Dizer uma palavra sobre o vagabundo ocasional... - página 15
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Não, não há correntes Markov sendo construídas. É apenas uma busca idiota por dependências. E só por isso concluí: a seqüência de retorno não é Markovian.
então desculpe. :) Estou confuso.
E as condições de retorno de uma divagação oscilante são as mais curiosas.
;)
as opções são a prova disso?
O que estamos vendo é o preço aleatório? E a presença da "cauda de gordura" foi supostamente refutada pela SB.
Mas não - como você pode ver.
E quanto à prova da incapacidade da SB de ganhar dinheiro, não posso julgar. Traga-o - ele será útil para mim e para outros adeptos de ganhar em Fóruns.
;)
A presença da SB de cauda grossa não a refuta, mas é um sinal da não-estacionariedade da série. As opções, como qualquer outro mercado, não seguem uma caminhada aleatória, mas o modelo básico de Black-Scholes para estimar o valor justo das opções é baseado na variação finita e, como conseqüência, na estacionaridade da série. A partir disto, podemos concluir que os modelos, devido a suas limitações, descrevem apenas de forma aproximada um ou outro componente do mercado, o que não é em si uma condição suficiente para ganhos estáveis no mercado.
Quanto à prova de ganhos na SB, você mesmo, de uma forma ou de outra, traz esta prova com seus modelos. Se fosse possível ganhar dinheiro com SB de forma estável e perpétua, os modelos que você desenvolve lhe permitiriam fazê-lo, mas não é este o caso. Conceitualmente, é impossível ganhar com SB, porque qualquer série aleatória ou sua parte, assim como qualquer combinação destas séries, tem uma entropia finita, e neste caso, não há possibilidades de extrair um processo determinístico, porque se tal processo existisse, afetaria um valor de entropia da caminhada aleatória, mas não é assim, porque a entropia do processo aleatório é constante, máxima, estacionária e finita.
A presença da SB de cauda grossa não a refuta, mas é um sinal da não-estacionariedade da série. As opções, como qualquer outro mercado, não seguem uma caminhada aleatória, mas o modelo básico de Black-Scholes para estimar o valor justo das opções é baseado na variação finita e, como conseqüência, na estacionaridade da série. Pode-se concluir que os modelos, devido às suas limitações, descrevem apenas de forma aproximada este ou aquele componente do mercado, o que por si só não é condição suficiente para obter ganhos estáveis a partir dele.
Quanto à prova de ganhar dinheiro na SB, você mesmo, de uma forma ou de outra, dá estas provas com seus modelos. Se fosse possível ganhar consistentemente e perpetuamente na SB, então os modelos que você desenvolve lhe permitiriam fazê-lo, mas não é este o caso. Conceitualmente, não é possível ganhar na SB, porque qualquer série aleatória ou sua parte, bem como qualquer combinação destas séries, tem uma entropia finita, e neste caso, não há possibilidades de extrair um processo determinístico, porque se tal processo existisse, influenciaria por sua descoberta no valor da entropia do passeio aleatório, mas não é assim, porque a entropia do processo aleatório é constante, máxima, estacionária e finita.
É necessária uma prova, não um raciocínio geral. Ou uma referência a ela.
Dito isto, a prova não deve exigir (ou supor) que estamos continuamente negociando. Esta é uma delas.
E em segundo lugar, não devemos usar a hipótese fixa de vencer - com a entrada correta.
Aguarde por isso.
;)
É necessária uma prova, não um raciocínio geral. Ou um link para um.
Esta é a prova. Para vencer de forma consistente, é necessário uma probabilidade acima de 50%. A única maneira de obter essa probabilidade é utilizar um processo determinístico. Se você sabe que um furacão é esperado amanhã, isso significa que ele não acontecerá por si só, mas como consequência de um poderoso ciclone. Portanto, existe uma relação de causa e efeito definida entre os eventos de hoje e os eventos futuros. Ao gerar sua SB você sabe exatamente que não existe tal conexão e, portanto, não existe determinismo, o que, por sua vez, significa que é impossível obter uma probabilidade maior que 50%.
Por sua vez, peço-lhes que apresentem uma estratégia capaz, pelo menos teoricamente, de obter uma probabilidade acima de 50% sem utilizar um processo determinístico. Após a apresentação convincente das propriedades teóricas de tal estratégia, eu mesmo preencherei um pedido para você para o Prêmio Nobel. Não ofereça porcarias como amostras finitas e SB com MO positivo.
Esta é a prova. Para vencer de forma consistente, é necessário uma probabilidade acima de 50%. A única maneira de obter essa probabilidade é utilizar um processo determinístico. Se você sabe que um furacão é esperado amanhã, isso significa que ele não acontecerá por si só, mas como conseqüência de um poderoso ciclone. Portanto, existe uma relação de causa e efeito definida entre os eventos de hoje e os eventos futuros. Ao gerar sua SB você sabe exatamente que não existe tal conexão e, portanto, não existe determinismo, o que, por sua vez, significa que é impossível obter uma probabilidade maior que 50%.
Por sua vez, peço-lhes que apresentem uma estratégia capaz, pelo menos teoricamente, de obter uma probabilidade acima de 50% sem utilizar um processo determinístico. Após a apresentação convincente das propriedades teóricas de tal estratégia, eu mesmo preencherei um pedido para você para o Prêmio Nobel. Todo tipo de porcaria como amostras finitas e SBs com MO positivo não se propõem.
A drenagem conta...
Aconselho também a leitura das regras de nomeação para o prêmio e a decisão sobre seu status.
Os candidatos ao Prêmio Nobel podem ser indicados por: ganhadores do Prêmio Nobel, respectivamente, em seus campos; membros de instituições do Prêmio Nobel e membros de Comitês Nobel nos campos relevantes; professores universitários nos vários campos da ciência ou pessoas especialmente convidadas pelas instituições premiadoras; presidentes de organizações de autores representativos (literatura); membros de certas organizações parlamentares ou jurídicas internacionais (prêmios de paz); membros de parlamentos ou governos (n
Você já é um laureado?
;)
Você já é um laureado?
Não cinco minutos.
Mas você não tem que se preocupar com as dificuldades das outras pessoas. Concentre-se melhor em uma EA conceitual que negocia com lucro e não explora o determinismo do processo. Eu gostaria de ouvir pelo menos algumas frases gerais em que área este milagre está cavando.
Faltam cinco minutos para o final.
Mas você não tem que se preocupar com as dificuldades das outras pessoas. Concentre-se melhor em uma EA conceitual que negocia com lucro e não explora o determinismo do processo. Eu gostaria de ouvir pelo menos algumas frases gerais em que área este milagre está cavando.
Eu acho que uma "mistura infernal" de lei arcsinus, 33 limpadores, uma parada relativamente curta e uma rede de arrasto apropriada é o caminho a seguir.
;)
Pena que o preço não esteja à altura da SB.
"A realidade é completamente diferente do que ela realmente é". Antoine de Saint-Exupery.
É necessária uma prova, não um raciocínio geral. Ou um link para um.
Não deve haver nenhuma exigência (ou suposição) na prova de que estamos negociando continuamente. Esta é uma delas.
E segundo, não devemos usar a hipótese de ganho fixo - com a entrada correta.
Aguarde por isso.
;)
A prova é simples - a equidade de qualquer sistema na SB também será SB, porque a equidade é o preço incremental nas áreas onde o comércio foi feito, e eles são por definição SB. Em outras palavras, quaisquer fatias de caminhada aleatória são caminhadas aleatórias.