O conselheiro é adequado para a vida real? - página 2

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Bem, finalmente. A administração do dinheiro é um componente muito importante. Não menos importante do que o próprio Expert Advisor, que pode negociar com lucro com um lote constante. E por alguma razão, todos multiplicam o tamanho do lote dependendo do tamanho do depósito ou usam martingale. Este artigo finalmente demonstrou a influência do módulo de gerenciamento de dinheiro em comércio lucrativo - não o volume do depósito, não o martingale, mas o gerenciamento de dinheiro.

Eu sempre uso gestão de dinheiro em meus EAs. No meu caso, a implementação do módulo é muito mais complexa, ele controla os riscos e evita que o Expert Advisor perca dinheiro sem interferir em seus ganhos. Isto é, se algo der errado, não estou preocupado - o consultor especializado simplesmente não ganhará, mas também não perderá dinheiro. Normalmente ganha sempre - gestão de dinheiro e gestão de risco em qualquer situação puxa o Expert Advisor pelos ouvidos :)
 
DC2008 >>:

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.


O número de negócios é constante, mas somente quando a filtragem diminui o número de negócios com muito e aumenta - com muito 0,01. Isto é, o comércio está em andamento, mas não realmente.
 
zxc >>:
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.

В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)


Sim, eu também estou olhando nessa direção. Estive lendo um livro sobre dimensão extra no comércio.
É incrível o quanto este módulo é capaz de transformar G em doce. Se há períodos em uma EA em que ela tem algum lucro, então este tema pode melhorar muito seu desempenho. É claro que, se está apenas perdendo ao ritmo de propagação, então não há nada a ser feito a respeito.
 
Há pouca experiência de tais experiências. Sim, deve-se tomar um EA que mantenha o equilíbrio em torno de zero, mas com grandes oscilações. Tentei construir um controle de tamanho de posição diferente (um pouco geométrico, dependendo do desenho); não saiu muito bem. Não consigo encontrar minha pesquisa no momento.
A propósito, é possível combinar a EA original e invertida na direção de todas as posições.
A função é interessante, vou ver o que posso fazer com ela.
 
Dserg >>:


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.

Um desenvolvimento interessante!

Uma luz neste reino. Talvez os desenvolvedores façam em conjunto algo que valha a pena na administração do dinheiro, a idéia é o principal, há até mesmo uma função pronta).

 
Você pode explicar com mais detalhes como usar esta função? O código tem variáveis externas a ele, como eu o entendo. Por exemplo curF, LastB, array Bal[]
 
Dezil >>:
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]


Primeiro declaramos as variáveis:
static double curF,LastB,LastdB;
static string strB;
static double Bal[100];
extern int F=100;
extern int Nfast = 10;
extern int Nslow = 50;
extern bool useF = true;
Em seguida, adicionamos à função init():
    curF=F;
    LastB=0;
    LastdB=0; 
    ArrayInitialize(Bal,0);
Em seguida, acrescente à função start():
   if (useF) {
      curF=getF();
   } else {
      curF=F;
   }
E finalmente, ao calcular o lote, acrescente:
Lots1 = NormalizeDouble(Lots*curF,2);
????????
LUCRO!!!
 
Caro Dserg!
Expresso minha gratidão a vocês por algo verdadeiramente novo! Pelo menos para mim pessoalmente, a idéia é revolucionária.
 
e a idéia é nova para mim. Obrigado. Vou tentar acrescentar minha centelha de consciência de grupo (2 centavos). Como este filtro afeta os sistemas comerciais postados pelas corretoras junto com o terminal? Teremos cinco sistemas comerciais confiáveis/estáveis ao mesmo tempo (o mesmo Williams, e outros fornecedores)? Eu acho que sim.
 
Tenho usado um sistema de controle de equilíbrio semelhante há bastante tempo, mas é um pouco mais complicado... Aqui está um exemplo de como funciona:

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