Avalanche - página 270
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Для меня очевидно другое. Человек профитно торгующий восемь лет не может не знать элементарных закономерностей.
При снижении значения профитных сделок с 50% до тех же 40% изменяется сам характер распределения серий.
Привожу статистику распределения по выборке 30 000. На ней же тестировался Лябушер. ))
Видим как резко возрастает колво убыточных серий.
Только не надо говорить, что Вы их разрываете профитными в несколько пипсов. Не смешите публику.
График баланса страшно выкладывать. Просадки такие!!!, что самого баланса даже не видно.
Но в конце все заканчивается хэппи-эндом, все как и гарантирует по своему опыту, наставник юнных трейдеров, Олег.
Вопрос только в том, что до него никто не доживет (до хэппиэнда) кроме него самого.
É claro que sim, há outras coisas que posso fazer. Para pessoas particularmente talentosas, repito mais uma vez que você tem uma cabeça sobre seus ombros que não permitiria tais séries. Leia-o com atenção. Eu escrevi cem vezes que o MM selecionou para o TC. É do TS que tudo vai depender. E o fato de que com uma diminuição na porcentagem de negócios lucrativos aumenta naturalmente a probabilidade de um maior número de perdas é evidente. Você está tentando ser engraçado? Em teoria, você pode encontrar parâmetros para qualquer TS onde haverá uma perda. Para mim é muito mais fácil negociar com um Martin. Também é muito mais fácil projetar um sistema para uma margem.Se não estou enganado, não sei se vou trapacear meu robô comercial ou não). (Os modelos de Astrakhan e Lubushev mostram que tudo isso é uma causa perdida e que não é preciso negociar). (Olhando para suas fotos sobre a necessidade urgente de retirar todos os depósitos, e sair do forex))))
4 e 10 negócios no Laboucher darão um lucro. No lote da facada nada será 6. 40 de cada 100 negócios em läbucher darão um lucro. Se você tivesse uma série de 1000000 negócios e dissesse ... veja, havia 3000 negócios perdidos seguidos em um lote de tocos)) Por que é tão difícil de fazer? Em um lote de tocos, a distribuição é exatamente a mesma. Portanto, haverá uma perda imediata. Por que você está me dando os drawdowns? Você está dizendo que não há saque em um lote de tocos? Não acho que deveríamos usar o escorregamento e assim por diante... mas deveríamos usar nosso forex em vez de imitar aberturas aleatórias da rua. Se você não souber como usar o TDS, poderá usar algumas estratégias comerciais simples que não dependem das condições da ordem escolhida. Mas se 4 em cada 10 transações já trarão lucro, e não 6 transações, fica claro para mim que conseguir 4 é muito mais fácil do que 6 transações. Ou será? E 40 de cada 100 é mais fácil de alcançar do que 51?
E também por seus testes de distribuição... como eu disse antes com qualquer sistema MM, você está perdendo dinheiro. Em um martin, em um lote de facadas, ou em um Laboucher. Acho que eles estão desligados do mercado real. Se você o diz, em princípio não há lucro TP. Em teoria você pode encontrar uma alocação que qualquer MM e absolutamente qualquer TS irá falhar. Teoricamente, você pode encontrar uma situação em que terá mil negócios perdidos em uma fila e dizer "mija".
O que você não entende? Você nega que 4 em cada 10 dá lucro? E que 4 é mais fácil de alcançar do que 6? E, portanto, seria mais fácil criar um sistema que daria lucros no Laboucher. Teoricamente, se a probabilidade for diferente de 0, isso pode acontecer. Portanto, podemos teoricamente dizer que 1000 negócios seguidos podem não ser rentáveis. Portanto, é um perdedor em todos os lugares. Do meu ponto de vista, todos vocês estão perdendo. Se estamos lidando com 4 lucros em 10, e não 6, então com um TS mais ou menos sadio será mais fácil lucrar do que com um lote fixo. Não importa como você o corte, mas 4 rentáveis são mais fáceis de alcançar do que 6. O restante cabe ao TS. Mas, obviamente, se para lucro nada mais que 4 em 10 em vez de 6, então este TS pode ser mais simples e mais fácil de criar. E não me venha com sua distribuição, é um perdedor em todos os lugares. Se eu estiver errado, que aqueles que são bons em matemática me corrijam, mas até onde eu sei, de acordo com a teoria da probabilidade, qualquer evento pode acontecer, cuja probabilidade é diferente de 0. E eu acho que quanto mais negócios você fizer em uma série, mais provável será, digamos, 500 negócios perdidos consecutivos. Ou estou errado??? De acordo com sua distribuição, a probabilidade de perda pode cair e o TS que dá 99% dos negócios lucrativos, e em que o lucro é 5 vezes maior do que a parada. Pegue uma série de 10000000000 e execute mil negócios consecutivos perdidos. Esta distribuição acabou sendo um TS perdedor que dá 99% dos negócios lucrativos. E a sábia conclusão - pamoyku este péssimo TS para drenar impiedosamente da distribuição. Eu me cansei desta discussão sobre nada. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Não vou provar nada a ninguém...já estou farto disso. Tenho tanta certeza de que se o lucro puder ser alcançado em 4, ao invés de 6 transações, então criar um TS rentável será mais fácil. Não me importo com todas as suas distribuições teóricas... suas teorias e nocivas à vida porque você pode morrer. É isso aí. Por isso, vou parar com este argumento inútil... quem quer negociar da maneira que você faz... Eu não quero negociar no mercado forex. Deixe-me tirar minha licença.
