrativos (literalmente - "atrativos") já que, em um sentido direto, eles atraem todas as trajetórias próximas. Fisicamente, isto significa que ao desviar-se de tais oscilações (devido a quaisquer influências) o sistema retorna a elas após algum tempo, ou seja, tal movimento é como se atraísse. Um exemplo simples aqui é o habitual pêndulo do relógio.
Deixe-me lembrar que eu dei uma descrição da metade do modelo lógico.
Obrigado a todos vocês.
Об определении монетки, фальшивая ли она, написано тоже в википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Checking_whether_a_coin_is_fair Ничего о "закономерностях" Форекса, кроме "цитирования" самого себя автор пока не написал.
Página 5 da linha.
Economia SIM, mas vamos relacionar o volume de bobagens com os critérios econômicos reais que afetam...
Milhões de seguidores de Eliot estão sentados e cada um deles está atraindo ondas, obtendo alguns níveis de apoio e resistência, a maioria deles para sua ferramenta favorita em seu período de tempo preferido, todo um exército está correndo toneladas de história através dos "afundadores" persistentemente tentando encontrar o cenário "dourado", que irá absorver todos os movimentos de uma só vez, alguns estão sentados e esperando o que acontecerá com o nível psicológico com zeros após a vírgula, etc.
E então sai a tão esperada notícia (os gregos revelaram o plano de sair da crise :))))), e o processo começa, os canais estão se formando, os preços saltam deles, os fios se torcem, os níveis com zeros estão tremendo sob a pressão de ......... - é engraçado?
Daytraders, tão viciados em tecnologia, que estão com tendências de ciclos horários, não de notícias.
Eu, por outro lado, simplesmente me afasto de tudo isso, tomo uma abordagem completamente primitiva, tomando o evento real que ocorreu como uma contribuição para o problema. E eu não faço nenhuma exceção às regras.
Vamos apenas abordar a compreensão do que está acontecendo como um movimento muito primitivo, sem nos desviarmos das condições prévias e das causas.
E, finalmente, me diga, pela terceira vez, estou fazendo uma pergunta:
O que diabos significa "no período"?
Да ничего нового я и не увидел, кроме наплевательства, Петр. Что я, не вижу, что ли, что кривая эквити будет вынуждена все время догонять кривую баланса? Удивила просто массовость входов, на основании которой автор пытается доказать, что сделал что-то новое. И еще при этом пытается научить нас, как правильно понимать вероятность.
Eu não estou tentando ensinar nada a ninguém.
A compreensão dos processos probabilísticos está no plano de se afastar da representação estereotipada do comportamento de um modelo matemático.
O fator de distorção do tempo que existe em minha lógica foi percebido por você como uma super-simulação primitiva, eu sei o motivo de sua conclusão.
Você simplesmente não encontrou uma abordagem alternativa, e há muitas delas, mas você não sabe nada sobre elas. E ainda assim eles existem, quer você saiba ou não sobre eles. Desculpe, isso não é uma crítica.
Deixe-me dar-lhe um exemplo sobre o assunto:
Dentro de uma posição longa com uma meta de 500 pips(estado atual (+), há várias médias (-/+/-/+/+/-/+), e mais curtas (-/+/-/+/+/+/+/+/+/-/+) (imagine uma matryoshka assim), durante cada ciclo individual para cada posição individual há um fator de tempo diferente (cada posição vive em seu período de ciclo) que pode ser comparado tanto quantitativamente quanto no equilíbrio entre elas. Embora não estejam relacionados um ao outro, os considero como um todo. Colocando-os ciclicamente em um estado instável e lucrando com seu esforço de estabilização do equilíbrio médio.
Noções de ressonância, coeficientes de atração de valores iguais em diferentes períodos de tempo, é uma área que existe fora de seu campo de visão. (Posso estar errado).
Tudo o que ouvi até agora são grandes declarações sobre expectativas positivas e negativas.
Obrigado
Entretanto, com sua permissão, estou lançando um novo teste. Atirou uma moeda ao ar 27 vezes e agora quatro águias já saíram. Vamos ver agora...
...
Фактор искажения времени, существующий в моей логике был вами воспринят, как примитивная пересидка...
Talvez esta seja uma revelação para você, mas toda a matemática superior pode ser descrita em termos de "o que subtrair de onde e aonde acrescentar".
Portanto, não há necessidade de ter medo do primitivismo, mas se você o explicar de forma primitiva, seu chamado sistema consiste em bloqueios e excesso de silêncio.
Может для вас это открытие но всю высшую математику можно описать в выражениях "чего откуда отнять и куда прибавить"
так что не нужно бояться примитивизма, а вот если объяснять примитивно то ваша т.н. система и состоит из локов и пересидки.
Como não é TA, mas algo mais, podemos fechar os olhos tanto para o loki quanto para a sobreposição.Mas isto ainda não pode e não vai funcionar porque é um absurdo, a única prova do contrário seria o monitoramento, mas também não existe.
Não consigo entender o objetivo deste tópico (a menos que seja um anúncio nu para um seminário em Yalta, onde lhe será contada a segunda parte secreta).