Sistema sem ajuste - características principais - página 15
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Tentei explicar como o entendi, mas falhei um pouco :o). Imagine, que você fez um avião, mas não fez os controles uma parte do Sistema (uma parte da aeronave), mas "tirou" os controles dele e os deu a um otimizador externo. Um engenheiro em terra otimizou tudo para você e você voa, de alguma forma você monta os controles e tudo isso voa com você. Também lhe é dito que os "controles" não mudarão, não importa o que aconteça. Você entraria em um avião assim? Ou digamos que você fez o controle, mas as leituras dos instrumentos são as mesmas, há muitos exemplos.
A otimização consiste em obter valores de parâmetros que maximizem/minimizem a função alvo (em nosso caso, lucro), ou mais espacialmente - encontrando valores extremos. Isso só faz sentido dentro da área de restrições que foram impostas. Estender os parâmetros ideais a uma grande área é muito presunçoso (e, em meu entendimento, apenas estúpido), dadas as especificidades das citações (quero dizer não-estacionariedade e alta ordem do sistema). A menos que existam parâmetros mudando lentamente no tempo, e não há nenhum. E então começamos a dançar com pandeiros - e se ajustarmos 128 parâmetros, com certeza vai funcionar...
Entendi o ponto.
Não concordo que seja presunçoso ou estúpido estendê-lo a uma área maior.
>> por isso você não pode sair de casa, e há novas entradas e sua neurônica não consegue lidar com isso.
Estou vendo o ponto.
Não concordo que seja presunçoso ou estúpido expandir para uma área maior.
Não vai tirar você de casa, e há novas entradas e seus neurônios não conseguem lidar com isso.
Seja cuidadoso. Um grande número de comerciantes, mesmo muito experientes, às vezes, e estatisticamente quase sempre, não vão além de seu próprio quintal.
Otimização não se trata de adaptação. A otimização é uma busca por parâmetros ótimos com os quais o TS trabalhará de forma lucrativa no futuro. Se você encontrou parâmetros durante a otimização, nos quais seu TS ganha somente no período de otimização, e no futuro, é um ajuste. Adequado para o período de otimização. Este é o significado da palavra encaixe. Se você não encontrar os parâmetros do TS, nos quais ele irá ganhar no futuro, então você não sabe como fazê-lo, ou algo precisa mudar no TS, ou algo precisa mudar nos parâmetros otimizados (por exemplo, alguns deles para corrigir), ou você precisa mudar o período de otimização, ou algo mais....))))
Otimização não se trata de adaptação. A otimização é uma busca por parâmetros ótimos com os quais o TS trabalhará de forma lucrativa no futuro. Se você encontrou parâmetros durante a otimização, nos quais seu TS ganha somente no período de otimização, e no futuro ele drena, então ele é um encaixe. Adequado para o período de otimização. Este é o significado da palavra encaixe. Se você não encontrar parâmetros do TS, nos quais ele ganhará no futuro, então você ou não sabe como fazê-lo, ou algo precisa mudar no TS, ou algo precisa mudar nos parâmetros otimizados (por exemplo, alguns deles para corrigir), ou você precisa mudar o período de otimização ou algo mais....))))
A otimização de Martin é um ajuste? Em caso afirmativo, por que a otimização não é um ajuste?
Otimização é a busca de parâmetros ótimos com os quais o TS trabalhará de forma lucrativa no futuro. Se você encontrou parâmetros durante a otimização, nos quais seu TS ganha somente no período de otimização, e no futuro drena, então é um ajuste. Adequado para o período de otimização. Este é o significado da palavra encaixe. Se você não conseguir encontrar os parâmetros TS, nos quais ganhará no futuro, significa que você não pode fazê-lo, ou precisa mudar algo no TS, ou precisa mudar algo nos parâmetros otimizados (por exemplo, alguns deles são fixos), ou precisa mudar o período de otimização ou algo mais....))))
Desculpe, mas você está arrombando uma porta aberta que eu não estou nem mesmo atrás. A frase é retirada do contexto. E o correio era sobre outra coisa. Por favor, responda ao conteúdo da mesma.
Só por precaução, direi novamente:
A otimização é adequada. Simplesmente pelo significado dessas palavras. Eles são sinônimos. Não há nenhum motivo negativo por trás disso. Apenas um fato.
Por exemplo, o que há de errado com a adaptabilidade - otimização on-line, on-the-fly fitting? Haveria um algoritmo sensato sobre uma idéia fundamentalmente razoável.
