Por que a distribuição normal não é normal? - página 13
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Há dois tipos de disputa - uma disputa que dá origem à verdade e uma disputa (apostas) para ganho material.
No segundo caso, é importante definir o assunto da disputa para que seja o mesmo para ambas as partes. O erro mais comum é argumentar com a verdade "inegável" de cada lado, e as verdades não coincidem. Se existe uma verdade e ela é definida, então o critério de "veracidade" deve ser acordado. Esta é a etapa mais importante da disputa, pois após esta tempestade preparatória, o assunto da disputa desaparece (é óbvio - as partes chegam a um consenso). Se mesmo assim ocorrer uma disputa, ela indica a aparente demência de uma das partes com todas as conseqüências desagradáveis resultantes.
Nesta base, eu nunca discuto "por dinheiro".
Quem fará uma análise comparativa das séries de retorno sugeridas no arquivo e na série eurusd?
Imediatamente após a análise, postarei como a série sintética foi obtida (não para atrair, mas apenas para objetividade).
Em anexo, um arquivo com dados de 20000
Na minha pressa, esqueci de carregar. :о)
A série PS é apresentada em pips, ou seja, em números inteiros
Bem, no entanto, quem realizará uma análise comparativa desta série e da primeira diferença real?
há um .csv contaminado
A diferença entre os dois processos é que o sintético tem volatilidade constante, como o ruído branco, enquanto o euro tem autocorrelação de volatilidade.
A diferença entre estes dois processos é que o sintético tem uma volatilidade constante, como o ruído branco, enquanto o Euro tem uma autocorrelação de volatilidade.
Não parece ser uma constante, mas é muito pouco diferente, ou ainda é uma constante?
Certo, como prometido, vou lhe mostrar meus cartões:
A HGS produz dois números para verificação de pares pares e atribui 0 pares, 1 ímpar
Então, se ambos os números forem 11, adicionamos 0.
______________ se 10 então 1
______________ se 01 então -1 e
______________ se 00, então o número anterior *2
Assim, em primeiro lugar, ela é inclinada na direção do excesso, portanto, de caudas longas e na direção de zero, já que três resultados se somarão a zero.
Este exemplo é uma ilustração aproximada de como funciona um criador de mercado. Se 11, então as pessoas concordam em negociar a esse preço; se 10, então ele se move na direção da ordem; se 01, então ele se move na direção da ordem; se 00, então nenhuma ordem, então ele se move em dois passos na direção do preço anterior.
Traçar a tangente da inclinação da linha reta traçada usando o método dos mínimos quadrados através da nuvem de dados onde os incrementos das séries de preços são traçados ao longo dos eixos. Se não houver dependência entre incrementos, a linha fica horizontalmente e seu ângulo de inclinação tangente é igual a (quase) 0. Se a dependência é 100%, então é de 1 (ou 45 graus de declive). Se a dependência é contra-direcional, o sinal do coeficiente é negativo.
Vamos construir o RRR por minutos e encontrar o coeficiente de correlação (CC). Para a série EURCHF é de -0,4. Existe uma dependência (de algum tipo). Vamos fazer o mesmo para barras de dois minutos. Depois por barras de 3 minutos e assim por diante. Obtemos a seguinte dependência:
Você pode ver imediatamente que há dependência entre amostras adjacentes de todas as TFs até TF=500 min. e esta dependência diminui com o aumento da TF.
Agora vamos falar sobre o significado estatístico do resultado obtido. O que é significância estatística está disponível aqui.
É tudo por enquanto - minha esposa está me levando para a cama!
(pensativo) Onde está o botão "hora do banho"?
Amigos, apenas não reajam, eles sairão. Já o fiz.
(pensativo) Onde está o botão "hora do banho"?
Amigos, apenas não reajam, eles sairão. Estou lhe dizendo.
E o botão está muito ausente. >> Concordo.
Neutron писал(а) >>
...
há uma correlação (de algum tipo).
...Regra da razão Ultima
:о)E o botão está muito ausente. Eu concordo.
Sim, faça um botão e dê-o a todos.
sobre o subtítulo GARCH para modelar a volatilidade do índice de ações