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Не. Из жадности. ;)
Vamos lá, que tipo de ganância existe. OK, vamos falar de volatilidade. Em princípio, não é uma má escolha para a coordenação de QC.
A questão principal é: qual janela escolher para a volatilidade? Na verdade, este é um parâmetro oculto da coordenada do CQ.
Segunda pergunta: como calcular a volatilidade?
a) S.c.o.? Eu não gosto disso. Não é uma estimativa de volatilidade, porque s.c.o. como um algoritmo corresponde unicamente à única distribuição - normal. Não é, todos os jovens aqui sabem disso.
(b) Mais perto da realidade seria algo como a média do módulo de retorno: Bulashev mostrou, sem prova, que a distribuição do módulo de retorno pode ser considerada exponencial, pelo menos para uma primeira aproximação. E tal distribuição ainda está mais próxima das estimativas de erros como a média dos erros individuais, em vez de s.c.o.
c) ATR. Nada mal também. Um pouco próximo, ideologicamente, do ponto b).
d) Método percentil de estimativa da volatilidade: escolha uma janela não insignificante (cerca de 100), defina um número de percentis (digamos 50), e depois observe a distribuição do preço de fechamento modulado de 100 barras para trás. O ponto correspondente aos retornos que dividem a distribuição pela metade será a estimativa da volatilidade.
Pessoalmente, eu gosto mais deste método. É muito mais robusto à forma dos retornos da distribuição (não estamos fazendo hipóteses sobre a função de distribuição). É também mais robusta à "janela de volatilidade".
Isso é praticamente tudo o que penso até agora sobre a volatilidade. Se estiver interessado, posso mostrar-lhe como é o indicador d) em janelas diferentes.
P.S. Sim, aqui vem o segundo parâmetro de volatilidade como coordenadas de QC: precisamos conhecer alguma volatilidade "limite" para comparar com quando se toma uma decisão comercial.
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Это пока почти все, что я думаю о волатильности. Если интересно, могу показать, как выглядит индикатор d) при разных окнах.
P.S. Ага, вот и всплыл второй параметр волатильности как координаты КК: нужно знать некую "граничную" волатильность, с которой будем сравнивать при принятии решения о торговле.
Mostre-me. Você precisa escolher uma janela e um TF que o gráfico de volatilidade esteja próximo a uma onda sinusoidal. Não posso dizer quais, mas eles estão lá.
Não, não, Andrei, não espere uma bela onda sinusoidal. Mas haverá suavidade (embora não haja suavização em princípio) - e, portanto, alguma previsibilidade. Um pouco mais tarde. Há um indicador, mas ele precisa ser um pouco afinado.
Не-нет, Андрей, не надейся, что будет красивая синусоида. Но будет плавность (хотя никакого сглаживания нет в принципе) - а, значит, и некая предсказуемость. Чуть попозже. Индюк есть, но его нужно слегка подкорректировать.
Não me referia a uma "bela" onda sinusoidal, mas algo semelhante com periodicidade. A volatilidade na forma de uma linha reta não é necessária, mas por outro lado a volatilidade calculada por uma janela de uma barra será muito "fonética".
Vá lá, isso não é ganância. OK, vamos falar de volatilidade. Em princípio, não é uma má escolha para uma coordenada de CQ.
A questão principal é: qual janela escolher para a volatilidade? Na verdade, este é um parâmetro oculto da coordenada do CQ.
Segunda pergunta: como calcular a volatilidade?
a) S.c.o.? Eu não gosto disso. Não é uma estimativa de volatilidade, porque s.c.o. como um algoritmo corresponde unicamente à única distribuição - normal. Não é, todos os jovens aqui sabem disso.
(b) Mais perto da realidade seria algo como a média do módulo de retorno: Bulashev mostrou, sem prova, que a distribuição do módulo de retorno pode ser considerada exponencial, pelo menos para uma primeira aproximação. E tal distribuição ainda está mais próxima das estimativas de erros como a média dos erros individuais, em vez de s.c.o.
c) ATR. Nada mal também. Um pouco próximo, ideologicamente, do ponto b).
d) Método percentil de estimativa da volatilidade: escolha uma janela não insignificante (cerca de 100), decida um número de percentis (digamos 50), e então observe a distribuição do preço de fechamento modulado de 100 barras para trás. O ponto correspondente ao retorno que divide a distribuição pela metade será a estimativa da volatilidade.
Pessoalmente, eu gosto mais deste método. É muito mais robusto à forma da distribuição (não estamos fazendo hipóteses sobre a função de distribuição). Também é mais robusto para a "janela de volatilidade".
Isso é praticamente tudo o que penso até agora sobre a volatilidade. Se estiver interessado, posso mostrar-lhe como é o indicador d) em janelas diferentes.
P.S. Aha, surgiu o segundo parâmetro de volatilidade como coordenadas de QC: precisamos conhecer alguma volatilidade "limite", com o qual iremos comparar enquanto decidimos sobre a negociação.
1. A volatilidade intradiária é muito cíclica e se for avaliada em contexto de negociação intradiária ou qualquer outra negociação com entradas/saídas baseadas na TF abaixo dos dias, precisamos levá-la em conta. Na verdade, cada hora do dia tem seu próprio padrão vol e vol não padrão também. Ou seja, você precisa observar os desvios relativos da volatilidade para cada momento do dia, ou tomar um período médio múltiplo de um dia. https://www.mql5.com/ru/forum/117000 Um estudo semelhante de volatilidade está disponível em Shiryaev, acho que no Volume 2 de "Fundamentos de Matemática Financeira Estocástica".
2. A medida natural da volatilidade é o volume do tick. Se tomarmos o total para áreas suficientemente longas, então suas mudanças relativas são quase independentes do ar condicionado. Todos os outros métodos são derivados dele, uma espécie de filtragem de alguns parâmetros.
Embora, se tomarmos períodos suficientemente longos (com um período múltiplo de um dia), em vez do volume do carrapato podemos tomar a soma (Alto-Baixo) de todos os castiçais por um período de quadro bastante baixo. Estes valores mudarão proporcionalmente
Главный вопрос: какое окно для волатильности выбрать? Фактически это скрытый параметр координаты КК.
Второй вопрос: как вычислять волатильность?
1. esta é realmente a questão principal.
2. Pela lógica do termo, ele não deve ser calculado por Close, mas por High e Low. Por exemplo, eu costumava fazer isso
Além disso, você pode calcular tanto a média simples (módulo que é) quanto o valor quadrático.
Shiryaev tem um estudo semelhante de volatilidade, acho que no Volume 2 de Fundamentos de Matemática Financeira Estocástica.
parece estar no primeiro volume. As estatísticas de carrapatos, e volatilidade, são discutidas ali. Aqui está uma foto, por exemplo))))
Vá lá, isso não é ganância. OK, vamos falar de volatilidade.
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o tema estagnou...
Os Lovins e os Gadflies dominam.
:(
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o tema está paralisado...
Lovins e Gadflys governam.
:(
Não se sabe sequer se alguém pôs em prática produtivamente as principais idéias do tema. É uma pena.
Ela se afogou e veio à tona.
Acho que o fim do mundo está próximo - mulheres mortas estão se levantando de seus túmulos. Bem, teremos que viver com isso...
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Não vou escrever mais nada. É inútil e inútil. Como uma revolta russa.
Você estava tentando fazer com que alguém fizesse algum sentido?
Misericórdia - não, é claro que não.
Que diabos há para alimentar?
Aquele que é estúpido?
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Disparar. Depois de me casar...