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Muito obrigado por seu oscilador, ele é muito informativo de fato!
Sim, zfs, o oscilador é interessante! Exceto que precisa ser invertida. Azul no lado positivo, vermelho no negativo.
Seria melhor percebido visualmente, imho. E os sinais seriam mais lógicos
Provavelmente, mais lógico.
Sim, zfs, o oscilador é interessante! A única coisa é que precisa ser revertida. Azul no lado positivo, vermelho no negativo.
Seria melhor percebido visualmente, imho. E os sinais seriam mais lógicos
provavelmente faz mais sentido.
Eu já estou acostumado a isso. Especialmente porque o oscilador se move atrás do preço - não vale a pena virar. Você só tem que dar sentido a isto como está. Mas posso dizer que a princípio eu tinha a mesma idéia.
Vou ver qual é o problema. Talvez faltem alguns parâmetros de entrada d* nas configurações?
Duvido, a questão é que não está em uma única instância.
Até agora, encontrei 2 tipos de interpretação do oscilador (aparentemente, existem apenas 2):
1. na quebra, o sinal aparece na quebra, ou seja, se não houver quebra, você pode jogar na quebra nos valores limite do indicador (encontrados na libra 5 minutos). na tendência dentro do canal com uma parada.
2. o oscilador segue o preço e reflete todos os canais e tampas. Quanto mais valor da barra vermelha, mais rentável é a compra e mais rentável a venda. Ao contrário da opção anterior.
Duvido, a questão é que não se trata de um único caso.
Até agora, encontrei 2 tipos de interpretação de osciladores (aparentemente, existem apenas 2):
1. na quebra, o sinal aparece na quebra, ou seja, se não houver quebra, você pode jogar no rebote nos valores limite do indicador (encontrado na libra, 5 minutos), na tendência dentro do canal com uma parada.
2. o oscilador segue o preço e reflete todos os canais e tampas. Quanto mais valor a barra vermelha, mais lucrativa a compra e a barra azul a venda. Em contraste com a opção anterior.
A SSB usa essencialmente tecnologia de rede neural, pois a cada sinal comercial de um oscilador ou de um indicador é atribuído um peso. A diferença é que os pesos têm apenas três níveis discretos -1, 0, 1.
Se você tivesse um testador melhor, você poderia ter experimentado mais capacidade. Ou talvez você não precise fazer isso de forma alguma, pois a rede reconfigurada é apenas uma farsa?
Esta é a primeira vez que negoceio com minutos e até mesmo com lucro. Eu costumava evitar pequenos períodos de tempo porque os achava muito barulhentos. Mas verificou-se que o ruído não é tão ruidoso e que os períodos de transição de um estado estacionário para outro são apenas diretamente proporcionais aos períodos de tempo.
Se eu tivesse um testador melhor, eu poderia tornar a amostragem mais capciosa. >> Ou talvez não, uma vez que a rede super equipada é um ajuste nulo?
Vale a pena tentar, em minha opinião!
Pela primeira vez negociei no mercado forex em poucos minutos e ganhei lucro. Eu costumava evitar pequenos períodos de tempo, porque acredito que são muito barulhentos. Mas verificou-se que o ruído não é tão ruidoso e que os períodos de mudança de um estado estacionário para outro são apenas diretamente proporcionais aos períodos de tempo.
Também obtenho resultados muito interessantes com as atas, curiosamente. É verdade que utilizo apenas meus indicadores. Ainda não registrei as proporções com os preços mais altos, ainda não os analisei. Ainda não o analisei. Você pode me explicar ou me mostrar como isso pode ocorrer?
A SSB utiliza essencialmente a tecnologia de redes neurais, pois cada sinal comercial de um oscilador ou indicador recebe um peso. A diferença é que os pesos têm apenas três níveis discretos -1, 0, 1.
Se o testador fosse mais poderoso, a discretização poderia ser mais capacitiva. Ou talvez eu não precise dela, uma vez que a rede recondicionada é um ajuste nu?
Esta é a primeira vez que negoceio com minutos e até mesmo com lucro. Eu costumava evitar pequenos períodos de tempo porque os achava muito barulhentos. Mas parece que o ruído não é tão grande e os períodos de transição de um estado estacionário para outro são apenas proporcionais aos períodos de tempo.
Eu também comecei com grandes prazos. A idéia é definitivamente uma boa idéia. Eu fiz algo semelhante no Wealth Lab, também uma espécie de rede neural. (para estoques). A Finam agora me permite negociar derivativos de ações em Metatrader - acho que é ainda mais relevante lá. Em geral, acho que devemos expandir o número de instrumentos - criar novos instrumentos. Princípio -1,0,1 não deve ser ampliado, em princípio você já usa 2 fatores em alguns osciladores, você pode ampliar o número de fatores. Um pacote de novos osciloscópios para fornecer com o programa. Acho que as linhas Bollinger devem aparecer, sugiro usar as idéias de Miroslav: Oscilador de ATR, Bulls Bears Power (publicado no fórum); Donchan, canais Keltner, MFI etc. Além disso, proponho limitar o número de fatores selecionados, pois com o aumento de fatores perdemos a confiabilidade - afinal o sistema deve ser simples e em um gráfico de 5 minutos deve fazer vários negócios por dia, e não 1. Portanto, recomendo limitar o número de fatores selecionados, aumentando ao mesmo tempo o número de suas variantes.
A idéia é definitivamente uma boa idéia. Eu fiz algo semelhante no Wealth Lab, também uma espécie de rede neural. (para estoques).
A que idéia você se refere (Reshetov's)?
Princípio -1,0,1 não vale a pena expandir em princípio você já usa 2 fatores para algumas oscilações, você pode expandir o número de fatores. Eu acho que as linhas Bollinger devem aparecer. Canais de Donchian, Keltner...
E às vezes três indicadores dão melhores resultados do que 10 ou mais. Só você tem que usá-los mais... um.... prático ou algo assim. :) É por isso que eu sou a favor de uma amostragem mais elevada. Mas eu também sou a favor dos canais e do Bollinger.
A qual idéia você se refere (Reshetov's)?
E comigo às vezes três indicadores dão melhores resultados do que 10 ou mais. Só você tem que usá-los mais... um.... prático ou algo assim. :) É por isso que eu sou a favor de uma amostragem mais elevada. Mas eu também sou a favor dos canais e do Bollinger.
>> Certo.
Qual é o objetivo do levantamento de amostras? Não vejo qual é o objetivo. Tudo é relativo. Bem, se você quiser que algum indicador exceda algum nível, você pode introduzir um fator adicional. E o nível em si pode ser otimizado como um período.
Qual é o objetivo do levantamento de amostras? Não vejo qual é o objetivo. Tudo é relativo. Bem, se você quiser que algum indicador exceda algum nível, você pode introduzir um fator adicional. E o nível em si pode ser otimizado como um período.
Sim, você pode fazer isso como um fator, é o que eu faço. Mas eu gostaria de fazê-lo como discretização adicional :)