Como ganhar dinheiro com mercados instáveis? (Artigo) - página 7
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A borda da cintura é a saída da posição, ou a entrada se for o início da cintura.
:-)
É provavelmente por isso que é chamado de "problema de borda" ? Porque onde você ajustar essa onda, haverá uma borda. Ela não decide por si só como encaixá-lo na tabela.
O artigo diz tudo isso clara e concisamente, até como aplicá-lo. Nenhuma pergunta misteriosa ou sem resposta foi deixada sem resposta. Se alguém tivesse essas mesmas perguntas, poderia ter perguntado, em vez de flertar todo tipo de besteira. Se alguns porcos não entendem, o problema é deles e não adianta bater em volta do mato.
A única coisa que não temos, é a implementação do software do algoritmo que traduzirá as citações nas primeiras diferenças e constituirá a matriz de pagamento. Mas isto pode ser feito por qualquer programador.
Descanse um pouco.
Vou cancelar a minha inscrição neste tópico. Não há aqui nenhuma discussão sobre o texto do artigo, apenas uma discussão sobre a personalidade do autor e não tenho mais nada a fazer aqui.
Horoshij primer tolerantnosti.....kak vsegda u Mr. Reshetova.......
Boa sorte, boa sorte! Aguardo com expectativa a sua resposta. :))
))) Reshetov se irritou com o assunto. Como se não houvesse problema em flubular e desrespeitar? Bem, bem...
São Jorge está na luta.
Em um cavalo afoito,
segurando uma lança em sua mão,
Ele apunhala a serpente no rabo.
:)) Você não tem nada melhor para fazer :)
Um homem escreveu um artigo. Qual é o grande problema? Você deve agradecer a ele. E você...
Eu, por exemplo, ainda acho que ele vai se acalmar e nos contar sua idéia em "duas" palavras para donas de casa.
))) Reshetov se irritou com o assunto. Como se não houvesse problema em flubular e desrespeitar? Bem, bem...
uma gralha? :)
:)) Você não tem nada melhor para fazer :)
Um homem escreveu um artigo. Qual é o grande problema? Você deve agradecer a ele. E você...
Eu, por exemplo, ainda acho que ele vai se acalmar e nos contar sua idéia em "duas" palavras para donas de casa.
Você deve ler sobre a teoria dos jogos para saber mais sobre ela.
Em resumo, é o conceito de minimax:
Como escolhemos as estratégias? Guiado pelo princípio de cautela, que diz: Em um jogo, comporte-se de tal forma que você obtenha o maior benefício das piores ações de seu oponente . (15 palavras! :)) Este princípio é chamado de princípio do minimax e é básico na teoria dos jogos.
http://pasadvice.narod.ru/stat/teorigrb.htm
:)) Você não tem nada melhor para fazer :)
Um homem escreveu um artigo. Qual é o grande problema? Você deve agradecer a ele. E você...
Ainda acho que ele se acalmará e lhe dirá sua idéia em "duas" palavras para donas de casa.
Aqueles que querem entender o significado deste artigo, devem primeiro ler o curso básico Pesquisa Operacional (que é difícil em princípio), ou seja, as seções sobre "Teoria dos Jogos e Tomada de Decisão sob Risco / Incerteza", "Técnicas de Previsão" e "Programação Dinâmica Probabilística". E então leia já o artigo. E em geral, leia livros de pessoas inteligentes, e tire suas próprias conclusões. Tudo o que Yury escreveu há muito tempo foi pensado, só que nem todos têm cérebro suficiente para aplicar.
Obrigado ao Yury pelo artigo.
Você precisa ler sobre a teoria dos jogos para saber mais sobre ela.
Resumidamente, este é o conceito de minimax:
Como escolhemos nossas estratégias? Guiado pelo princípio de cautela, que diz: Em um jogo, comporte-se de tal forma que você obtenha o maior benefício das piores ações de seu oponente. (15 palavras! :)) Este princípio é chamado de princípio do minimax e é básico na teoria dos jogos.
http://pasadvice.narod.ru/stat/teorigrb.htm
Aí está! Quinze palavras já é algo que pode ser discutido. Obrigado! :)
Entretanto, se o artigo é sobre isso, então IMHO - é um erro para os mercados - o mercado não é um adversário, e não um adversário no jogo. O mercado é algo que vive sua própria vida, segue seu próprio caminho. Portanto, de um lado para a estimativa de possíveis resultados DEVE (mas é necessário provar, que geralmente está correto) estimar o desenvolvimento na pior das variantes possíveis, mas de outro lado - a mesma teoria da probabilidade é apenas um método que permite operar em condições de não conhecimento pleno sobre o processo, e consequentemente é necessário provar, que não é possível um conhecimento mais pleno.
Em uma palavra, a teoria do jogo aqui é algo que deve ser sobreposto a algo já existente.
Aqueles que querem dar sentido ao artigo devem primeiro ler o curso básico de Pesquisa Operacional (que é difícil em princípio), a saber, as seções sobre "Teoria dos Jogos e Tomada de Decisão sob Risco/ Incerteza", "Métodos de Previsão" e "Programação Dinâmica Probabilística". E então leia já o artigo. E em geral, leia livros de pessoas inteligentes, e tire suas próprias conclusões. Tudo o que Yury escreveu há muito tempo foi pensado, só que nem todos têm cérebro suficiente para aplicar.
Obrigado ao Yury pelo artigo.
Eu ainda nem li. Para dizer que eu não entendia. :)
Bem, todos os tipos de truques, e a matemática, por exemplo, é na verdade apenas truques. Na verdade, é secundário. Você tem que concordar. Primeiro você tem que entender o que tem que calcular, e como tem que calcular é uma segunda pergunta. É por isso que você tem que formular tudo em 20 palavras primeiro. :)
Aí está! Já 15 palavras é algo a ser discutido. Obrigado! (Risos) :)
Entretanto, se o artigo é sobre isso, então IMHO - é um erro para os mercados - o mercado não é um adversário, e não é um adversário no jogo. O mercado é algo que vive sua própria vida, segue seu próprio caminho. Portanto, de um lado para a estimativa de possíveis resultados DEVE (mas é necessário provar, que geralmente está correto) estimar o desenvolvimento na pior das variantes possíveis, mas de outro lado - a mesma teoria da probabilidade é apenas um método que permite operar em condições de não conhecimento pleno sobre o processo, e consequentemente é necessário provar, que não é possível um conhecimento mais pleno.
Em resumo, a teoria do jogo aqui é algo que deve ser sobreposto a algo que já existe.
Aqui não importa se o mercado é um adversário, se tem vontade, etc. Você pode contar não a pior ação inimiga, mas o pior conjunto possível de circunstâncias, por exemplo. O principal é que existe um número finito de cenários para o comportamento do mercado. E tudo se resume a encontrar as dependências entre os incrementos. Não é necessariamente uma ou duas variantes (neste caso é possível construir um sistema sem ele), mas cenários multi-variantes: em tal ponto N são possíveis desenvolvimentos estáveis, para cada variante há um ponto em que ela se ramifica em vários cenários estáveis. Assim, obtém-se um conjunto de cenários estáveis. Se após cada ponto de decisão o mercado se comportar de forma absolutamente aleatória, então não há tais cenários estáveis. Em resumo, tudo depende da seleção adequada de tais pontos e da formulação correta da tarefa. Talvez os pontos de mudança de volatilidade sejam úteis, enquanto a solução em consideração é diminuir ou aumentar uma posição aberta. Assim, a busca pode ser aplicada à gestão de posições, MM, etc. O mais complicado é como aplicar esta ferramenta, mas assim com tudo :) imja