Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 20

 
FOXXXi писал(а) >>

Quero dizer Vasya, você quer dizer Petya. Quero dizer ruído branco, que pode ser praticamente corrigido pela volatilidade. Os sinais dos valores do ruído branco são imprevisíveis. Dê-me a definição de uma série ideal. ou seja, se chegarmos ao idioma e colocarmos um bollinger em um processo estacionário com período 2, então a série já será não-estacionária e não-ideal, certo?

De quais séries estamos falando no caso destacado, ou seja, que séries obtemos no seu caso, ou são apenas os preços de transações recentes de instrumentos financeiros?

o verdadeiro)))) Se você determinar com alguma certeza que é um ruído branco, por exemplo, com base na avaliação de alguns parâmetros, isso não significa que não seja previsível localmente e que você não possa lucrar com isso. Você não pode ganhar dinheiro com uma série ideal onde os resultados das observações são independentes por definição. Ou seja, supõe-se que não há dependências e pronto. Estas são definições teóricas da teoria da probabilidade. Isto não é verdade para séries reais e a forma e os parâmetros da distribuição não dão uma resposta inequívoca de que não há dependências.

 
Avals >> :

sobre a coisa real))))

>> Qual deles?

 
FOXXXi писал(а) >>

Especificar qual deles?

Qualquer um de verdade. Por exemplo, os preços de transação de um instrumento financeiro.

 
grasn писал(а) >>

E na verdade, a estimativa da autocorrelação é a seguinte (e mesmo assim, muito imprecisa, sem calcular intervalos de confiança e outras coisas)

A diferença é impressionante...

 
Avals >> :

sobre qualquer coisa real. Por exemplo, os preços de transação de um instrumento financeiro.

O(s) instrumento(s) financeiro(s) tem(em) um nome, ou você está apenas assumindo que existem tais padrões locais em algum deles?

 
FOXXXi писал(а) >>

O(s) instrumento(s) financeiro(s) tem(em) um nome, ou você está apenas assumindo que tais padrões locais existem em algum?

>> sim, não excluído em nenhum.

 
Avals >> :

>> sim, não impossível em nenhum

Você pode provar suas suposições?

 
Avals писал(а) >>

Sobre a série real ... a forma e os parâmetros da distribuição não dão uma resposta inequívoca de que não há dependências.

Acho que a afirmação é muito definida e bastante correta. Não sugere qualquer evidência de que tais padrões existam.

FOXXXi escreveu >>

Você pode provar suas suposições?

Você pode provar que não existem tais padrões?
 
Yurixx >> :

1)Acho que a afirmação é muito definida e bastante correta. Isso não implica em nenhuma evidência de que tal padrão exista.

2) Você pode provar que não existem tais regularidades?

1)Não nos movamos de um lado para o outro e façamos séries como "Supõe que não supõe nada". Bem, se você decidiu pegar fogo em si mesmo (não apenas para acalmar, na verdade), então a questão da prova de regularidade local em caminhadas aleatórias vem até você também.

2)E para aqueles que estão no tanque, já foi dito 500 vezes para mim. A resposta é sim, eu posso.

 
FOXXXi писал(а) >>

Você pode provar suas suposições?

Gerar uma série de acordo com qualquer uma de suas exigências - branco ou qualquer outro ruído. Por exemplo, minutos. Vamos mudar isso todas as quintas-feiras às X horas por uma relação determinista - qualquer, por exemplo, que se a vela de minuto anterior for preta, então a próxima hora será deslocada para baixo por pontos Z. Analisamos os incrementos alterados - todos o mesmo ruído. Mas não é apenas real, é um verdadeiro graal)))