Divulgação do comércio no Meta Trader - página 6
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Nem por isso. ! Na demonstração, assim como no real, as posições são abertas/fechadas a preços asc/bid ticker #I (e não são de modo algum ÚLTIMAS)!
É estranho. Na minha demonstração a abertura vai para o preço do símbolo sem #I.
A situação está bagunçada. Quero dizer GCZ9, não GCG0 na tabela Market Watch.
Tenho acompanhado o tema quase desde o início.
Mas, não concordo muito com a detecção do valor médio e não estou muito claro sobre a questão da abertura, ou seja, quando.
Eu descrevi a dispersão (diferença) de forma um pouco diferente. Pode ser grosseira, mas se mostra muito interessante como EA.
Se puder, por favor, dê sua opinião.
É claro que meu valor médio não é calculado corretamente. Para o cálculo do spread devemos tomar a diferença entre Ask of expected buy e Bid of expected sell.
Isto é, Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK);
Isto requer que Symb1 e Symb2 sejam selecionados de tal forma que Symb1 Price > Symb2 Price.
Tudo o que foi dito acima se aplica ao spread atual. Mas como não temos história com a Ask, não é possível calcular o spread médio correto.
Agora estou planejando iniciar um Expert Advisor, que apenas coletará as estatísticas de propagação em tempo real por alguns dias.
E algumas palavras sobre como eu acho que a propagação do comércio é correta. Gostaria de ouvir seus comentários.
Suponha: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Então:
1) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, então podemos assumir o estreitamento do spread no curto prazo. E de acordo com isso: Vender(Symb1), Comprar(Symb2).
2) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, então podemos esperar um alargamento, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Havia uma idéia tão grande de fazer "pipsing" em pastas para barrar. Mas eu não consegui verificar na Demo. Mais uma vez, eu pessoalmente posso abrir posições somente em símbolos sem o postfix #I, que são iguais aos ÚLTIMOS preços no COMEX para os contratos correspondentes. Eles não correspondem a preços para abrir posições em contas reais.
Havia esta idéia de gratificações em pastas para barrar. Mas eu não pude testá-lo na demonstração. Mais uma vez, eu pessoalmente só posso abrir posições em símbolos sem postfix #I, que são iguais aos ÚLTIMOS preços no SOMEX para os contratos correspondentes. Eles não equivalem a preços para abrir posições em contas reais.
Sim, de fato. Por alguma razão, alguns instrumentos abrem/fecham a preços ÚLTIMOS.
Em minha demonstração GCGO trabalha a preços mais baixos #I. E o GCZ9 - por alguma razão, - a Last prices.
Não percebi de imediato. Ontem, meu consultor especializado obteve algum lucro com estes instrumentos em meio dia na minha conta demo. Coloquei-o em uma conta real com um pequeno lote e descobri que, ao contrário da conta demo, todos os "hedges" são fechados com valores negativos! Eu não entendia o que estava acontecendo.
Em uma conta demo, os mesmos negócios ao mesmo tempo estão no plus. E na conta real eu estou no vermelho!
Mas que porra? - Eu pensei...
E só mais tarde entendi, que é meu contrato Z9, - funciona sem o "ticker" spread!
E algumas palavras sobre como eu acho que a propagação do comércio é correta. Eu adoraria ouvir seus comentários.
Confira a seção de teoria aqui. Substitua ali o EURUSDx e EURUSDy por seus reais instrumentos comerciais correlatos. Caso contrário, tudo é idêntico.
Sim, de fato. Por algum motivo, alguns instrumentos abrem/fecham a preços de última hora.
Em minha demonstração, a GCGO trabalha a preços mais baixos #I. E o GCZ9 - por alguma razão, - a Last prices.
..... percebeu que o contrato "incomodado" Z9 - que funciona sem seu "ticker" espalhado!
A resposta do suporte técnico da empresa de corretagem:
"O novo software está sendo testado atualmente no servidor de demonstração. Por este motivo, o fechamento de pedidos em conta demo é diferente do fechamento em conta real. Peço desculpas pelo inconveniente de tempo."
E algumas palavras sobre como eu penso que é correto comercializar em spreads. Gostaria de ouvir seus comentários.
Suponha: Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Então:
1) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, então podemos assumir um estreitamento do spread no curto prazo. E de acordo com isso: Vender(Symb1), Comprar(Symb2).
2) Se Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, então podemos assumir spread widening, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Havia uma idéia tão grande de fazer "pipsing" em pastas para barrar. Mas eu não consegui verificar na demonstração.
Sim, provavelmente. É aproximadamente assim que estou reescrevendo o código agora.
Exceto por. - P.2), talvez, deveria ser escrito de forma um pouco diferente.
Não é assim : 2) If Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, ... ...
ISTO É: 2) If Ask(Symb1) - Bid (Symb2) < AvarageSpread, - (porque compramos o 1º símbolo no Ask e vendemos o 2º na Bid)
Pequena coisa, é claro - mas esta pequena coisa provavelmente economizará 1-2 carrapatos em lucro.
No entanto. Não é realmente uma coisa pequena. Como a tática de arbitragem em discussão é essencialmente uma tática de escalpe, provavelmente deveríamos explorar todas as oportunidades. Se essa oportunidade lhe permitir bater na cozinha por pelo menos um ou dois carrapatos. Qualquer técnica seria directa ao assunto.
Estas pequenas coisas (eventualmente) se somam ao seixo final.
Dê uma olhada na seção "Teoria" aqui. Substitua ali o EURUSDx e EURUSDy por seus reais instrumentos comerciais correlatos. Tudo o resto é idêntico.
Obrigado, um especialista muito interessante. Estranho que ele não me tenha chamado a atenção mais cedo...
Roman , obrigado pelos comentários. A mudança é realmente muito significativa. O fechamento do pedido em demonstração não difere já de uma demonstração real? Para mim ainda é a mesma coisa.
Para o ouro, tudo permanece o mesmo. O ticker não funciona na demonstração.
Por conta real (em contraste com a demonstração, os tickers estão trabalhando) por ouro, no melhor dos casos o Expert Advisor sai com "dinheiro próprio" por causa da ampla difusão do contrato Z9, e na maioria dos casos ele "perde" pouco a pouco.
Mas para os futuros do petróleo, tudo parece funcionar da mesma forma no real e na demonstração. É possível testá-lo na demonstração. Mas contratos diferentes de um instrumento têm dimensões diferentes (por exemplo, óleo CLGO = 74,36 e CLF0 = 73,10), portanto, o spread estatístico médio deve ser corrigido.
Tentei combinar óleo BRN e CL (corrigido por diferença em suas dimensões), e também FDAX e FTSE. Mas até agora eu não obtive um resultado positivo.
As perdas podem funcionar apenas por muito tempo nesta corretora, portanto, nada funcionará com elas.