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Eu não concordo com essa afirmação categórica. Existem sistemas (pelo menos teoricamente) com lucros/perdas 50/50. Mas eles podem ser super Grails e precisamente devido ao MM. Estas são seqüências de PPPUUPPPUPPU ...
P - lucro, U - perda. Eu acho que é claro como usar MM, mas eu não acho impossível encontrar um sistema tão ideal, mas devemos verificar este sistema para ver se esta regularidade está presente na seqüência de operações.
Exemplo. Um sistema de acompanhamento de tendências. Este é um sinal de muitos pequenos negócios perdidos no "flat" e a esperança de um que pegue a tendência e bloqueie as perdas. Isto pode ser modificado assim que uma perda é incorrida, o lote é minimizado e assim que um comércio lucrativo aparece, começamos a aumentar o lote. É como se UM grande lucro fosse dividido em muitos pequenos, mas com o aumento do lote + anexamos previsão (estatísticas de TC) pela duração de uma tendência de captura.
O que você acha disso?
Z.U. No TS deve ser todo bonito, alma, corpo e controle
Eu não concordo com esta afirmação categórica. Existem sistemas (pelo menos teoricamente) com lucros/perdas 50/50. Mas eles podem ser super Grails e precisamente devido ao MM. Estas são seqüências de PPPUUPPPUPPU ...
P - lucro, U - perda. Eu acho que é claro como usar MM, mas eu não acho impossível encontrar um sistema tão ideal, mas devemos verificar este sistema para ver se esta regularidade está presente na seqüência de operações.
Exemplo. Um sistema de acompanhamento de tendências. Há muitos pequenos negócios perdedores no "flat" e a esperança de um que pegue a tendência e bloqueie as perdas. Isto pode ser modificado assim que uma perda é incorrida, o lote é minimizado e assim que um comércio lucrativo aparece, começamos a aumentar o lote. Como se esse UM grande lucro fosse dividido em muitos lotes pequenos mas crescentes + anexamos a previsão (estatísticas de TC) pela duração de uma tendência sendo capturada.
O que você acha disso?
S.I. No TS deve ser tudo bonito, alma, corpo e controle.
Este equívoco comum é chamado de martingale - uma espécie de tentativa de "não-money-MM" de ordenhar o ar.
Eu não concordo com esta afirmação categórica. Existem sistemas (pelo menos teoricamente) com lucros/perdas 50/50. Mas eles podem ser super Grails e precisamente devido ao MM. Estas são seqüências de PPPUUPPPUPPU ...
P - lucro, U - perda. Eu acho que é claro como usar MM, mas eu não acho impossível encontrar um sistema tão ideal, mas devemos verificar este sistema para ver se esta regularidade está presente na seqüência de operações.
Exemplo. Um sistema de acompanhamento de tendências. Este é um sinal de muitos pequenos negócios perdidos no "flat" e a esperança de um que pegue a tendência e bloqueie as perdas. É possível modificá-lo diminuindo o lote assim que se vê um prejuízo e depois aumentando o lote assim que se vê um lucro. É como se UM grande lucro fosse dividido em muitos pequenos, mas com o aumento do lote + anexamos previsão (estatísticas de TC) pela duração de uma tendência de captura.
O que você acha disso?
S.Y. No TS deve ser todo bonito, alma, corpo e controle
A progressão para o lote e a duração do lucro em antecipação a uma tendência. Eu acho que é algo assim, só que não é perfeito, a idéia é decepcionante.
>>) Vou monitorar, não é um assessor ainda, é um subconselheiro :)
>> Você consegue chegar ao torneio?
>> promete ser muito mais interessante, as bibliotecas são permitidas.
SK. você entendeu mal. Dê-me tal sistema PPP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP e que esta seqüência seria imutável. O Forex morrerá.
А.. Bem, este 'dar' é a vaca de dinheiro.
Com a raça exata, o fato, a disposição, as inclinações, os desejos e os caprichos da vaca, nenhuma MM é necessária.
