Estatísticas, otimização e "moeda da sorte" .... - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sim. É isso mesmo).
Volodya a aranha é Stanley Drakkenmiller
e o C-4 é George Soros
mas é um sucrut, não conte a ninguém sobre isso
Você entendeu tudo errado.
Meu nome verdadeiro é Sidorov. Apenas Sidorov.
Você não está certo.
Meu nome verdadeiro é Sidorov. Apenas Sidorov.
Vamos lá, Stanley! Todos já sabem...
O que há de errado com o Sidorov? Por que tanta adulação para os estrangeiros?
Ele quer Soros, Dranenmiller, você sabe.
A questão do ramo é obter sistemas robustos, ou como distinguir a regularidade do ajuste.
Há duas direções principais.
1. lógico. Qualquer sistema de ganho é uma vanguarda de negociações em massa de outros participantes do mercado. Isto é, é necessário entender por que os comerciantes compram ou vendem em determinados momentos e/ou a determinados preços. Como em qualquer jogo de soma zero - você precisa entender a estratégia de seu oponente para vencer.
2. Estatística. Quanto mais negócios em um teste, mais provável que os resultados reflitam a realidade (mas quanto mais tarde começarmos a comercializá-lo ;)). Naturalmente, quanto mais graus de liberdade houver na otimização, mais fácil será a adaptação ao sistema. Mas não devemos olhar para corridas individuais, mas para a mudança do alvo quando o parâmetro otimizado muda. A forma desta dependência mostra bem se este parâmetro é robusto ou se é curvafit. Isto significa que o sistema pode ser decomposto em peças e testado separadamente quanto à robustez. Um bom sistema tem um mínimo de peças e todas elas são robustas))
Há outros métodos estatísticos que aumentam a probabilidade de as estimativas sobre a história serem relevantes para a realidade, em vez de um ajuste. Conseqüentemente, há uma chance de que o padrão continue, ou não desapareça imediatamente, permitindo que você ganhe dinheiro. O que importa aqui é quando desacoplar o sistema do comércio. Mais uma vez, isto se baseia na análise da história mais recente com 1 e 2.
Para começar, eu não entendo bem a razão de sua forte excitação....
Pelo que escrevi no primeiro post, você não entendeu nada (talvez eu tenha escrito demais, bem, desculpe...). Não vou recontar, mas vou explicar para você pessoalmente, que minha idéia é que o preço (como alguns conjuntos de números, apresentados na forma de níveis reais e indicadores) utilizado no processo de otimização não é melhor do que o mesmo conjunto de números, obtidos do LFO. Como qualquer TS construído sobre correspondência aleatória na história (moeda RNG) não dá "confiança" em seu desempenho no futuro, o TS construído sobre alguma relação detectada de preços com a história também não dá tal confiança....
Se você estiver disposto/capaz de identificar a demagogia/ falácia lógica na declaração acima, seria extremamente interessante....
Lá, mais uma vez você está fazendo igualdade entre o preço e o GCF:
ou seja, o preço, na sua opinião, é o CLO, mas não é. Ninguém ainda provou a identidade entre o GCP e o preço. E concluir que os dois são idênticos com base no fato de serem semelhantes é uma falácia lógica.
A questão do ramo é obter sistemas robustos, ou como distinguir a regularidade do ajuste.
Há duas direções principais.
1. lógico. Qualquer sistema de ganho é uma vanguarda de negociações em massa de outros participantes do mercado. Isto é, é necessário entender por que os comerciantes compram ou vendem em determinados momentos e/ou a determinados preços. Como em qualquer jogo de soma zero - você precisa entender a estratégia de seu oponente para vencer.
2. Estatística. Quanto mais negócios em um teste, mais provável que os resultados reflitam a realidade (mas quanto mais tarde começarmos a comercializá-lo ;)). Naturalmente, quanto mais graus de liberdade houver na otimização, mais fácil será a adaptação ao sistema. Mas não devemos olhar para corridas individuais, mas para a mudança do alvo quando o parâmetro otimizado muda. A forma desta dependência mostra bem se este parâmetro é robusto ou se é curvafit. Isto significa que o sistema pode ser decomposto em peças e testado separadamente quanto à robustez. Um bom sistema tem um mínimo de peças e todas elas são robustas))
Há outros métodos estatísticos que aumentam a probabilidade de as estimativas sobre a história serem relevantes para a realidade, em vez de um ajuste. Consequentemente, há uma probabilidade de que o padrão continue, ou não desapareça imediatamente, permitindo que você ganhe dinheiro. O que importa aqui é quando desacoplar o sistema do comércio. Mais uma vez, isto se baseia na análise da história mais recente com 1 e 2.
Uma pequena correção para.... Pergunta da filial: o valor das estatísticas e o valor da otimização da TC no comércio. Eu questiono a absolutização dos dados estatísticos obtidos na determinação da robustez do TS, porque tentei mostrar que as "boas" estatísticas podem ser obtidas de qualquer forma para qualquer "Idéia de negociação" ao aumentar os parâmetros a serem alterados.
Quanto às duas direções: na primeira eu concordo quase completamente (deliberadamente não quero discutir isso agora, porque...
