Distribuição de aumentos de preços - página 14
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A natureza fractal da distribuição de risco em todos os períodos de tempo está bem encaminhada. O próprio criador dos fractais e muitos outros escreveram sobre isso.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
O que é engraçado - originalmente eu escrevi esta página e tinha um link para meu site que não existe mais :)) Mas Almazov entrou e reescreveu tudo para si mesmo, é engraçado :)))
Originalmente eu o fiz porque estava bem posicionado nos motores de busca, e havia links diretos para o site. Eu estou rindo :)
Não tem sido uma tarefa fácil. Temos que encontrar um parâmetro estatístico invariável, que não mudaria ao aumentar/diminuir o volume da amostragem de dados de carrapatos. Este parâmetro se revelou ser coeficiente de inclinação não-paramétrica (oblíquo não-paramétrico). Talvez haja alguns outros, mas isso é suficiente para provar isso.
Nos cálculos foi utilizado um buffer de dados dinâmico do tipo FIFO. EURJPY foi analisado no conjunto de dados gerais de 1.500.000 citações, ou seja, foram analisadas 1.500.000 amostras seqüenciais com 1 diferença de cotações. Recebemos os seguintes resultados para o valor médio do modulo de inclinação tomada para diferentes volumes de amostras.
0.186043748375457
0.18560474492056
0.184953481402386
0,184985234902438 etc.
Simplificando - para qualquer tamanho de amostra de dados de carrapato, o coeficiente de assimetria não paramétrica permanece constante.
A conclusão é a seguinte: de fato, as TFs pequenas mostram os mesmos processos que as grandes, e um sistema comercial operando em uma TF irá operar na outra e vice-versa.
Mas o que é interessante é que obtemos uma coisa bastante mística - acontece que alguma distribuição com uma estranha média (eu enfatizo - média) coeficiente não-paramétrico de enviesamento = 0,185 (modulo) "anda" em Forex. Pessoalmente não conheço tal distribuição... Talvez alguém possa me ajudar a determiná-lo?
Isto é, de uma maneira simples - em diferentes momentos esta distribuição é como "nascer", "formar" e "morrer", e o processo começa tudo de novo. Em diferentes momentos, esta distribuição tem uma inclinação diferente, mas em média esta distribuição é inclinada com coeficiente = 0,185 e é invariante.
Até que eu entenda que tipo de distribuição ela está em sua forma média - não adianta explorá-la mais...
Respeitosamente,
Alexandre.
Há 4 perguntas e uma resposta. As questões são:
1. "buffer de dados tipo FIFO dinâmico" - esta é a segunda vez em suas mensagens, acho que é a hora de esclarecer. Eu entendi corretamente que você usou originalmente o termo contábil "first come, first go" do método de processamento de pilhas de documentos, que com a aparência de PCs e organização da pilha de dados se tornou aplicável à área de memória "pilha", onde as funções que trabalham com esta memória separadamente não têm nenhuma informação sobre o que está acima e abaixo da área de memória acessível a esta função na pilha?
Em caso afirmativo, por quê? Todos aqui estão familiarizados com a noção de média móvel, e a seqüência de cursos de manuseio nela é inequívoca para todos. E, ao mesmo tempo, todos sabem que não se trata de uma pilha, mas de uma série onde todas as taxas são conhecidas - uma matriz que permite processar não apenas os elementos extremos. Talvez a terminologia contábil deva ser removida por uma questão de clareza? Honestamente, após a amostragem de uma série temporal "com tempo exponencialmente distribuído", tenho dúvidas se estou correto em meu entendimento de que os dados foram processados usando amostragem deslizante de 10, 11...14 mil elementos em uma linha ao longo do tempo.
2. Sobre a "população geral de 1.500.000" - depois de tudo que você já escreveu que esta é uma amostra de aproximadamente um mês, por que enganar as pessoas? Wiki:
População geral (do latimgeneris- geral, genérico) (em terminologia inglesa - população) - a totalidade de todos os objetos (unidades), em relação aos quais é suposto tirar conclusões no estudo de tarefas específicas.
Conclusões que você tira de imediato para o Forex...
3. "Inclinação não paramétrica" - estou certo em entender que você está dizendo que este parâmetro =0,185 modulo? Tradução do google:"oblíquo não-paramétrico". Seu título é "Coeficiente de inclinação não-paramétrica". Não consegui encontrar as duas versões em russo no google, e como não tenho certeza da correspondência, peguei a fórmula de https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew. É a razão (mediana - média)/(desvio padrão) - eu adivinhei corretamente do que você estava falando?
4. Não consigo entender como um indicador que tem valores positivos e negativos, além de "distribuições que em diferentes momentos parecem "nascer", "formar-se" e "morrer" e o processo começa novamente", tem um valor médio modulo, além de ser "invariante". O que isso significa? Você pode dar um gráfico ou outro material ilustrativo?
