Por que a distribuição normal não é normal? - página 32
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// menos a expectativa de zerar o meio do sino
NOOOOOOOOOOO!!!
Não há necessidade de zerar de forma alguma, eu estava brincando!!!!!
Exatamente sem zerar, divida os dois sinos, com a expectativa deslocada. é melhor.
É teoricamente possível calcular. Parece haver uma espécie de Cauchy, se não estou enganado.
Sim, é isso mesmo.
Ocorreu-me (sobre as distribuições): se pegarmos um par de geradores Random e dividirmos um pelo outro (excluir a geração de zeros no "denominador", auto-amostragem), obtemos algo como o observado. Ou seja, um poste no meio e caudas grossas. Com envelope semelhante a um par de hiperbolas. E é compreensível - afinal, os pares de moedas são frações de fato....
Quem tem tudo pronto para a pictocomposição (c), você já pode tentar? :)
// O que eu não sei, eu não tentei.
// Mas para começar com aproximadamente normal - soma (6-8 peças) de vários randoms lineares usuais
// menos a expectativa, para zerar o meio do sino
Bastante plausível. Vou ter que verificar.
Mathemat 08.12.2009 21:02
É teoricamente possível calcular. Parece haver uma espécie de Cauchy, se não estou enganado.
Sim, certo.
Bem, parece que sim?
// Finalmente, a resposta à "questão principal do fio" foi respondida!
// Por estranho que pareça, ...... :)
De forma alguma. O preço a que se compra pode ser "injusto" :)
Taki, você sabe, eu concordo com você, e muito mais :o)
Плотность распределения Коши - это функция типа 1/(1+х^2). Но распределение returns все же имеет не настолько толстые хвосты.
Acho que é assim que deve ser. Em outras palavras, o plano é gerar essas coisas e compará-las completamente com o que realmente obtemos das citações. A diferença é descontada. Se não há diferença, deixamos o Forex. :)
Acho que esse deveria ser o caso.
Portanto, o plano é o seguinte: geramos estas compilações e as comparamos completamente com o que realmente recebemos das citações. A diferença é descontada. Se não há diferença, deixamos o Forex. :)
Vou comentar o destacado. // O resto é quase uma brincadeira. :)
Os pares são comercializados principalmente. Esta negociação é bastante caótica e gera uma tendência para que os retornos sejam "normais".
Os processos de arbitragem, por outro lado, negociam especificamente índices de moedas. O que encoraja a distribuição a puxar na direção do koshi.
Mas o processo de arbitragem não é onipotente e tem todos os tipos de limitações: canal de propagação não lucrativo, atrasos de tempo de várias naturezas e provavelmente algo mais (preguiça e estupidez dos comerciantes, por exemplo).
Portanto, o híbrido observado é o resultado.
Taki, você sabe, eu concordo com você, e muito mais :o)
)))
Acho que é assim que deve ser. Em outras palavras, o plano é gerar essas coisas e compará-las completamente com o que realmente obtemos das citações. A diferença é descontada. Se não há diferença, deixamos o Forex. :)
Sua idéia é muito boa (quero dizer, a idéia). Mas eu não entendo muito bem... Estou cansado. Amanhã vou reler e tentarei comentar sobre isso.