No segundo, há perguntas:
1). = o sistema pode ser decomposto em peças e testado separadamente quanto à robustez. Um bom sistema tem um mínimo de peças e todas elas são robustas) = O Fitting é capaz de mostrar um bom desempenho estatístico tanto no conjunto como em qualquer segmento\ de segmentos....
2). = Existe a possibilidade de que o padrão continue, ou desapareça não imediatamente, o que permitirá um ganho = A afirmação causou perplexidade... Em minha mente, um padrão não pode começar ou parar, caso contrário não seria mais um padrão..... Uma regularidade ou existe objetivamente ou não existe de todo... Deixe-me dar-lhe uma analogia: há um cubo de jogo... Em cada quarto rolo, cai um "5", e isso já dura 200 rolos seguidos com absoluta precisão... É um padrão? Quanto tempo se pode usar este fenômeno detectado para apostar, e quando se deve parar de jogar?
Vou lhe dar uma analogia: há um dado...
Em cada quarto rolo, um "5" aparece, e isso já dura 200 rolos consecutivos com precisão absoluta... É um padrão?
Quanto tempo você pode usar este fenômeno para apostar, e quando você deve parar de jogar?
Só essa analogia deveria ser suficiente para sóbria a mente de muitos freqüentadores deste fórum.
Mas eles nem sequer querem pensar sobre isso.
Há perguntas sobre a segunda:
1). = o sistema pode ser decomposto em partes e testado separadamente quanto à robustez. Um bom sistema tem um mínimo de peças e todas elas são robustas) = O Fitting é capaz de mostrar um bom desempenho estatístico como um todo, assim como em qualquer segmento\ de segmentos....
Não se trata de dividir a história em partes e comparar os resultados, mas comparar os resultados quando o parâmetro a ser otimizado é alterado. Leia mais em
Há perguntas sobre a segunda:
2). = há uma probabilidade de que o padrão continue, ou não desapareça imediatamente, o que permitiria ganhar = A afirmação causou perplexidade... Em minha mente, um padrão não pode começar ou parar, caso contrário não seria mais um padrão..... A regularidade ou existe objetivamente ou não existe de todo... Deixe-me dar-lhe uma analogia: há um cubo de jogo... Em cada quarto rolo, cai um "5", e isso já dura 200 rolos seguidos com absoluta precisão... É um padrão? Por quanto tempo você pode usar este fenômeno detectado para apostar e quando você deve parar de jogar?
As regularidades aqui não são como na física, que são imutáveis. São quase todos temporários. E a razão não é apenas que quanto mais um padrão existe, mais as pessoas o vêem e o utilizam (o que faz desaparecer), mas também que as regras e condições do jogo (microestrutura de mercado) mudam periodicamente, o que é a base de muitos "padrões".
Quanto ao seu exemplo, você pode calcular com bastante precisão a DI para ele, que é a probabilidade de um ou outro resultado, dependendo do número de lançamentos. Quanto mais lances, mais estreita a DI para a mesma probabilidade de acertá-la
Esse é exatamente o erro - não é lógico, mas filosófico. Quem disse que seu sistema vai ganhar dinheiro? Ninguém, nunca há 100% de certeza, assim como não há certeza de que estaremos vivos amanhã. Se bem me lembro, o Livro Tibetano dos Mortos diz que existem apenas dois fatos que sabemos com certeza sobre a morte: que ela inevitavelmente vai acontecer e que nunca podemos adivinhar com antecedência quando ela vai acontecer. No entanto, não há motivo para negar uma vida após a morte. É o mesmo com os padrões de mercado: absolutamente todos eles deixarão de funcionar em algum momento, mas isso não quer dizer que as oportunidades de cortar o cupom acabarão aí. Em resumo, rezem, rápido, ouçam o rádio Radonezh, e tudo será chikipuka.
Isto é, você finalmente percebeu a futilidade de encontrar um padrão de mercado.... :)
Sem nenhuma brincadeira: há uma certa idéia geralmente aceita, que é discutida em vários fóruns, é falada em palestras para jovens comerciantes, são escritos livros, é aplicada em atividades práticas, e tudo isso....... Isto é, acredita-se que todo comerciante competente deve usar esta idéia, e o mais interessante é que esta idéia é realmente bastante popular... Eu tentei construir algum tipo de construção lógica que questiona esta idéia. Não estou tentando vender nada, nem estou procurando apoio para soluções de qualquer problema... :) Estou interessado nos mesmos argumentos lógicos dos adeptos desta idéia em sua defesa. Infelizmente, além da indignação quase religiosa, há muito poucas evidências construtivas (e se há, há muitas inconsistências lógicas...). Acontece que a aplicação de uma idéia não se baseia em sua compreensão, mas em sua "aceitação geral"?
2). há um dado... Em cada quarto rolo cai um "5", e isso vem acontecendo há 200 rolos consecutivos com absoluta precisão... Por quanto tempo você pode usar esse fenômeno revelado para apostar e quando você deve parar de jogar?
Você pode fazer os cálculos formulando o problema correspondente sobre a avaria.
O critério para parar é aproximadamente da seguinte forma: -6,204558 * vitória / n > 4,59512 / n - 4,422849, onde n é o número de apostas, vitória é o número de vitórias (critério significância 0,01, potência 0,99).
E isso basicamente não lhe dá a oportunidade de ganhar. Mas você pode parar para drenar seu depósito a tempo. Surpresa! :)