Divulgação do comércio no Meta Trader - página 95
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Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.
Просто Вашу фразу
Aparentemente...
Porque isso significa que o valor atual do lucro será escrito no arquivo.
E no indicador você só pode ver um valor aproximado...
Presumo que os testes em um testador não funcionarão (com o TesterCommander, etc.).
Sim. Não pode ser realizado usando os meios padrão no testador mt4, receio não usar muletas.
Eu, até agora a experiência oposta (Naturalmente, entendo que uma experiência negativa fala apenas da tortuosidade das mãos do sujeito e nada mais). É verdade, tentei procurar por "pares" correlacionados (por fórmulas) (Neste sentido, a idéia de Reshetov do "ramo co-dirigido" me pareceu sensata - "a correlação é quando as direções (linha reta/ feixe) coincidem" (eu exagero).
Ehhh :( cérebros :( nem todos os "OnArray" funcionam corretamente. E isto com a combinação emparelhada de todas as ferramentas RS :( E como realizar a análise de "milípedes" não pode nem mesmo ser entendida no meu cérebro.
Há uma boa frase sobre correlação:
Para buscar padrões, é necessário analisar a influência de vários fatores sobre as características da MTS. E há muitos deles. Portanto, é necessário conectar sua intuição para escolher a mais significativa e logicamente justificada. Exemplo. Talvez haja uma dependência dos resultados comerciais da MTS no valor da pressão atmosférica na aldeia de Kukushkino, ou seja, pode-se criar um filtro apropriado e melhorar a rentabilidade do Expert Advisor que levará em conta o clima no interior da Rússia. Entretanto, poucas pessoas apreciarão tal abordagem inovadora da filtragem, apesar do fato de que ela pode melhorar a rentabilidade do sistema.
Por que devemos selecionar pares correlatos?
Preste mais atenção ao número de instrumentos, por exemplo...
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
...
Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :
Например :
бай EURGBP + (селл EURSUSD + бай GBPUSD)
Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов
Intervirei um pouco para o conserto acima mencionado. Minha variante comercializa 100% de arbitragem. E não em três pares específicos, mas em milhares de variantes. Estatísticas detalhadas sobre situações de arbitragem são coletadas imediatamente após a execução do meu Conselheiro Especialista, de modo que há uma oportunidade de avaliar se vale a pena cavar 100% de arbitragem ou não.
Além disso, no caso de 100% de arbitragem, o drawdown não cresce por causa da cobertura de múltiplas moedas. Toda a parte comercial do Expert Advisor está presente e o cálculo correto dos lotes para todas as milhares de opções de arbitragem. As armadilhas, no entanto, são diferentes.
Por que escolher pares exatamente correlacionados?
Você está mentindo :) E quanto a
que em alguns momentos o número de mms tendem a subir mais do que aqueles que descem
E isto é uma correlação, não é?
Estou pronto para concordar com você que dois pares arbitrários podem saltar para cima e para baixo ao mesmo tempo.
Mas aqui está o total cumulativo no final do dia....
Aqui (lá - onyx) ou é sua intuição em escolher pares ou você o lê em algum lugar ;) Assim como a maior parte dos "spreads" desta linha.
'
Pior para meus pobres cérebros é outro
Esta frase.
Por que escolher especificamente os pares correlatos?
Também soou aqui para o traide de pares e também já vi isso na literatura estrangeira. Mas para ter certeza/ler que a seleção de tais pares (não correlacionados) oferece algumas vantagens que eu ainda não posso ter. Eu não sou um crente :(
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;)
O princípio básico de como a dança começou é descrito brevemente aqui.
O princípio, o princípio básico, de onde a dança começou é descrito brevemente aqui.
Vejo porque perdi isso. Eu só leio tópicos com letras interessantes no título :)
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
Eu não queria falar negativamente sobre seu projeto. Pelo contrário, eu vou analisar o código, mas ainda não cheguei a ele.
A propósito, quais são as armadilhas que você menciona aí?
Informações para reflexão.
Cacau (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(cuidado! - cuidado com o preço do ticker!)
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
O Expert Advisor calcula tudo perfeitamente, identificando a arbitragem e enviando as ordens de negociação corretas... mas a execução não é instantânea, de modo que tais ordens são executadas com escorregamento, o que nega a arbitragem. Portanto, o problema é puramente técnico, não com a EA.
Se utilizarmos excelentes canais de comunicação e criarmos com base neles um agregador de liquidez a partir de plataformas interbancárias (ou melhor, diretamente dos bancos), então a arbitragem será 100% implementada exatamente como é feita agora no Expert Advisor: entre diferentes variantes do mesmo par de moedas sintéticas.
Sei de fato que a arbitragem é negociada com sucesso entre os mesmos pares de moedas de locais diferentes (por exemplo, EURUSD no Barclays e EURUSD no HotSpotFXi). Se os sintéticos são comercializados desta forma - não sei. Mas se eu consegui formalizá-lo e implementá-lo como Expert Advisor mesmo em uma linguagem tão lenta e limitada como a MQL4, então tenho certeza de que foi feito em alto nível. Se não, então você tem que ir diretamente aos atuais agregadores de liquidez com uma proposta comercial...
Há outra nuance, se o banco descobrir (informações não confirmadas de conversas) que foi utilizado para arbitragem, ele se reserva o direito de, pelo menos, cancelar negócios suspeitos. A explicação para isto é simples, o banco não tinha informações suficientes sobre as taxas para criar a oportunidade de arbitragem. Ou pode ter cometido um simples erro.
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
Aqui está o ajuste "inteligente" de Ask and Bid tickers para este instrumento contra o preço de Last.
É melhor ficar longe de um instrumento CC em B., porque quando você abre uma posição, você faz uma perda comparável à propagação do movimento diário de preços. A mesma coisa acontece quando a posição é fechada.
É assim que os "Ask and Bid tickers" são colocados "inteligentes" em B. para este instrumento contra o preço de Last.
Talvez, este tandem (C+CS) funcione mais corretamente em outras corretoras.
kombat 17.02.2010 11:20
Olá a todos!
Ultimamente têm aparecido no fórum versões monetárias
de táticas de arbitragem.Este é um tópico vizinho da Reshetov -
ém houve versões do getch advisor - https://www.mql5.com/ru/code/9356Além disso, tamb
Algum inconveniente de tais versões é um considerável possível drawdown atual.
Muitas vezes, é preciso ficar com prejuízo por muito tempo, antes que o "tandem" total se transforme em lucro.
Será que este ficar com prejuízo pode ser reduzido a um mínimo razoável
?Há uma opção mais interessante...
Quando se negocia na "cesta", muitas vezes existe uma zona de lucro.
Se você definir seu consultor especializado com uma certa porcentagem de lucro, ele fechará...
Eu estava considerando esta questão. É claro, não é arbitragem, mas é definitivamente paitrina))))
Aqui, o símbolo principal é EURUSD, o segundo é USDCHF invertido, a terceira janela é uma cruz virtual,
o quarto é o cálculo de equidade em pips, e o quinto é o delta real.