Como um pedido de desculpas por minhas perguntas irritantes, ofereço uma resposta à sua pergunta sobre a distribuição que caminha sobre forex "há cerca de 1 distribuição que "caminha" sobre forex com uma estranha média (sublinho - média) relação de inclinação não paramétrica = 0,185 (modulo)".
A primeira coisa que vem à mente é que o valor resultante de 0,185 é uma das configurações (parâmetros) dos algoritmos de filtragem na empresa forex da qual você obteve os dados brutos, no mês ao qual se aplica. Extremamente breve, pois apresento um dos (relativamente justo e curto) esquemas possíveis pelos quais as cotações são geradas nesta empresa:
- Os bancos vendem instantâneos do último real (não jogos de azar, sem obrigação de "fechar a transação aberta de volta") feitos neles sem especificar o volume de transações para agências como a Reuters, Bloomberg;
- sua empresa compra estes instantâneos das agências;
- a empresa faz a média dos preços dos últimos negócios por espaço (por valor de taxas) e por tempo, espalha a estimativa de spread resultante para suas necessidades (ou mesmo a desloca, se tiver deslocado o spread para uma comissão) e a envia para você no terminal. Cada empresa tem seu próprio know-how para configurar estes algoritmos e, além disso, cada um dos revendedores da empresa tem a autoridade individual para configurar estes algoritmos de acordo com a lista de pares de moedas pelos quais é responsável.
P.S. Sim, geralmente também para cada tipo de empresa de conta real estabelece um nível de spread diferente, e informa sobre isso em seu site. É claro, de acordo com alguns algoritmos que também definem parâmetros. Assim, analisando carrapatos, não analisamos Forex, mas as propriedades dos algoritmos de geração de cotações da corretora para o par determinado no tipo de conta especificada no período de tempo selecionado. E aqui podemos detectar muitos milagres. Por exemplo, servindo citação de contas demo (grosso modo, não filtradas) ou mesmo propositalmente hackeadas (por exemplo, por "excesso de regulamentação") como uma forma de atrair clientes para contas reais. Ou tais sinais de "juventude" de uma empresa quando ela permite muitas arbitragens (que você provavelmente notou quando estava falando de 7 sigma outliers) já em contas reais.Há quatro perguntas e uma resposta. Perguntas:
1. "buffer de dados tipo FIFO dinâmico" - esta é a segunda vez em seus postos, acho que é hora de esclarecer. Eu entendi corretamente que você usou originalmente o termo contábil "first come, first go" do método de processamento de pilhas de documentos, que com a aparência de PC e organização de pilha de dados se tornou aplicável à área de memória "pilha", onde as funções que trabalham com esta memória separadamente não têm informações sobre o que está acima e abaixo da área de memória acessível a esta função na pilha?
Em caso afirmativo, por quê? Todos aqui estão familiarizados com a noção de média móvel, e a seqüência de cursos de manuseio nela é inequívoca para todos. E ao mesmo tempo, todos sabem que não é uma pilha, mas uma série onde todas as taxas são conhecidas - uma matriz que permite processar não apenas os elementos extremos. Talvez a terminologia contábil deva ser removida por uma questão de clareza? Honestamente, após a amostragem de séries temporais "com tempo exponencialmente distribuído", tenho dúvidas se entendi corretamente que os dados foram processados usando amostragem deslizante de 10, 11...14 mil elementos em uma linha ao longo do tempo.
2. Sobre a "população geral de 1.500.000" - depois de tudo que você já escreveu que esta é uma amostra de aproximadamente um mês, por que enganar as pessoas? Wiki:
População geral (do latimgeneris- geral, genérico) (em terminologia inglesa - população) - a totalidade de todos os objetos (unidades), em relação aos quais é suposto tirar conclusões no estudo de tarefas específicas.
Conclusões que você tira de imediato para o Forex...
3. "Inclinação não paramétrica" - estou certo em entender que você está dizendo que este parâmetro =0,185 modulo? Tradução do google:"oblíquo não-paramétrico". Seu título é "Coeficiente de inclinação não-paramétrica". Não consegui encontrar as duas versões em russo no google, e como não tenho certeza da correspondência, peguei a fórmula de https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew. É a razão (mediana - média)/(desvio padrão) - eu adivinhei corretamente do que você estava falando?
4. Não consigo entender como o índice com valores positivos e negativos, além do mais "distribuição que em diferentes momentos "nasce", "se forma" e "morre", e o processo começa novamente", tem um modulo de valor médio, além do mais "invariante". O que isso significa? Você pode dar um gráfico ou outro material ilustrativo?
Bom dia a todos!
