Como ganhar dinheiro com mercados instáveis? (Artigo) - página 2

[Yury Reshetov]

Sorento >> :

Deixe-me apenas lembrá-lo:

...

Os valores máximos e mínimos (preços) para este jogo são iguais a -1 USD e 1 USD, respectivamente. Como esses valores não são iguais um ao outro, o jogo

não tem solução em estratégias puras.

...

Moulin E. Teoria do Jogo com Exemplos de Economia Matemática. Moscou: Mir,

Você não precisa me lembrar, porque você só citou um caso especial do jogo da águia e mesmo na interpretação mais retardada - desinformação, porque neste caso há uma solução, ou seja, cada jogador tem que escolher cabeças e rabos com probabilidade 1/2 = 0,5. O jogo é justo, já que o preço do jogo é zero e não tem nenhum ponto de sela.

[[Excluído]]

Quase adormeceu ao ler o primeiro post.

[Yury Reshetov]

registred >> :

Quase adormeceu ao ler o primeiro post.

>> bem, isso é bom!

Durma bem, caro camarada.

É aconselhável que as pessoas durmam. Quanto menos aqueles que tentam ganhar dinheiro com a não-estacionariedade, mais aqueles, que vão ganhar com isso, vão receber.

Afinal, se todos os comerciantes souberem em que horas da sessão e em que direção é melhor abrir, e todos juntos estiverem tentando abrir nessa mesma direção, a liquidez cairá abaixo do plinto.

[Yury Reshetov]

Montou um EA para estoque americano (CFD). A duração das sessões é de 6 horas e 30 minutos, ou seja, 13 barras na M30.

Os parâmetros de entrada x0 - x12 são volumes em lotes para barras em ordem

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Gamer.mq4 |
//|                               Copyright © 2009, Yury V. Reshetov |
//|                                                  http://bigfx.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Yury V. Reshetov"
#property link      "http://bigfx.ru"

//---- input parameters
extern double    x0 = 0.0;
extern double    x1 = 0.0;
extern double    x2 = 0.0;
extern double    x3 = 0.0;
extern double    x4 = 0.0;
extern double    x5 = 0.0;
extern double    x6 = 0.0;
extern double    x7 = 0.0;
extern double    x8 = 0.0;
extern double    x9 = 0.0;
extern double    x10 = 0.0;
extern double    x11 = 0.0;
extern double    x12 = 0.0;
static int prevtime = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  
  if (! IsTradeAllowed()) {
   return(0); // Торговля запрещена
  }
  
  // Проверка на предмет нового бара
  if (Time[0] == prevtime) {
   return(0);
  }
  
  prevtime = Time[0];
  
   double lots = x0; // Необходимое количество открытых лотов для длинных поз
//----
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x1;
   }
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x2;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x3;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x4;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x5;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x6;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x7;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x8;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x9;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x10;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x11;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x12;
   }
   
   int total = OrdersTotal();
   double lt = 0; // Текущее общее количество лотов в открытых позах
   int ticket = -1; // Тикет позы
   double currlots = 0; // Объем в лотах для последней открытой позы
   
   for (int i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 
      if (Symbol() == OrderSymbol()) { // Проверка на инструмент
         lt = lt + OrderLots(); // Суммируем объемы по открытым позам     
         ticket = OrderTicket(); // Запоминаем тикет последней открытой позы
         currlots = OrderLots(); // Запоминаем объем последней открытой позы
      }
   }
   
   
   
   lots = lots - lt; // Какой объем необходимо открыть или закрыть
   
   
   double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); // Минимальный объем для манипуляций
   
   if ( lots < 0) { // Если лишний объем нужно закрыть
      lots = MathAbs( lots);
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if (( lots - currlots) > ( minlot / 2)) { // Если нужно закрыть объем больший, нежели в последней открытой позе
         OrderClose( ticket, currlots, Bid, 2, Blue);
         prevtime = Time[1]; // Остальное попытаемся закрыть позже
         Sleep(30000);
      } else { // Объем последней открытой позы не превышает требуемый для закрытия
         if (! OrderClose( ticket, lots, Bid, 2, Blue)) { // Делаем попытку закрыть лишний объем
            prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
            Sleep(30000);
         }
      }
   } else { // Необходима доливка
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if ( lots < ( minlot / 2)) { 
         return(0); // Доливка не нужна, объем соответствует
      }
   
