Divulgação do comércio no Meta Trader - página 9

Novo comentário
 
knt-kmrd >> :

getch, por favor explique àqueles que estão no escuro

O que significa abrir uma posição sobre um instrumento sintético?

Li sua explicação várias vezes, mas ainda não entendi.

O que significa abrir uma posição no par EURUSD/EURGBP?

O que significam BID e ASK?

Leia os comentários sobre o assessor. Na medida do possível, respondi às perguntas ali feitas.

 
Rita >> :

No contexto da idéia de arbitragem, os instrumentos sintéticos são instrumentos comerciais artificiais correlacionados de igual valor.

Por exemplo, diferentes graus de óleo são instrumentos comerciais correlacionados. Os instrumentos sintéticos correspondentes são aqueles que se ajustam ao mesmo grau de óleo através de coeficientes.

Na seção teórica, tudo é escrito de forma sucinta e sem "água". A idéia é a mesma para qualquer arbitragem.

 

Obrigado. Estou vendo.

Fui desencaminhado pela primeira linha da "teoria".

"Usando EURUSD como exemplo.Imagine os pares sintéticos EURUSDx e EURUSDy....".

Se fosse escrito um pouco diferente, como este: "Usando o exemplo do EUR e do USD ". Imagine ... etc. " - teria sido muito mais claro

//-------------------------

Mas o ponto em que me parece que preciso transferir manualmente informações do arquivo ArbitrageStatistic.txt para o arquivo Trade-Arbitrage.txt foi encontrado apenas na 25ª página de meus comentários.

Inicialmente era impossível para mim entender isto na descrição. Só agora eu o vi.

//------------------

Eu o escrevi não em censura. E para facilitar a compreensão de novos visitantes de seu link. Há uma nova onda de interesse na arbitragem sobre esta linha.

 

rid писал(а) >>


Isto pode ser implementado (em sua forma mais simples) desta forma:

... ...

Porque coloquei o tipo de "hedge" mágico (Magic e Magic2) no código - é necessário, porque diferentes posições em ambos os tipos de "hedge" são avaliadas e fechadas a preços diferentes - por Ask e Bids de ambos os tickers #I.

Além disso, exibi os lucros dos negócios atuais no comentário "atual". Ou seja, não o lucro "falso" exibido pelo terminal, mas o lucro real de acordo com os tickers. O que fechará "de verdade... " !

Logo no início do f-i START :

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
on_off=StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = ", CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars)/ POINT_Tiker1);

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_SELL, Magic)>=1  )
string on_off2=StringConcatenate ( on_off2,
"Текущая прибыль Sell-UP = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off2=StringConcatenate ( on_off2,"Нет OP_SELL-сделок UP","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_BUY, Magic)>=1  )
string on_off3=StringConcatenate ( on_off3,
"Текущая прибыль BUY-UP = ",( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off3=StringConcatenate ( on_off3,"Нет BUY-сделок UP","\r\n");

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)>=1  )
string on_off5=StringConcatenate ( on_off5,
"Текущая прибыль Sell-RV = ",( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2,"\n");
else         on_off5=StringConcatenate ( on_off5,"Нет Sell-сделок RV","\r\n");

if ( NumberOfPositions( Symbol_1,OP_BUY, Magic2)>=1  )
string on_off6=StringConcatenate ( on_off6,
"Текущая прибыль BUY-RV = ",( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1,"\n");
else         on_off6=StringConcatenate ( on_off6,"Нет BUY-сделок RV","\r\n");
//--------------------------------------------------------------------

info=StringConcatenate( info, on_off,/*on_off1,*/ on_off2, on_off3/*,on_off4*/, on_off5, on_off6,"\r\n");
info=StringConcatenate( info,"\r\n");
Comment( info);
CalculateAvarageSpread( Symbol_1, Symbol_2,0, NBars) function was posted by Fduch somewhere above. Entretanto, este mapeamento pode ser removido por completo.


 

Primeiros resultados na demonstração. O trabalho de seleção foi implementado. Abre posições pelo Conselheiro Especialista. Às vezes é fechado manualmente. Mas com mais freqüência - através do Consultor Especialista. Há um grande número de deslizamentos ao abri-los/fechá-los.

