Para fazer o acompanhamento - página 13

 

Inicialmente entendi mal e respondi muito apressadamente. Depois apaguei o correio quando vi a resposta de Peter.

 
Mathemat писал(а) >>

Muito bem, piadas à parte. Não vou adivinhar para que lado Benya vai peidar, mas não preciso. Onde quer que ele se peide - o mercado não se importa com isso, e ele o fará à sua maneira de qualquer maneira (os exemplos abundam: para o ataque terrorista de 11/09 Masterforex o mostrou de forma convincente). Ou, Ben simplesmente não tem para onde ir e é forçado a peidar onde os criadores de mercado lhe dizem para peidar no ouvido. Mas em quase todos os casos, o mercado ainda usará o peido de Beni como desculpa para brincar com a liquidez.

E que em algum momento haverá um evento equivalente a um micropânico em Dubai, o mercado há muito tempo sabe.

Peter, todo seu intrincado raciocínio sobre contextos, cadeias de microcontextos, agrupamento por critérios ainda se resume a uma frase curta: "você pode entrar ali" ou "sentar-se na cerca". Ao fazer isso, você faz um prognóstico a curto prazo, para colocar as coisas de outra forma: "a situação atual é tal que, estatisticamente, este contexto tem uma continuação".

Mas o ponto principal é que para um processo puramente de martingale e dadas as informações apenas sobre ele, este raciocínio não faz sentido, porque não há continuação do contexto para ele. A qualquer momento, ele pode, de repente, cortar e mudar para o oposto ou neutro. Mas a realidade é diferente: para você, dada sua experiência prática, o contexto continua com mais freqüência do que se rompe, ou seja, o processo não é um martingale. Conseqüentemente, ela tem uma memória. E a memória, por sua vez, implica que pelo menos às vezes o processo tem informações sobre o que fará em seguida no curto prazo.

Continuo acreditando que qualquer comerciante que sistematicamente bate o mercado durante um longo período de tempo - quer ele saiba ou não - ainda faz previsões e realmente tira vantagem da natureza não-mercantil do mercado. (Gostaria de ressaltar, para os nativos da Ilha Neobit, que Pastukhov também assume que o mercado é um não-mercado. Seria altamente suspeito se um mecánico defendesse sua dissertação sobre um sistema lucrativo de jogo de martingale).

Alexey, simplesmente super! E com uma emoção tão legal. :-) Acho que este é o entendimento mais racional do processo de mercado. Geral o suficiente para finalmente parar de mastigar os termos previsão, memória ou inércia do mercado, seu martingale, etc. E específico o suficiente para abordar de forma sóbria a criação de um TS.

Não entendo porque de repente há tanto debate em torno do conceito de "contexto". Primeiramente, o conceito em si é tão geral que você pode enfiar quase tudo o que quiser nele. Em segundo lugar, o autor não a definiu e, portanto, não restringiu de forma alguma a liberdade. Em terceiro lugar, ela se encaixa perfeitamente com a noção acima mencionada do processo de mercado.

Não entendo porque se fala tanto sobre o tempo. Não há fãs dogmáticos do tempo astronômico e não há oponentes do tempo em geral congelados. Mas há argumentos. Parece uma idéia sensata que a forma específica de uso do tempo não deve destruir as informações úteis, de forma implícita, já foi aqui declarada. O que pode se opor a isso? Se este formulário cortar informações não necessárias para este TS, é um problema não da atitude ao tempo, mas da adequação deste TS.

A este respeito, não é hora de a alta assembléia passar da conversa geral para algo mais concreto?

Por exemplo. Falar de contexto em geral, nunca levará a nenhum resultado até que as circunstâncias que definem esse contexto sejam identificadas. Melhor ainda, os valores que a parametrizam serão nomeados. Então ficará claro se este contexto é realmente capaz de expressar as condições do mercado e fornecer alguns meios de obter lucro ou não. No mínimo, o debate se tornará mais significativo.

O mesmo vale para a época. A fim de ir além do que foi dito e repetido muitas vezes, precisamos discutir abordagens específicas. Porque não se trata de "é ou não é", mas de uma questão de que tempo e como ele é usado nesta abordagem, ou seja, ele ajuda ou impede sua significância e adequação.

 

Uh-huh. É por isso que eu estava tão relutante em começar com um raciocínio geral. "Rotor de campo como divergência..."))

