Não, não é. Quando você o vendeu, parecia estar escrito corretamente. Você conserta primeiro - apenas a compra, como eu a escrevi, e verifica como funciona.
if(Ask - iOpen(NULL,0,0)>=Delta*Point)//Цена выросла на больше или = Delta пунктов{ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,
"Купил",MagicNumber,11111,Green);
if(ticket<0){Print("Ошибка открытия ордера BUY #",GetLastError());return(0);}}
Alterou um pouco o código, fez o Delta int externo;
Por exemplo, no StopLoss=49; TakeProfit=37 ; Delta=-32 o sistema dá lucro em minutos para 2007. A otimização ainda não terminou, e não vou esperar pela sua conclusão. Mas, em princípio, o sistema pode funcionar. Mas temos que fazer alguns filtros adicionais. Tempo aberto, número de ordens abertas ao mesmo tempo, volatilidade atual. Muitos parâmetros podem ser selecionados para otimização. Mas se o sistema vai funcionar no futuro é uma questão complicada.
Portanto, é preciso editar as duas linhas ao mesmo tempo, pois o especialista também não respeita as condições de compra... também funciona da mesma forma que quando se vende.... Como fazer isso? :)))) Minha idéia desta EA é lucrar com as retiradas.... Em minha pesquisa sobre a libra, ela sempre retrocede 5-15 pips em saltos bruscos, tanto para baixo como para cima..... Eu tenho um t/r de apenas 3 pips. Ainda não peguei um s/l à mão
Alterou um pouco o código, fez o Delta int externo;
E o delta aqui, é claro, precisa estar em parâmetros externos....
Foi o que eu escrevi. Só preciso selecionar os tipos de pedidos a serem definidos como uma opção. Em um caso, limitadores, no outro - paradas. E você deve selecionar os parâmetros. Mas isto será uma correção para a história.
Talvez. Mas o ponto é importante: quando você compra, você subtrai o preço aberto do bar. E quando você vende - ao contrário, nós subtraímos do preço de abertura do bar!
Não, não é. Quando você o vendeu, parecia estar escrito corretamente. Você conserta primeiro - apenas a compra, como eu a escrevi, e verifica como funciona.
Aqui está o código completo
Alterou um pouco o código, fez o Delta int externo;
Por exemplo, no StopLoss=49; TakeProfit=37 ; Delta=-32 o sistema dá lucro em minutos para 2007. A otimização ainda não terminou, e não vou esperar pela sua conclusão. Mas, em princípio, o sistema pode funcionar. Mas temos que fazer alguns filtros adicionais. Tempo aberto, número de ordens abertas ao mesmo tempo, volatilidade atual. Muitos parâmetros podem ser selecionados para otimização. Mas se o sistema vai funcionar no futuro é uma questão complicada.
Como fazer isso? :))))
Minha idéia desta EA é lucrar com as retiradas....
Em minha pesquisa sobre a libra, ela sempre retrocede 5-15 pips em saltos bruscos, tanto para baixo como para cima..... Eu tenho um t/r de apenas 3 pips. Ainda não peguei um s/l à mão
Comprar: uma vela nova se abre e o preço sobe - ou seja, o preço de compra deve exceder o preço aberto por Delta=30.
ou seja, se (Pergunte - iOpen(NULL,0,0)>=Delta*Point) é o melhor !
Agora raciocine da mesma forma para uma Venda.
Uma nova vela se abre e o preço desce. E vendemos, se o preço aberto da vela for 30 pips mais alto do que o preço de venda
se ( iOpen(NULL,0,0)- Bid >=Delta*Point)
Aqui está o código inteiro.....
Alterou um pouco o código, fez o Delta int externo;
E o delta aqui, é claro, precisa estar em parâmetros externos....
Aqui está o código inteiro.....
Alterou um pouco o código, fez o Delta int externo;
E o delta aqui, é claro, precisa estar em parâmetros externos....
Foi o que eu escrevi. Só preciso selecionar os tipos de pedidos a serem definidos como uma opção. Em um caso, limitadores, no outro - paradas. E você deve selecionar os parâmetros. Mas isto será uma correção para a história.
Comprar: uma vela nova se abre e o preço sobe - ou seja, o preço de compra deve exceder o preço aberto por Delta=30.
ou seja, se (Pergunte - iOpen(NULL,0,0)>=Delta*Point) é o melhor !
Agora raciocine da mesma forma para uma Venda.
Uma nova vela se abre e o preço desce. E vendemos, se o preço aberto da vela for 30 pips mais alto do que o preço de venda
se ( iOpen(NULL,0,0)- Bid >=Delta*Point)
Não bom, Aberto, Slose, Alto, Baixo são baseados em Bid, e comparar um caso com Bid e o outro com Ask seria assimétrico.
(Porra de teatro)))) Acontece que eu esqueci o "menos")))) É bom que haja aqui um abridor de olhos).