Respostas:
1. Vissim tem um bloco amortecedor. Funciona de acordo com o princípio FIFO - "first in, first out" (primeiro a entrar, primeiro a sair). Isto é, quando recebo dados de tick sequencialmente, estou digitando um array de um certo tamanho - digamos 10.000. Então um novo tick entra e toma o lugar do primeiro tick de 10.000 e assim por diante. Acontece que já analisei mais de 1.000.000 de diferentes matrizes consecutivas com uma diferença de 1 carrapato. Uma estatística gigantesca e pode ser acreditada, caso contrário "estatística não é uma ciência" e eu não concordo com tal afirmação.
2. É claro que, para o forex, a população geral é infinita. Mas, neste caso, eu apliquei este termo, porque não consegui encontrar um melhor. Afinal, meu volume de amostras é 10.000, 11.000 etc., e eu peguei 1.500.000 e o chamei de GS :)))))).
3. Sim, é exatamente isso que é.
4. Sem gráficos - as matrizes são geradas dinamicamente e são gigantescas em tamanho - eu apenas salvei os resultados. Basicamente, os interessados podem repetir minhas experiências em VisSim ou MathLab (não tenho certeza neste sistema, pois não tenho trabalhado com ele).
Eis o que eu estava pensando.
Se a afirmação de que a inclinação não paramétrica para a distribuição Forex é invariante e igual a +-0,185 é verdadeira, isso pode significar (sem misticismo:))))) apenas uma coisa.
Note que para uma distribuição normal, sua metade (a chamadadistribuição seminormal) tem um enviesamento não-paramétrico = 0,36279.
Neste caso, temos , em média, uma espécie dedistribuição meio desconhecida que tem uma inclinação não paramétrica de 0,185, e se olharmos para ela de ambos os lados, veremos uma distribuição simétrica normal.
Tenho medo de sugerir que, em média, estamos lidando apenas com minha distribuição t2 "favorita" não padronizada, a distribuição do Estudante. Formada ao nível dos incrementos, não desaparece, transforma-se em dinâmica, mas quando calculada a média, ela aparece mais ou menos claramente.
Na verdade, isto confirma minha hipótese de que a distribuição de probabilidade de preço no mercado Forex é uma sobreposição ("mix") de distribuições t2 não padronizadas.
Agora só precisamos aprender a "ver" esta distribuição em dinâmica e o problema está resolvido.
Como ver isso? Mantenho minha opinião - calculando a média de alguns parâmetros levando em conta as quantidades desta distribuição.
A natureza fractal da distribuição de risco em todos os períodos de tempo está bem encaminhada. O próprio criador dos fractais e muitos outros escreveram sobre isso.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
O que é engraçado - originalmente eu escrevi esta página e tinha um link para meu site que não existia mais :))) Mas Almazov entrou e reescreveu tudo para si mesmo, é engraçado :)))
Inicialmente, eu o construí porque estava bem posicionado nos motores de busca e tinha links diretos para o site. Eu estou rindo :)
Bom dia, Maxim! Meu especial respeito a você, porque sem seus primeiros comentários, que me levaram a me engajar seriamente na pesquisa, este tema não teria sido possível.
A primeira opção foi vendida por volta de 1690. Terver e as estatísticas vão ainda mais atrás no tempo. Você realmente acha que tudo isso não é uma perda de tempo? Que você é mais inteligente e mais inteligente do que pelo menos Cardano?
Não. Embora eu não seja o menos instruído e mais experiente, estou longe de pensar que tudo já está claro e compreensível. Estou até surpreso com os resultados e gostaria que alguém os verificasse independentemente com base apenas em sua experiência e conhecimento.
Não. Embora eu não seja o menos instruído e mais experiente, estou longe de pensar que tudo já está claro e compreensível. Estou até surpreso com os resultados e gostaria que alguém os verificasse independentemente com base em sua própria experiência e conhecimento.
Além disso - acho que este tópico deveria ser publicado em fóruns de física e matemática. Entretanto - por que deveria, se eu me comunico com tais pessoas todos os dias e elas simplesmente não estão interessadas neste tópico. Considera-se que este não é um tema sério, exclusivamente para os jovens e não há nada que perca tempo com isso. Eu, por outro lado, só me meti nisso por curiosidade.
Além disso - acho que este tópico deveria ser publicado em fóruns de física e matemática. Entretanto - por que deveria, se eu me comunico com tais pessoas todos os dias e elas simplesmente não estão interessadas neste tópico. Considera-se que este não é um tema sério, exclusivamente para os jovens e não há nada que perca tempo com isso. Eu só entrei nisto por curiosidade.
Na verdade, isto é exatamente o que eu queria perguntar - por que um físico experiente, estatístico (ou qualquer outra pessoa que você seja) deveria se interessar por este assunto? Não é melhor para os financiadores lidar com as finanças? Cada um deve cuidar de seus próprios assuntos. E se não há nenhum, isso o faz pensar.
Ou ser físico é uma vocação, como o Sr. Medvedev costumava dizer. Se você quer dinheiro, entre no negócio. Se você quer perder dinheiro, vá para os mercados financeiros...