ZS. Com Lunatic criou o tópico, mogarych para o que eu enrosco com a terceira página))).
Да ладно - в запале и на систему нападали, хотя она, конечно, не при чем. Чё уж там... было... ))) Но не у всех ведь железная выдержка - автор своей инопланетной арифметикой даже земную мумию до истерики доведет. )))
Vamos ser honestos. Não existe um sistema em Avalanche como tal. É uma abertura aleatória onde toda a esperança é de que o depósito sobreviva a um apartamento. Que tipo de sistema existe? Os negócios estão fora dos livros. Não há sistema. Conclusão. Não há nada a criticar em princípio)))) Em geral, todas as minhas disputas eram sobre a matemática burra lunática topikstarter, e a viabilidade dos locs, e não sobre a Avalanche em si, pois dizem que é um sistema de abertura / fechamento de negócios ... O fato de que a abertura de uma tocha falha, eu estou pessoalmente convencido disso. E que tipo de crítica é a de pseudostim. O autor aqui não pode provar que 2+2=4. Mas para criticar o sistema do ponto de vista das razões de abertura / fechamento, bem, que havia um sistema que tomaria uma decisão sobre as negociações de abertura / fechamento, e não apenas de uma tocha ... bem, é uma causa perdida, talvez eu esteja na febre da disputa esquecida, mas eu não lembro categoricamente que eu critiquei Lavina exatamente como um sistema)))A propósito, direi que em um mercado como o atual, Lavina não deve funcionar mal. Pois os movimentos não são ruins. Do que a Avalanche gosta. As moedas podem se mover por centenas de pips dentro de algumas horas, apenas o mercado onde a Avalanche abre da rua pode funcionar bem. E quando o mercado começar a se estabilizar em um corredor estreito, isso será...merda. Veja as cotações de 2002,03,04. Eles eram tão planos lá no corredor de 30 pips, que era horrível. E esta coisa de "mudar o canal" que eles inventaram não funcionaria lá porque a volatilidade era muito baixa, não como agora. Foi 50 pips por esses padrões, foi um movimento muito forte...e depois voou novamente. As estratégias de canal definitivamente reinavam na época.
Да и вообще какал я на это распределение. ВОзьмите дневки и киньте ССИ с периодом 44. Это с мая прошлого года 6 сигналов. Стоп по обратному сигналу. Это всего 6 стопов в год. На мартине стоп даже в 1000 пипсов на маленький начальный лот, это мелочи в сравнение с тем когда накрутяца лоты и 20 пипс стопа по деньгам будет стоить больше чем 1000 на маленький начальный лот. У меня было 6 стопов за целый год. При том что я в сторону сигнала на дневках могу скальпировать на минутках совершая по 50 сделок в день. Если ошибся тупо сижу жду, не пересиживаю, а именно просто жду..день, два..ессно не до бесконечнсти, а до обратного сигнала на дневках. Схватил стоп, увеличил лот и дальше тупо в сторону сигнала на дневках совершаю кучу сделок, иногда тупо по интуиции ловлю откаты и с откатов опять становлюсь до следующего стопа. Логика у меня проста - либо застопит, либо цена вернёца и пойдёт в профит. А стопов таких всего 6 в год!! На то и ращёт что стопов будет очень мало, и отсекаеца основная проблема мартина накрутка лотов, на количестве стопов или паршивом распределении. У меня 99% профитных сделок. Где я на 6 стопах в год могу попасть на паршивую серию?? Такие вы все умные с этим распределением, типа не ясно что на распределении можна на мартине влететь, равно как и на стабильном лоте, ещё быстрее слить. И количество стопов для мартина это самое страшное, ибо лоты начинает накручивать. Так я ж говорил на то вам и голова на плечах что б класть на это распределение, и на количесво стопов. З0000 у него сделок..у меня тоже 30000 в год при 6 стопах и 29994 профитных сделках. Картинки блин рисует..серии у него по 30000..с кучей какого то говнораспределения, и немеряно стопов. Хватит там уже хрень в экселе считать. График возьми, да ССИ 44 кинь на дневки, и убедись, пересчитай, что там всего 6 стопов в год выходит. Я даже не представляю как я на 6 стопах в год залезу в то говнораспределение которое ты насчитал в этих 30000 тыщах сделок?? Скажи как мне имея 6 стопов за весь год попасть в тот бред который ты насчитал?? Мне что б схлопотать то количество стопов которое у тя вышло в этих 30000 тыщах сделок..нада 30000 тысяч лет торговать.
Uma captura de tela dos sinais no estúdio!
..опа. Посмотрите на котиры за 2002,03,04 года. Там такие флеты были в коридорчике в 30 пипс, просто жесть. И вот эта хрень которую они придумали со сдвиганием каридора там явно бы не работала ибо там волотильность очень низкая была, не что сейчас. Там прошла 50 пипс по тем меркам уже движняк не хилый..и опять
Для особо ленивых которым религия ихнему Высочеству не позволяет взять СИИ 44 и кинуть на дневки выкладываю скрин.
Você determina os sinais usando TrendCCI e EntryCCI. E você sugere o uso da CCI. É claro que o número de sinais será diferente.