Portanto, sim - o principal atributo é a necessidade de otimização. Mas o sábado é sobre outra coisa, como eu o entendo.
Como entender que o TS (roubado de alguém, ou o que) mostra o que é lógico nele, e não foi alcançado por um autor desconhecido através da otimização. É uma coisa estranha de se fazer.
Não. A subpágina é definitivamente sobre algo mais.
Provavelmente sobre como entender que o TC que você criou foi feito em sua mente correta, em reflexão sóbria, e é a realização de alguma idéia, não de um laboratório "Alquimista Jovem".
Não Também, de alguma forma...
Estou confuso. Vou verificar o posto superior do sabj-maker.
Sim. É disso que se trata. Como entender que sua idéia é correta, e sua implementação tem o direito de ser chamada de um TS estável e rentável.
Então sim - a otimização deve ser usada apenas como uma ferramenta para o estudo do TS para adequação profissional. Portanto, proponho voltar aos métodos de busca de cs através de otimização, descritos por tópico inicial.
Desculpem, rapazes...
Mas vou lhes dizer meu pensamento ... Usar apenas indicadores em um sistema comercial mecânico é como uma anedota de segunda pessoa ...E usar apenas um indicador em uma EA e construir quaisquer princípios apenas no indicador e até usar um indicador para otimização é como a mesma anedota, mas da terceira pessoa ...))))))))))))))
Uma estratégia comercial é uma função da equidade do mercado. Por esta razão, uma estratégia comercial é uma otimização do mercado.
Avaliar o comportamento posterior da função com base em seu gráfico não pode fornecer uma resposta inequívoca. Portanto, não há indicação de um sistema inadequado (e ajustado) com base na análise do histórico de preços.
...
Acontece então que TA para um camarada é apenas o que está escrito no livro de Fulano de Tal. >> Movimento normal!
Releia sua ficção, camarada, tente lê-la até o fim. E este site tem um link para TA, leia-o também, e não se esqueça do livro (posso lhe enviar mais, tenho 3 gigs deste papel de desperdício de TA espalhados por aí).
Quero pedir desculpas a você por ser um "idiota".
Diga-me, por que você acha que eu não o chamei de "xxxxxxxx", "menor de idade xxxxxxxx", ou "xxxxxxxxxx", etc.? O único pedido de desculpas que posso aceitar de você é a sua estatística de 3 a 4 anos em tempo real demonstrando o trabalho de TA.
para Matemática
TA não funciona, não no sentido tradicional ou pervertido da palavra. Basta olhar para os campeonatos DC. Por que as pessoas gostam tanto de se auto-enganar, que nem é preciso se esforçar!
TA é a tomada de decisões comerciais com base na análise do histórico do mercado. O princípio básico do AT é que o histórico do mercado contém todas as informações sobre o comportamento futuro do mercado. Obviamente, este postulado não é verdadeiro. Caso contrário, as informações de mercado (preços e volumes) conteriam informações sobre o mundo inteiro.
Se uma estratégia utiliza qualquer complexidade de análise do histórico do mercado para tomar decisões comerciais - essa estratégia é baseada em AT.
Há apenas duas estratégias que não são baseadas em TA:
1. As decisões comerciais são aleatórias (isto se aplica a todas as decisões fundamentais de análise).
2. Arbitragem.
A otimização de Martin é um ajuste? Em caso afirmativo, por que a otimização não é um ajuste?
Eu não entendo, o que Martin tem a ver com isso?
Sinto muito, mas você está batendo em uma porta aberta que eu também não estou atrás. A frase foi retirada do contexto. E o posto era sobre outra coisa. Agradecia uma resposta substantiva.
Só para o caso de eu repetir:
Lamento, mas não vi em seu post que a otimização é a busca de parâmetros ótimos para o funcionamento do TS no futuro.
Mas vou lhes dizer meu pensamento ... Eu quero usar \ apenas indicadores em um sistema comercial mecânico, é como uma anedota na segunda pessoa ... E usar apenas indicador no Expert Advisor e construir qualquer princípio baseado apenas no indicador e até mesmo usar para otimização do indicador, é como a mesma anedota na terceira pessoa ... ))))))))))))))
Olhar para uma situação de maneira diferente, ou seja, como se você a visse de lado, de outra pessoa - este é um truque comum e difundido, que é usado em todos os lugares, da ciência à arte .....)))
Por quê? De onde vem esta informação? Por exemplo, minha EA no campeonato usou TA exclusivamente, mas em uma interpretação um tanto quanto não convencional....))))