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Lyosha, a passagem citada por Yurixx é a que você apagou e, pelo que entendi, minha reflexão não é necessária... Como se a pergunta fosse removida?

Algo que eu não tenho essa impressão. Mas... o que quer que seja.

 

Não, eu não o apaguei, apenas apaguei a resposta errada do Candidato sobre o agrupamento.

Quem está impedindo você de refletir em seu próprio fio? A questão é... bem, sim, está desligado - no sentido de que nossas posições permanecem inalteradas. Mas você não se tornou meu inimigo por causa disso :)

Melhor ainda, afixe suas fileiras se você estiver curado (não estou falando daquela drogaria). Estou ansioso por isso. Finalmente esclarecerá o que você quer dizer com contexto. Yuri não voltou a falar nisso por nada.

 

Bem, sim, seria mais concreto se você tivesse um exemplo concreto :)

Na verdade, eu queria esclarecer com minha pergunta se o contexto implícito é permitido. Já que interpreto meu exemplo como uma atribuição implícita.

No entanto, parece que devemos fazer a mesma coisa que no caso de uma tarefa explícita, ou seja: aprender a reconhecer, desde cedo, o surgimento de um contexto útil (em ambos os casos dados nos exemplos). Da mesma forma, precisaremos reconhecer os primeiros sinais do início de um contexto desfavorável (ou o fim de um contexto favorável). Mas se este é o caso, por que não fazê-lo por uma CR temporal? Embora, se quisermos prever sua ocorrência, uma seqüência de contextos anteriores, ou seja, uma representação de quadros, também pode nos ajudar.


2 Alexei: Eu não entendi bem onde e o que você apagou, mas como existe tal razão, eu também apaguei meu posto. Só por precaução. :)

 
Mathemat >> :

Não, eu não o apaguei, apenas apaguei a resposta errada do Candidato sobre o agrupamento.

Quem está impedindo você de refletir em seu próprio fio? A pergunta... bem, sim, removido - no sentido de que nossas posições permanecem inalteradas. Mas você não se tornou meu inimigo por causa disso :)

Melhor ainda, afixe suas fileiras se você estiver curado (não estou falando daquela drogaria). Estou ansioso por isso. Finalmente, esclarecerá o que você quer dizer com contexto. Yuri não voltou a falar nisso por nada.

Ah, sim - desculpe. Eu o li cuidadosamente. (Sim, há realmente algo de errado no nativo Elsinore)).

Isso é a coisa, a inércia (aqui, o efeito contínuo das causas originais) por RRR (ou o que quer que seja) é difícil de ver na TF. Quer dizer, você pode vê-lo, mas é uma questão de sorte. Então... Fragmentariamente, quando as estrelas se alinham, ou para ser mais preciso, quando o prazo coincide (exatamente ou se multiplica, por harmônicas) com, digamos, o quadro de volatilidade.

As pessoas continuam tentando me provar que não há inércia, argumentando ou com o absurdo "o mercado não é físico" (estou argumentando? embora a 1ª lei de Newton se encaixe bastante bem como uma analogia), ou com a ajuda de deduções estatísticas ingênuas para a BP.

Eu digo, pegue o mesmo canal de montanha construído em ZZ, para evitar ir longe e complicar as coisas, desenhe sua mediana, pegue a série resultante, onde os elementos serão suas - medianas - seções horizontais, e conte a partir dela seu PP favorito, etc.) Sinta a diferença! Não. Fútil - o cacto tem melhor sabor.

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Linhas para postar... Estou me perguntando qual é a melhor maneira de fazer isso. Aparentemente, as séries formadas devem ser fundidas em um arquivo, que então já pode ser analisado em Matlab, Excel ou em qualquer outro lugar.

OK. Ou o quê, alguma idéia?

 
Svinozavr >> :

Isso é a coisa, a inércia (aqui, o efeito contínuo das causas originais) sobre o RRR (ou o que quer que seja) do RRR em tf é difícil de ver.

[...]

Linhas para postar... Estou pensando na melhor maneira de fazer isso. Aparentemente, a série formada deve ser fundida em um arquivo, que pode então já estar em Matlab, Exel ou em qualquer outro lugar a ser analisado.

Bem, quem disse que seria fácil. Os gigantes financeiros não estariam interessados em trazer o Forex para as massas, se a verdade (=inércia das razões) estivesse na superfície.

