A conveniência de usar o Take Profit e Stop Loss no TS automatizado. - página 2
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Talvez eu tenha confundido a todos), as paradas técnicas e aquisições são naturalmente necessárias. Talvez eu quisesse saber outra coisa: sua capacidade lucrativa de trabalhar sem takes e stops não pode ser considerada como uma medida de avaliação do sistema. O uso de paradas e tomadas como parte de um sistema, embora permita melhorar o desempenho do sistema em alguns casos, na verdade nos desorienta no que diz respeito à robustez de um sistema. Meu ponto é o seguinte.
Há algum tempo, em uma discussão semelhante sobre a necessidade de paradas,
Dei-lhes este exemplo:
- Abra todo o histórico de sua conta e coloque-o em destaque...
e recalcule todos os negócios perdidos como se você tivesse
pare de perder por 20-25 pips, e veja como seu depósito parece muito melhor... ;)))
*
É claro que o recálculo direto com lotes será de certa forma distorcido,
mas não é um problema corrigi-lo por precisão...
O principal é que há um benefício matemático no uso de paradas!
Isso é tudo o que precisamos...
*
É um clássico, e é claro que algumas táticas e estratégias são possíveis,
mas acho que decorre da regra sobre a necessidade de paradas...
Há algum tempo, em uma discussão semelhante sobre a necessidade de paradas,
Dei-lhes este exemplo:
- Abra todo o histórico de sua conta e transfira-o para a excel...
e recalcule todos os negócios perdidos como se você tivesse
parar de perder por 20-25 pips, e veja como seu depósito fica muito melhor... ;)))
E os negócios lucrativos? onde os lucros foram tirados após um saque de mais de 20-25 pips?
- eu não os teria feito, ao invés disso eu teria feito uma perda :-)
Quanto aos símbolos, eles podem ser de diferentes tipos, ou seja, x-coins, ou seja, x-coins.
Decidi não o fazer (pelo menos para a maioria das estratégias).
Figurativamente falando - o uso de TP e SL é uma tentativa de enterrar meu TS (sistema comercial) em um "tubo" (tudo fora do tubo não é nosso).
O próprio sistema deve monitorar o mercado e saber quando fechar. E é sabido que é muito mais difícil do que entrar corretamente).
IMHO, é claro.
E os negócios lucrativos? onde os lucros foram registrados após um drawdown de mais de 20-25 pips?
- Eu não os teria tido, em vez disso teria tido uma perda :-)
Quanto à outra Sociometria, eu já negociei com muitas pessoas.
Decidi não o fazer (pelo menos para a maioria das estratégias).
Figurativamente falando - o uso de TP e SL é uma tentativa de enterrar meu TS (sistema comercial) em um "tubo" (tudo fora do tubo não é nosso).
O próprio sistema deve monitorar o mercado e saber quando fechar. E é sabido que é muito mais difícil do que entrar corretamente).
IMHO, é claro.
Leva.
Um dos princípios dos estados comerciais:
- Aumentar os lucros e limitar as perdas.
É claro que uso Takes, mas muito raramente, mais frequentemente coloco
Uma ordem pendente com direção oposta (fechadura).
*
Na automação, para uma saída mais eficiente e a minimização de problemas com muitas posições
os mais aceitáveis são as trailing stops, a clássica trailing stop e a
A variante do "trailing profit" (ou capital próprio) para a negociação de carteiras...
(assim como para os clássicos também...)
*
Sua opinião de que as paradas devem ser adaptativas, ou não, está correta:
- assistir o mercado
Não há problemas particulares em sua implementação, o assunto é desenvolver o algoritmo,
e não há problema em colocá-lo em código ... ;)))
Na minha opinião, a eficácia das paradas e tomadas depende das idéias por trás do TS. Se, por exemplo, o sistema funciona dentro de um canal em mercados rápidos, então as paradas e tomadas oferecem vantagens óbvias.
De outro ponto de vista puramente teórico, se o sistema tem uma parada constante e toma níveis para cada ordem, então conhecendo a estimativa da relação entre as ordens lucrativas e as perdidas, você pode calcular com relativa precisão a probabilidade de obter qualquer nível de drawdown. Entretanto, o valor prático desta possibilidade é bastante duvidoso, a menos que você não tenha garantias de que durante algum tempo o mercado permitirá que seu TS trabalhe com a mesma porcentagem de negócios lucrativos.
No caso em que as paradas/paradas são negociadas ou as posições são fechadas no mercado, estamos lidando com uma imprecisão muito maior, pois temos que usar estimativas do nível médio de paradas e tomadas realizadas.
Geralmente, por sua natureza, a tomada de lucro é aplicável aos sistemas que operam de acordo com o seguinte princípio:
1) pips (exatamente pips, não escalpadores)
2) comércio manual:
2.1 para aqueles que conhecem a bíblia, entrem no ofício e depois rezem para alcançar a tomada
2.2 determinar de forma puramente intuitiva a direção e estabelecer um take profit sobre um pequeno número de pontos. Depois saímos para tomar chá.
2.3 Negociando com base em ruído e notícias - obtenha um lucro próximo, e um comerciante fecha ou rola o terminal, para evitar nervosismo.
A lista pode continuar. Em qualquer caso, o take é usado quando a estratégia comercial não tem saídas claras. E detectar o valor do take no otimizador (com uma faixa de 5-100 pontos) IMHO é uma crise no sistema comercial. No mínimo, é aplicável para a normalização ou para a coleta de estatísticas de lucro. Não mais.
