Divulgação do comércio no Meta Trader - página 106

 
Outra dica importante para você. Você tem que considerar em que moeda o instrumento está denominado. Todo o dia de hoje procurando o elemento que falta no par dax/futsi =)
 
Existe uma maneira de descobrir o software?
 
neoclassic >>:
Хм, странно. Предполагаю, что проблемы с синхронизацией, то есть на одном инструменте появился новый бар, а на втором - еще нет, в этот момент синхронизация говорит, что цена второго равна close[1], так как бар считается пропущенным. Спасибо за замечание, подумаю, как можно исправить это...


É assim que eu sincronizo o desenho da linha de propagação:

int k;  for( k = 0; k < iBars( Symbol_1,Period()); k++)   {
  double bidSymb1=iClose( Symbol_1,Period(),iBarShift( Symbol_1,0,Time[ k],false));         
  double bidSymb2=iClose( Symbol_2,Period(),iBarShift( Symbol_2,0,Time[ k],false));
  if( bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0)  {//синхронизируем бары
// рисуем линию спреда 
... ... ...
 
neoclassic >>:
А это программным способом можно узнать?

Você não pode fazer isso com software. Mas quando cheguei aqui, calculei que Dax tem cerca de 3,38bucks por ponto de 0,1 lote, se o depósito for em dólares. Mas se você olhar as propriedades da ferramenta em MT, o custo por tick = 12,5, e o tamanho do tick é 0,5, então devemos ter 2,5 libras por ponto de 0,1 lote. Bem aqui está o senão, o fato de que o dax é denominado em euros, o que significa que cada ponto é mais caro na taxa de câmbio EURUSD, ou seja, aproximadamente 1,35. Bem, multiplicando pela taxa de câmbio do euro, obtemos o verdadeiro valor experimental)) Bem, você tem que multiplicar o futsi pelos poundbucks.


Existem poucos instrumentos sem denominação de dólar. http://logosinvest.ru/trading-conditions/cfd-birzha.html consultou a especificação aqui

 
Dementiev >>:

Вот еще вопрос. У брокера Б. на реале можно торговать спредом? Он не дает "другие" котировки в отличии от демо?


Minha observação é que com um depósito de até 1800/2500$ as ordens são executadas em uma conta real quase tão bem quanto em uma conta demo.

Meu amigo tinha um depósito de algumas dezenas de milhares de libras e muitas vezes estava insatisfeito com a hesitação do servidor.

 
KiLL-ll >>:
Еще важная вам подсказка. Необходимо учитывать в какой валюте номинирован инструмент. Весь день сегодня искал недостающий элемент в паре дакс/футси =)


Não está muito claro para mim por que isto deve ser levado em conta ? Não contabilizamos todas as diferenças de instrumentos definindo diferentes tamanhos de posição "duo" (dax/futsi = 0.11:0.29) ?
 

A moeda do instrumento deve ser levada em conta no cálculo das posições.

Como nós normalizamos (pelo menos eu o faço) no MODE_TICKVALUE, e está em moedas diferentes, respectivamente, precisamos normalizar também na proporção dessas moedas.

 

Informações para reflexão.

No entanto, - os grãos...

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"...Assim, após o derretimento da neve, o mercado começa a perceber que a maturidade do trigo não está mais ameaçada e que o prêmio de risco é reduzido a quase zero. Ao mesmo tempo, o mercado está observando o novo plantio do milho e tentando avaliar possíveis atrasos no tempo e no tamanho do plantio. Como resultado, o trigo geralmente cai no preço durante o período de 10 de fevereiro a 28 de março, enquanto o milho sobe. Como comerciantes, podemos expressar esta relação sazonal para abrir uma posição de spread nos dois mercados descritos acima. " (c, VS-1/2001)

"...O que há a temer? - Segundas e 11 de cada mês. "Assegundas-feiras de manhã não fazem prisioneiros" - este adágio dos comerciantes de grãos teve origem nos Relatórios Semanais de Progresso de Cultivos publicados todas as segundas-feiras. No dia 11, é publicado mensalmente o USDA USDA e o World Supply & Demand Report. Nessas datas, os fortes movimentos de preços são mais prováveis nos mercados de grãos e agrícolas em geral. Os contratos mais imprevisíveis e perigosos são aqueles contra os quais são entregues novos grãos de cultura - Julho Trigo; Feijão Novie; Set, Dez Milho. O spread da safra antiga/nova envolvendo esses meses também traz maior risco, como refletido nas exigências de garantias da bolsa." (de)




 

Informações para reflexão...

("O ouro nos acena "! (c) - http://musicmp3.spb.ru/info/281366/zoloto_manit_nas.htm)

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#DBP & #GLD ( ou & #SLV)


Entretanto, B. cobra uma alta comissão sobre esses instrumentos. Parece possível reduzi-la pela metade tomando futuros GC ao invés de #GLD !

#DBP & GCJ0


 

Aqui está um gráfico do índice do dólar DX e do índice do euro 6E


No código, as linhas são definidas desta forma:

 int k;    for( k = 0; k < limit; k++)   {  
 
      Symbol1[ k] = (iMA( Symbol_1,Period()....)* K1;            
       
      Symbol2[ k] =(iMA( Symbol_2,Period() ....)* K2;           
       
        
                        }  

Por favor, diga-me como fazer qualquer um dos símbolos a serem desenhados ao contrário ?

Eu o faço assim :

Symbol2[k] = 1 / (iMA( Symbol_2,Period()....)*K2;

Mas não funciona, eu não posso desenhar.