Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 17
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Não estou falando de você. Falei em sentido geral. Eu estava simplesmente expressando minha opinião sobre o tema da estacionaridade do mercado, baseado em minha humilde experiência de vida, por assim dizer). Eu estava tentando, por assim dizer, trazer um pouco de senso comum, em minha opinião, para toda a discussão.
Bem, isto é algum tipo de abordagem improdutiva. Deve haver um trabalho de correção de erros - erros no método, não no código. Podemos ao menos saber o prazo, o tamanho da amostra e as grades? ;-)
O que você quer dizer? Que tipo de erros?
É muito mais simples, porque não importa como você torce e vira, você não pode espremer uma estacionaridade perfeita. Afinal de contas, BP estacionária por definição é uma série tal, na qual se impomos Bandas Bolinger, obtemos três linhas estritamente horizontais. Ou seja, nem uma simples média móvel (expectativa) deve dobrar, nem os canais (RMS) devem estreitar - ir embora.
Sempre que vejo ou pretendo aplicar uma transformação a um preço, fico assombrado pelo espectro do teorema de parada do martingale de Dub (eu mesmo não sei sua formulação exata, julgando-o apenas por uma paráfrase conhecida de um leigo). O fantasma pergunta: "Por que diabos você se incomodaria com um martingale se é o mesmo bastardo que você vai ter de qualquer maneira?".
Meu último mouvee grimace revelou-se uma falsificação, aparentemente. A tentativa de tornar a previsão sustentável acabou levando a uma previsão trivial (o preço da previsão m.o. é igual ao último preço).
Antes de zombarmos dos preços, devemos nos perguntar: que propriedade de preço estamos torturando - grosso modo, martingale ou não-martingale? Deve ser o não-martingiano, ou seja, aquele que nos dá uma oportunidade principal de ir além da desesperança martingiana.
Eu conheço pelo menos uma propriedade não-martingiana de preço. É a vaca sagrada "se uma tendência começou, ela vai continuar". Esta propriedade não existe em um processo Wiener, mas o preço real existe, uma vez que se revelou tão robusta. Esta propriedade nos diz diretamente que as leituras de preços futuros, pelo menos às vezes, parecem depender da história (a dependência das leituras é uma violação da martingness).
A única coisa que falta fazer é pegar o momento em que "a tendência começou". Este é outro problema global que muitos aqui também estão tentando resolver.
A segunda provável propriedade não-marting do preço são os rabos gordos da distribuição de retorno. De acordo com Peters, isto também indica uma correlação.
O terceiro candidato à martingalidade de preços é a presença de catástrofes peculiares em qualquer processo de previsão, que muitas vezes quebram completamente a imparcialidade da previsão. Estas catástrofes geralmente coincidem com caudas excessivamente gordas. Após tais catástrofes, temos que mudar, se não toda a lógica, então pelo menos alguns parâmetros da análise de preços.
De qualquer forma, podemos continuar e continuar sobre tudo isso, mas o fantasma do teorema do Carvalho ainda vai pairar sobre mim :)
Jurei um pouco - e fica melhor...
Sempre que vejo ou pretendo aplicar uma transformação a um preço, fico assombrado pelo espectro do teorema de parada do martingale de Dub (eu mesmo não sei sua formulação exata, julgando-o apenas por uma paráfrase conhecida de um leigo). O fantasma pergunta: "Por que diabos você se incomodaria com um martingale se é o mesmo bastardo que você vai ter de qualquer maneira?".
Meu último mouvee grimace revelou-se uma falsificação, aparentemente. A tentativa de tornar a previsão sustentável acabou resultando em uma previsão trivial (o preço da previsão m.o. é igual ao último preço).
+1 :)
Esta é a essência da adaptação.
Feliz pelo seu sucesso. Mas eu não entendo alguns detalhes, ou seja, como DT define o tamanho mínimo do movimento de preços, mas tenho certeza de que você entende o que está dizendo sobre isso :o(
Eu estava me referindo ao horizonte comercial mínimo (MT), no qual a comissão DC não excede o TOE positivo. Entretanto, não é racional aumentar muito a TF devido ao aumento constante da eficiência do mercado (o mesmo martingale de que Alexey vem falando há tanto tempo). Assim, temos um ótimo no único parâmetro TC.
Todo mundo faz isso, não se envergonhe e não fique com toda essa bobagem na cabeça.
>> OK. Eu não vou.
Você não tem a menor idéia de quando o descasamento ocorrerá.
Você está certo - não há idéia - eu não sou um preditor! Mas há estatísticas e elas mostram que, em média, o tempo característico de existência do processo quase-estacionário identificado (PQ) é bem sucedido, e isso já pode e deve ser explorado
Uma vez por mês? Você pode simular o mercado para um mês à frente?