E colocar as filas em formato csv. Espero que este formato não seja apenas legível pelo Excel.

 
lna01 >> :

Bem, sim, seria mais concreto se você tivesse um exemplo concreto :)

Na verdade, eu queria esclarecer com minha pergunta, se é permitido um ajuste implícito do contexto. Já que interpreto meu exemplo como uma atribuição implícita.

Entretanto, parece que a seguir devemos fazer a mesma coisa que no caso de uma tarefa explícita, a saber: aprender a reconhecer desde cedo o surgimento de um contexto útil (em ambos os casos nos dados nos exemplos). Da mesma forma, precisaremos reconhecer os primeiros sinais do início de um contexto desfavorável (ou o fim de um contexto favorável). Mas se este é o caso, por que não fazê-lo por uma CR temporal? Embora, se quisermos prever sua ocorrência, uma seqüência de contextos anteriores, ou seja, uma representação de quadros, também pode nos ajudar.

Acho que você não quer dizer prever, mas reconhecer sua presença ou expiração? Embora eu ache que você poderia fazer algumas previsões, mas isso não é comigo. Nostradubus é um centavo a dúzia sem mim. As filiais mais visitadas são para todos os gostos. Prever o contexto, ou seja, a situação resultante de algo que influenciou o mercado, é o mesmo que saber o que e com que conseqüências acontecerá no futuro (com o que você pode, mas "o que" está fora de questão). Impossível. E mesmo que seja possível, a confiabilidade da previsão e do reconhecimento são duas grandes diferenças e, portanto, de um ponto de vista prático, a primeira tem pouco interesse.

Por que apenas enquadrar pelo microcontexto pode ser melhor para resolver este problema do que pelo tempo? Bem, porque ninguém cancelou o projeto fractal do mercado, e o grande se reflete no pequeno. Cada grande contexto tem seu próprio micro-contextos característico. Certamente mostrarei isto mais tarde. Eu já dei o exemplo da IA adaptativa, que tenta colocar uma capa de alfaiate no contexto, mas como eles estão inicialmente, antes de tudo, amarrados ao tempo, a "alfaiataria da capa de alfaiate" é limitada por ela. E fuck sabe, quanto tempo vai durar, por exemplo, a calma morta - pode ser o comércio de ACs com eles mesmos como prejudicados em um "pequeno", e no caso da troca - os criadores de mercado (aqui como técnico. f.) detém na ausência de corredor de idéias de mercado e liquidez. Não tem nada a ver com reconhecimento (aqui - dentro do modelo de tendência).

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Em geral, você está certo - parece que é hora de parar com a questão do "contexto". Especialmente porque parece que consegui fazer passar a mensagem geral. Chegou a hora de passar a específicos. Mas eu me reservo o direito de divagar por um tempo. Não se importe comigo)).

 
Svinozavr >> :

Acho que você não pretendia prever, mas reconhecer sua presença ou expiração?

Sim, era o que dizia, "reconhecer". E prever como uma alternativa. Porque foi aqui que começamos a discutir a embalagem de armações em barras específicas. Acho que tal colapso significaria a transição do reconhecimento para a previsão, porque para o reconhecimento precisamos estar dentro do quadro, não é mesmo? E, uma vez que está em andamento, não podemos ver o interior.

E os microcontextos são padrões? Padrões são quaisquer estados recorrentes que se estendem ao longo do tempo.

 

Tanto quanto eu entendo Peter, a própria noção de contexto já está ligada à previsão. Implicitamente.

Peter, espero não estar pisando em seus dedos dos pés com esta declaração. Não vou entrar em um puxão de guerra para saber se estamos fazendo previsões (ou previsões) ou não, não estou interessado nisso. Entretanto, todo contexto está necessariamente (!!!) ligado a uma atitude de comprar, vender ou sentar na cerca. E, nesse sentido, já é em si uma previsão implícita do comportamento futuro do mercado. Outra coisa é que ela pode ser revertida no segundo seguinte, mesmo que tenha ocorrido há apenas um segundo atrás. Não é assim? Mas isso é o que qualquer TS vai por água abaixo, porque é o mercado.

Portanto, imho, vamos deixar esta luta de previsão em paz, de qualquer forma não nos leva a lugar algum. E também a questão da previsão do contexto, como sendo deliberadamente tautológico.