Você pode entrar a 100% depo e sair com uma lata cheia :)
Este equívoco comum é chamado de martingale - um tipo de tentativa de "não-money-MM" de ordenhar o ar.
Bem, se não aumentarmos o lote ilimitadamente no princípio de martingale, e o lote padrão for calculado, por exemplo, a raiz do depósito dividida por 2 após cada perda consecutiva e retornar ao normal após um lucro, como podemos chamá-lo?
Você consegue chegar ao torneio?
Eu não preciso disso :)
А.. Bem, este "dar" é uma vaca em dinheiro.
Se você conhece exatamente a raça, o fato, a disposição, as inclinações, os desejos e os caprichos da vaca, nenhuma MM é necessária.
Você pode entrar a 100% depo e sair com uma lata cheia :)
bem dito! :))
Bem, se não aumentarmos o lote sem limites pelo princípio do martingale, e o lote padrão, calculado, por exemplo, pela raiz do depósito, dividir por 2 após cada perda consecutiva e retornar ao normal após um lucro, como devemos chamá-lo?
Esta pergunta já foi bem respondida neste tópico em 25.06.2008 às 19:30h:
E no caso de comércio, se a relação de ganhos for desconhecida, então a forma correta é assumir 50/50, ou seja, sem vantagem estatutária. Neste caso, qualquer manipulação com dinheiro não pode ser chamada de MM. É possível contar a sorte, o advento é possível, qualquer número de vezes a tolice é possível, mas não a MM.
.. Qualquer fazendeiro que, na ausência de uma vaca, agitaria as mãos no ar e retrataria o processo de ordenha seria corretamente declarado um idiota apenas pela simples esperança de que o leite pudesse ser obtido desta forma.
É realmente tão difícil entender uma coisa essencialmente simples?
Somente a exploração de alguns bens reais, conhecidos antecipadamente, computáveis do mercado, pode ser útil.
Se tal propriedade não for conhecida pelo programador, então não importa se é "a raiz do depósito", ou a raiz do verbo, ou a raiz do carvalho, ou a raiz do amor - não importa o quanto você pratique, ela não tem utilidade.
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Bem, vamos soletrar.
Atire uma moeda ao ar. Ou jogar à roleta. Seja qual for a vantagem com que você gire sua aposta - mesmo um centavo, até mesmo uma raiz dos depósitos bancários da Microsoft, mesmo o universo inteiro... e isso não afetará o fato de ganhar. Se você o fizer por muito tempo, ele apenas drenará a propagação. Se você fizer isso uma vez, há 50% de chances de ganhar ou perder. Tudo isso porque nem a moeda nem a roleta têm tais propriedades que possam ser identificadas e exploradas.
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Por outro lado.
Se uma moeda é bimetálica - um lado é de alumínio (leve, por exemplo, cabeça) e o outro é de chumbo (pesado, coroa) - então essa moeda tem uma certa probabilidade, maior do que 50%, de cair no lado de chumbo. Por exemplo, isto acontecerá em 57% das vezes. Portanto, este processo tem uma vantagem estatística a favor de cabeças que caem para cima, caudas para a toalha de mesa.
Sabendo disso de antemão, sempre apostamos facilmente nas cabeças. E nós ganhamos 57% do tempo. Nós ganhamos porque exploramos uma propriedade constante e previamente descoberta do fenômeno. Neste caso, não é difícil calcular o MM máximo necessário, de modo que em caso de séries aleatórias de perdas, o negócio inteiro não vai por água abaixo.
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Novamente. Se não tivermos em nossas mãos nenhum conhecimento dos processos que têm vantagem estatística, então nenhuma raiz, martingale, stoploss, lotes, etc. perversões para aumentar a probabilidade de um resultado bem sucedido não é - é impossível.
Eu não sei. Acho que é tão fácil.
Eu relatei uma estratégia que nunca foi otimizada. Troquei-o manualmente. Note o máximo e a média de perdas/lucros)