Posso estimar com alguma certeza a duração do padrão detectado no qual você pode ganhar dinheiro. Neste momento, esse horizonte tem uma média de 10 a 20 dias úteis, nos quais eu faço uma média de 1 transação por dia.
Mais uma vez. Não estou falando de prever o preço (que é a única coisa que você pode ganhar), mas de identificar o CPP e estimar sua capacidade. E eu sempre previ o preço apenas um passo à frente (na contagem regressiva de eventos TC). Parece razoável, porque a confiança da previsão do tipo de preço da BP é muito baixa (no nível de 1-5%), e a previsão n-passos à frente tem valor (%)^n, ou seja, já na segunda etapa tende a zero (P=0,01^2=0,0001->0), o que torna o procedimento de desenho de curvas diferentes na borda direita das séries de preços (no futuro) absolutamente inútil! A menos, é claro, que você o considere do ponto de vista do valor artístico. Mas isso é uma questão de "gosto artístico" e lúdico.
Mathemat escreveu (a) >>
Estou ciente de pelo menos uma propriedade não-martingiana de preço. É a vaca sagrada de "se uma tendência começou, ela continuará".
Não tem.
Qualquer método de análise estatística mostra de forma confiável que a série da primeira diferença de preço traçada em diferentes TFs ou para diferentes horizontes comerciais é caracterizada pela propriedade de antipessoalidade (há algumas raras exceções) ou, em outras palavras, por "reversão".
Alexey, não preciso lhe dizer que a BP obtida pela integração de tal SV (análoga à do preço) muito provavelmente não vai continuar a tendência que a iniciou, mas vai reverter e seguir o outro caminho!
A vaca sagrada é uma cor bastante diferente - "se uma tendência começou, ela vai se inverter".
Alexey, não preciso lhe dizer que a BP obtida pela integração de tal NE (análogo ao preço) muito provavelmente não vai continuar a tendência iniciada, mas vai dar a volta e ir na direção oposta!
Encontrou uma analogia, um padrão????
A vaca sagrada é uma cor bastante diferente - "se a tendência começou, ela vai se inverter".
Depende do que se chama uma tendência. O problema aqui é sua definição de uma tendência.
Basta me dar os principais parâmetros que você pode usar para dizer - é assim que as coisas são, uma tendência.
É muito mais simples, porque não importa como você torce e vira, você não pode espremer uma estacionaridade perfeita. Afinal de contas, BP estacionária por definição é uma série tal, na qual se impomos Bandas Bolinger, obtemos três linhas estritamente horizontais. Ou seja, nem uma simples média móvel (expectativa) deve dobrar, nem os canais (RMS) devem estreitar - divergir.
..................................................
etc.
Muitas noções de estacionaridade/não estacionaridade foram expressas. Mas não importa o que se chame qualquer fenômeno de natureza animada ou inanimada, ele não se torna diferente e não muda sua essência. Assim, é provavelmente importante como entendemos estas características do fenômeno (séries cronológicas de preços) para poder utilizar estas características para nossos propósitos.
Vou tentar dar minhas definições sobre a estacionaridade do processo, IMHO.
Uma série cronológica estacionária tem um máximo e um mínimo em seus valores, portanto o gráfico de uma BP estacionária se encontra em um corredor estritamente horizontal. Ela pode ser dividida em dois tipos:
1) BP estacionário independente . Cada valor sucessivo é independente do valor anterior. Não pode ser aproximado (exemplo - ruído branco, e ousado na citação da Reshetov).
2) BP estacionária dependente. Existe uma dependência entre valores variáveis no tempo, não necessariamente entre valores consecutivos. Pode ser aproximado.
Obviamente, se a série de preços pertencesse à primeira ou à segunda definição de estacionaridade, seria muito fácil e desoneroso negociar colocando as ordens pendentes no limite do canal no primeiro caso ou aproximando a série no segundo caso. A série de preços não pertence nem a uma nem à segunda definição de estacionaridade (minha definição)
Portanto, é necessário utilizar as propriedades das séries de preços, que se referem a uma das definições de estacionaridade. Por exemplo, incremento. Como Matemat disse: "Resta apenas pegar o momento em que "a tendência começou". E ninguém nos proíbe de aparar caudas grossas.
É assim que funciona a minha idéia.
Enquanto escrevia isto, Neutron teve tempo para dizer algo de minhas considerações
Você viu meu post na página 15 do sub?
Você viu meu post na página 15?
Sim, eu fiz, seu ponto é claro para mim e eu concordo com isso. Tentei de alguma forma formular uma definição de estacionariedade para mim mesmo, uma definição que possamos usar.