FórumSeções

Divulgação do comércio no Meta Trader - página 20

Novo comentário

EURJPY - linha verde

USDJPY - linha azul

EURUSD - linha vermelha


getch >>:
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.


Aparentemente - somente por experiência. Comércio de demonstração.

Pegando um tandem de 2 instrumentos e coletando cuidadosamente estatísticas de transações online.

Por exemplo, em pares de ienes de 29 de dezembro até o Seg. Day há uma observação de que se houver uma divergência de 35/40 pips em relação ao spread médio (m1 - 100 barras) (4 sinais) - você pode facilmente comprar um e vender o outro.

[Excluído]
Sobre dados históricos.
rid >>:

С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.

Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

//---------------------------------------------------------------------------------------

Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

É com os índices que pode ser feito um caso positivo. Como futsi e dax estão constantemente circulando um ao outro. Mas não é tão fácil com a DC B.

Sim, parece que o spread é menor lá (além da comissão que está ausente em DC Al, por exemplo). Mas... os caras de lá são muito astuciosos. Eles têm 2 carrapatos. Em um você vê o ÚLTIMO preço,

o outro tem um spread flutuante. Parece pequeno... Então... provavelmente apenas a cada três negócios que abro sem um deslize... e come tudo.

A vantagem de ter um spread menor visualmente... e a posição tem que ser fechada... e com um hedge você tem que abrir e fechar 2 posições... Mas isso não é tudo...

Se sua negociação se tornar lucrativa e você tentar usar 1 ou 2 lotes com eles....I não sei quanto tempo demorará para abrir

comércio e deslizamento aumentarão. Ou, por exemplo, eles abrirão uma posição de uma vez... e a segunda em meio minuto e você estará imediatamente em uma boa perda.

Sim, existe tal coisa. Mas na página 10 - você pode levar um antídoto para o ticker - veja o último post lá.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

A diferença entre demo e real é que não se pode voltar para o modo demo. E eu mal percebo a diferença entre real e demo. ("Com uma ovelha - mesmo que seja....")

rid >>:

Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

н

Eu li todas as páginas antes de escrever para você. Não era isso que eu queria dizer. Que a diferença na negociação de futuros

em índices em B...ou em outras corretoras (em spreads) será praticamente o mesmo. Você só tem que se ajustar

a propagação é grande. E se você quiser ganhar dinheiro ao invés de se entregar, você tem que aumentar

tamanho do lote, e então a propagação real se tornará ainda maior. Portanto, o desafio é construir

para construir um EA para comercialização de spread considerando spread e slippage ainda maiores do que aqueles

que temos agora quando testamos em demonstração (estou falando de futuros).

O Expert Advisor não calcula um lucro de fechamento de hedge pelos preços LUST (que vemos no gráfico em B.) - ele calcula o lucro atual pelos preços ticker - ou seja, o lucro real. Ele fixa o lucro total de fechamento em pips. Os instrumentos fechados são definidos em PROPRIEDADES.

Se seu sebe foi aberto manualmente, você deve definir Magic=0 (por padrão), mas neste caso você pode ter apenas um sebe para este par de símbolos.

Caso contrário, definir Magic2 = (Magic+1); - Eu descrevi acima este ponto.

Funciona somente em B.

Ver download.

#property copyright "rid"
#property link      "mql"

extern int     Magic = 0;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 150;//в пунктах
extern string ___ = "=== Прочие Параметры советника  ===";

extern bool   UseSound      = True; // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav";// Наименование звукового файла
extern color  clCloseBuy    = Yellow;    // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Green;    // Цвет закрытия продажи
extern int    NumberOfTry   = 10;      // Количество попыток
string SoundSuccess  = "ok.wav";      // Звук успеха
string SoundError    = "timeout.wav";// Звук ошибки
int        Slippage        = 50;   // Проскальзывание цены при закр
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
if ( Magic !=0) Magic2 = ( Magic+1); else  Magic2 = 0;

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
if ( Magic !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                }
if ( Magic ==0)                
                {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
if ( Magic2 !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic2);
                }
if ( Magic ==0)  {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//-----------------------------------------------------------------
return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }

//жжжжжжж Пользовательские функцииИ.КИМА жжжжжж
Arquivos anexados:
exp_closetiker_1.mq4  10 kb
rid >>:

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.

В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.


Você já pensou em analisar vários índices e sua força relativa uns contra os outros... como em uma multimoeda

Indicador CC?

Sim - essa era a idéia.

Mas isso seria apenas linhas de preços de índices diferentes na mesma janela indicadora.

E não a força relativa um do outro.

E eles influenciam uns aos outros? Se o fizerem, sua influência não é significativa.

Vamos ver agora.

rid >>:

Да - была такая идея.

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

Em M1, sim. Mas em TFs maiores...poderia haver movimentos...há um indicador RS.

Não RSI. Não há RSI no MT4.

1...131415161718192021222324252627...254
Novo comentário