Divulgação do comércio no Meta Trader - página 85
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Извини rid, не разглядел... Мартышка к старости.... Беру оптом.
Coloco em minha mensagem pessoal a condição de obter uma explicação detalhada de como obter lucro com (e cito) - "Literalmente todos os dias tenho a honra de observar como a cruz e a propagação podem se mover em diferentes direções - uma grande oportunidade de obter lucro".
https://forum.mql4.com/ru/25966 Artigo: "Erro "divisão zero".......... quem é um idiota????" Ajudaria?Aqui está o endereço para o assunto. Vou deixá-lo aqui para que não se perca.
"Mas! um mercado é um mercado, estou entediado sem ele, então decidi olhar a arbitragem da perspectiva do mercado de apostas esportivas por um tempo. Estranhamente, é também um mercado, e bastante líquido. A terminologia é diferente, por exemplo, a arbitragem é chamada de garfo, os comerciantes são chamados de catadores, os corretores (neste caso, os livreiros) são chamados de bugs, etc. Mas a sua essência não muda - ou lá ou lá é uma distorção comercial, ou seja, uma arbitragem. Um exemplo simples de arbitragem esportiva: as pessoas estão jogando tênis. Jogadores A e B. E há dois escritórios fazendo apostas nesta partida - x e y. No escritório X, as probabilidades no jogador A são de 2,10, no jogador B 1,80. No escritório Y, as chances no jogador A são de 1,80, no jogador B 2,10. Apostamos 1.000 cada, em X em A, em Y em B. Apostamos apenas 2.000, mas receberemos 2.100 em qualquer resultado da partida. 100p de 2.000 é 5%. Isto é chamado de garfo de 5 por cento. Como podem ver, é uma estratégia simples... E porque entrei no mosteiro de outra pessoa com seu próprio alvará, eu imediatamente o peguei no pescoço)))) Alguns corretores não pagam ganhos. Ou eles fazem, mas com um guincho - as pessoas esperam por meses. Estou preso a um deles agora. E aqueles que pagam, dão garfos de menor rentabilidade... Mas, mesmo com todos os truques ocultos, as pessoas que estão neste mercado há muito tempo, afirmam que um mês de um depósito (aqui - o banco), você pode obter 10-30% de lucro. Não posso dizer com certeza se isto é verdade. Veremos. Esta é a minha maneira de descansar do Forex e dos fundos...".
Garfos de Arbitragem - http://www.livelines.ru/index4.shtml
Вот адресок в тему. . .
A única diferença é óbvia: no exemplo, é 50/50 (win-loss) por comércio, enquanto no mercado as opções de resultados são infinitas.
помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
Há uma coisa que eu não entendo. Por que a propagação da arbitragem deve ser suavizada de todo? IMHO, é completamente desnecessário...Amigos!
Vamos transferir a discussão para a área de desenvolvimento de critérios formais para entrada e saída de comércios. Por que todas estas fotos se dois instrumentos sempre se sobrepõem? Talvez eu esteja sendo obtuso, e você está fazendo isso de forma mais hábil. Deixe-me mostrar-lhe um exemplo.
1. Por indicadores: Desvio - a linha de ouro é o desvio do ouro como porcentagem de seu preço médio; linha de prata - desvio da prata como porcentagem de seu preço médio; histograma - diferença desses desvios percentuais (aqui entendo que os porcos-espinhos e gatos são deduzidos, e isso me incomoda)
O spread profit mostra o lucro sobre o comércio, controlado pela colocação de setas no gráfico.
2. Seleção de lotes. A curva de lucro é calculada para lotes de ouro (XAU) 0,1 : 0,12 prata (XAG). Neste caso, estou baseado na hipótese de que os preços de ambos os instrumentos geralmente mudam em aproximadamente a mesma porcentagem. Assim, calculamos o valor de 1% de mudança no preço de cada instrumento, e reduzindo-o a um valor pontual, etc., obtemos esta proporção. Entretanto, pareceu-me então razoável baseá-lo ainda na volatilidade dos instrumentos (por exemplo, baseado no ATR), mas ainda não o testei.
3. A hipótese de "comércio de spread de moeda = comércio cruzado". Além disso, aqui a cruz anda sem relação com as moedas subjacentes (isso me parece um absurdo, a diferença aqui às vezes é de 2-3 pts, o que matará o escorregamento). Bem, esta hipótese só é válida quando o número de lotes para um instrumento corresponde a um lote exato (por exemplo para EUR e CHF - 1 a 1,36 [ou qualquer que seja o valor do EUR]). Então nós realmente nos cruzamos com base em uma média móvel (com todas as perdas resultantes). Mas se a relação de lotes for diferente (neste caso a variante baseada na volatilidade faz mais sentido para mim), então não será chamada de puro comércio cruzado.
4. E, finalmente, à parte mais interessante. Quanto à interseção e divergência das linhas indicadoras. SEMPRE serão cruzados por QUALQUER dois instrumentos, pois cada um deles é construído em relação ao seu preço médio. (acho que rid escreveu aqui sobre alguma ponderação de curvas em relação umas às outras - por favor explique) É aí que reside meu maior mal-entendido - por favor, avise. Regras de entrada? - divergência de linhas por uma distância "suficiente"? regras de saída?? - cruzamento de linhas? ou sua divergência na outra direção por uma distância "suficiente". Um sistema de inversão de marcha? Alguma idéia? Sim, as setas no gráfico mostram os pontos de entrada. Se no segundo, você pode ganhar.
PS Eu estou cavando o tema e ainda não o escavei. Os resultados não são impressionantes, mesmo com a otimização. (Dito isto, os testes são complicados).
PPS Fui questionado aqui sobre o indicador de lucro do negócio. É controlado por setas no gráfico: seta para cima - comprar primeiro instrumento, seta para baixo - vender. (ao preço de abertura) cross - fechamento de posições (também ao preço de abertura). Parâmetro mesma_direção=1 - as negociações são abertas em uma direção, mesma_direção=-1 - em direções diferentes. Não gosta da abertura sucessiva de novos negócios sem o fechamento prévio dos anteriores. Às vezes desaparece da tabela - é necessário entrar nas propriedades e sair (recarregar).
Друзья!
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
Por alguma razão não está aparecendo na MT((
Por alguma razão não está aparecendo na MT((
Não, está funcionando. Verifiquei-o agora. Talvez o histórico não esteja carregado para ambas as instâncias ou a seta e a cruz no gráfico não tenham sido colocadas (ver figura acima).