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 2, 0, 0, WindowExpertName(), 0, 0, Blue); 
      if ( ticket < 0) {
         prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
         Sleep(30000);
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[Yury Reshetov]

Por enquanto, estou fazendo um script que calculará as primeiras diferenças de preço para a matriz de pagamento e as enviará para um arquivo, para que eu possa então alimentá-lo ao programa e obter as configurações da EA.

[СанСаныч Фоменко]

Reshetov писал(а) >>

Como sabemos, os mercados não têm estacionariedade.

O erro padrão de todos os cargos é a ausência do que assumimos de fé sem provas do que estamos discutindo.

Na fé: temos um VR com um ACh variável variando no tempo com memória. O pior é que, se for encontrada uma estratégia vencedora e uma quantia suficientemente grande de dinheiro (não pessoas) começar a usá-la, então a BP irá mudar.

Esta descrição axiomática da BP se aplica aos métodos de jogo. Embora tenha sido há muito tempo, as probabilidades na matriz dos jogadores são independentes do tempo. E não há nada para se falar em programação linear.

O que a Reshetov está discutindo? A propósito, esta não é a primeira vez.

[Avals]

faa1947 писал(а) >>

O erro padrão de todos os cargos é a falta do que assumimos de fé, sem provas, do que estamos discutindo.

Na fé: temos um VR com um AFC variável, que muda com o passar do tempo com a memória. O pior é que, se for encontrada uma estratégia vencedora e uma quantia suficientemente grande de dinheiro (não pessoas) começar a usá-la, então a BP irá mudar.

Esta descrição axiomática da BP se aplica aos métodos de jogo. Embora tenha sido há muito tempo, as probabilidades na matriz dos jogadores são independentes do tempo. E não há nada para se falar em programação linear.

O que a Reshetov está discutindo? A propósito, não é a primeira vez.

Estamos mais falando de anti-instalação do que de não-estacionariedade. imha

Existem cenários de mercado estáveis e é escolhida uma estratégia que será lucrativa mesmo nos piores momentos. Tentando eliminar o elemento sorte e coincidência. Com a não-estacionariedade, os cenários mudam com o tempo. Isto é, toda a matriz precisa ser revista.

[Yury Reshetov]

Avals >> :

é mais uma questão de anti-fit em vez de não-estacionariedade. imha.

Existem cenários de mercado estáveis, escolhe-se uma estratégia que será lucrativa mesmo no cenário mais negativo. Tentando eliminar o elemento sorte e coincidência. Com a não-estacionariedade, os cenários mudam com o tempo. Isto é, toda a matriz tem que ser revista.

No momento, você pode colocar as coisas dessa maneira. Porque os comerciantes ainda não sabem em quais áreas os mercados estão estacionários e em quais eles não estão estacionários. Assim que obtiverem este conhecimento que permita tirar proveito dos movimentos do mercado com o mínimo de risco, então todos juntos colocarão os mercados no estado estacionário, e depois roubarão fácil e honestamente os bancos centrais, como aconteceu na Islândia, por exemplo.

[John]

Não consegui passar por isso - é um texto muito longo.

Você poderia descrever o que é o artigo em 20 palavras?

[Yury Reshetov]

SProgrammer >> :

Não consegui passar por isso - é um texto muito longo.

Você poderia descrever o que é o artigo em 20 palavras?

Este é um artigo muito sucinto, pois é cerca da metade do tempo que os requisitos mínimos para publicação na seção Artigos

Como torná-lo ainda mais curto sem perder seu significado, não sei. E suponho que você não pode, porque: Em matemática não há formas reais (c) Euclides