Acordos feitos no último dia e meio (CL+BRN):

1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 venda 0.10brng0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.00 0.0021. 00
19728431 2009.12.28 08:50 compra 0.10clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00 0.00-14.00
19729203 2009.12.28 09:38 compra 0.10brng0 76.42 71,91 79,91 2009.12.28 09:42 76,47 -1,00 0,00 0,00 0,005,00
19729201 2009.12.28 09:38 venda 0,10 clg0 78,03 82,55 74,55 2009.12.28 09:42 78.08 -1.00 0.00 0.00-5.00
19729725 2009.12.28 10:14 comprar 0.10brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.00 0.0017.00
19729723 2009.12.28 10:14 venda 0,10clg0 78,23 82,73 74,73 2009.12.28 12:06 78,39 -1,00 0,00 0,00-16,00
19735914 2009.12.28 18:18 compra 0.50 brng0 77,04 0,00 0,00 2009,12,28 19:31 77,20 -5,00 0,00 0,00 0,0080,00
19735913 2009,12,28 18:18 venda 0,50clg0 78,76 0,00 0.00 2009.12.28 19:31 78,89 -5,00 0,00 0,00 0,00-65,00
19731371 2009.12.28 12:42 venda 0,50clg0 78,24 0,00 0,00 2009.12.29 10:52 78.98 -5,00 0,00 0,00 0,00-370,00
19731384 2009.12.28 12:44 comprar 0,50brng0 76,66 0,00 0,00 2009.12.29 10:52 77,61 -5,00 0,00 0,00 0,00475,00

 
Por que é utilizada a média de spread?
 

A partir deste spread médio (é calculado para um número especificado de barras - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - eu tenho atualmente definido NBars int externo=50; no tempo=m1) a contagem inicial é feita quando a EA está ligada e não há negócios.

Isso significa que, se este spread for igual a 159 pips quando a EA estiver ligada e nenhuma negociação for aberta, então a EA se lembrará deste valor como distância = 159.

E então, este valor "distância=159" em cada tick é comparado com o valor atual, mudando o valor do spread médio - usando o mesmo CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars) de Fduch

E assim que o valor atual do spread médio se desviar do valor "distância=159", que a EA "lembrou" no início, pelo valor dado do DELTA (=16 pips), - então a entrada do primeiro (1 símbolo para comprar, 2 símbolos para vender) ou do segundo (2 símbolos para comprar, 1 símbolo para vender) tipo é implementada. Dependendo se o valor atual do spread médio se desvia para cima ou para baixo (de "distância=159").

Talvez isto seja muito confuso. Mas - eu fiz - o melhor que pude. (O indicador no gráfico não é usado pelo Consultor Especialista. O indicador é apenas para ilustração - nada mais)

Se você tem alguma idéia - como tornar a entrada mais fácil e melhor, então, por favor, compartilhe!

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Aqui é onde Rita me envia agora no ICQ - este é o mesmo Expert Advisor na abertura da sessão de Londres, fixado em (dax + futsi) trabalhou (fechou) o primeiro hedge:

19746512 2009.12.29 11:29 comprar 0.11fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.00 0.009.91
 1110 exp_UP
19746509 2009.12.29 11:29 venda 0.30ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00 0.00-2.40
 1110 exp_UP


 
rid >> :

Rita está me enviando agora uma mensagem, - o mesmo Expert Advisor após a abertura da sessão de Londres, que se estabeleceu (dax+futsi) já trabalhou (fechou) o primeiro hedge:


A segunda sebe do dia em (d+f) fechou:

19747410 2009.12.29 12:11 comprar 0.22fdaxh0 6018.0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.00 0.0075.41
 1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 venda 0.60ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00 0.00 0.00-57.65
 1111 exp_UP

 
rid писал(а) >>

A segunda sebe do dia em (d+f) fechou:

Isto é uma demonstração ou um real?

Se for uma demonstração, então o aumento dos deslizes e das solicitações pode matar o lucro em uma conta real.

 

Esta é uma demonstração. Não há aqui nenhuma exigência (nesta empresa de corretagem). Há deslizamentos para pior.

O que é interessante, eles são quase os mesmos em demonstração e em real - estes deslizes....

No entanto. Em minha experiência nesta empresa de corretagem demo e real não diferem muito uma da outra, - desde que o real - não mais do que 2-2,5 mil dólares.

//------------------------------------

P/S - o terceiro (e último) hedge na sessão de hoje em (d+f) foi fechado manualmente antes do encerramento da sessão. Parece que precisamos aumentar um pouco o tamanho do lote no dax.

19753331 2009.12.29 17:13 comprar 0.22fdaxh0 6020.5 0.0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08
19753328 2009.12.29 17:13 vender 0.60ftseh0 5395.0 0.0 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00 0.00-57.27


12345678910111213141516...254
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