O uso de paradas me parece necessário. Embora tudo dependa do sistema. É difícil operar com conceitos hipotéticos, portanto, vou dar um exemplo do que estou trabalhando atualmente e do que estou planejando fazer. Como tal, a parada é colocada longe o suficiente - acumulação de níveis na Phoebe+last nível inquebrável (ou seja, Sappor - resistência na TF maior). O papel da parada - evitar a força maior.
Na verdade, é claro que há uma perda. Mas inequivocamente não há momentos tão desagradáveis quando a parada próxima é acionada, e o preço vira e vai na direção certa. O sistema não é reversível, ou seja, há uma saída difícil da transação (seja com lucro ou com prejuízo). Grandes drawdowns são excluídos por causa do trabalho em um pequeno TF. A única chave (e ao mesmo tempo uma ilustração clássica) - funciona em uma faixa estreita. É aqui que todos os esforços são dirigidos.
E mais uma vez, a identificação de uma parada no otimizador é, IMHO, uma atividade questionável. Em um caso está evitando perdas desnecessárias, e no outro - apenas maiores do que o alce habitual.
Ultimamente eu tento desenvolver sistemas que não precisam de paradas e aquisições, apenas uma função de controle. O sistema vive com o mercado e tenta ter sua "opinião" sobre qualquer situação e a qualquer momento dá um dos 4 sinais (dois para fechar posições, dois para abrir). Acho que um sistema "correto" deveria agir assim, e tomar e parar é uma relíquia da negociação "manual". No entanto, algo está me comendo... Estou desistindo de algo útil e sem sentido? Estou interessado em suas opiniões, colegas, talvez alguns links ou idéias.
Paradas e TPs, como os alvos do acordo, não são necessários para este sistema. O sistema "sabe" o quê e onde, então por que devemos algemá-lo? Os limitadores anticatastróficos de que estávamos falando são necessários, é claro.
O Conselheiro Especialista que enviei ao Campeonato usa tanto tiques quanto paradas, mas isso é para o Campeonato (as distâncias são recalculadas a cada vez)... Onde quero chegar?
Meu ponto é o seguinte: para determinar se precisamos de paradas (talvez muitas, se alguém preferir, mas eu não gosto delas), devemos primeiro decidir se o sistema é totalmente automático ou semi-automático (paradas técnicas não contam). Por experiência pessoal, quando se trabalha com um semi-automático, tais limitadores de ganância ou de generosidade oposta são muito úteis. Quando temos um autômato, é muito mais lógico usar o sinal oposto ou argumentativo para sair. IMHO, é claro...
considere a simples MTS.
- Se a MTS é baseada em muwings e seus derivados, então a única maneira de obter lucro é usar uma parada para fechar um TS lento,
(os sinais de saída são integrados)
- se a MTS é baseada em dados de baixa latência, então nem um take nem uma parada é necessária, e nenhum rastro servirá de nada, ou seja, eles pioram o TS, eles estão presentes apenas como um recurso de segurança.
- Se a MTS está escaldando, então precisa de um TP por definição), enquanto uma parada será fixada em 1000(, - somente como seguro, e você não pode ir mais perto do que isso, isso matará todos os lucros.
E os negócios lucrativos? onde os lucros foram registrados após um drawdown de mais de 20-25 pips?
- Acho que não os teríamos tido, em vez disso, teríamos tido uma perda :-)
Você tem que calcular a relação. Isto é, quando a perda flutuante atinge 20 pontos, com que probabilidade ela diminuirá e girará no lucro, e com que probabilidade ela crescerá para algum "nível inaceitável".
Quanto a mim, também passei muito tempo tentando decidir por mim mesmo se deveria ou não usar decolagens e paradas (além daquelas tecnicamente necessárias).
Decidi não o fazer (pelo menos para a maioria das estratégias).
Figurativamente falando - o uso de TP e SL é uma tentativa de enterrar meu TS (sistema comercial) em um "tubo" (tudo fora do tubo não é nosso).
O próprio sistema deve monitorar o mercado e saber quando fechar. E é sabido que é muito mais difícil do que entrar corretamente).
IMHO, é claro.
Uma idéia. Provavelmente, se a presença de um "tubo" melhora o desempenho do sistema, indica que o sistema é muito simples e não leva em conta todas as situações importantes. Na verdade, TP e SL são stubs que permitem a utilização de um algoritmo TS mais simples, embora ao custo de uma potencial perda de rentabilidade.
...E como nenhum TS é capaz de responder por todas as situações de mercado, então... ;)))
Sugere-se que discutamos brevemente o assunto. Há muito tempo eu tenho sido intrigado com esta questão e não tenho sido capaz de tirar as conclusões "certas" motivadas para mim mesmo.
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Fiz uma experiência simples, considerada três casos
1) sem stop-loss, seguindo o sinal
2) com um stop-loss mas após o stop-loss desencadear uma parada pendente deve ser colocado no mesmo lugar que o primeiro e isto deve ser feito até que eu receba um sinal para parar a ordem
3) com uma ordem de stop-loss e depois de acionada, a ordem termina sua existência
Os sinais de entrada e saída são bons, mas em um só lugar há um grande drawdown, os parâmetros de stop loss não foram otimizados.
É possível tirar alguma conclusão destes desenhos sobre a necessidade de uma parada?
1 variante sem parada
sem uma parada
2 variantes com parada e continuação
com parada e continuação
3 variantes com parada e sem continuação
com parada sem continuação