Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 25
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mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)
Parece-me que há uma tentativa de resolver um problema insolúvel, em vez de resolver a questão prática do comércio.
E assim se quer ganhar, mesmo que sem uma matemática superior. :)
Não é negado que o método ATCF tem o direito de viver. Bem, mesmo que não possamos analisar um espectro com precisão suficiente, mas ninguém nega que existem certas ressonâncias....
Portanto, existem geradores de filtros digitais desenvolvidos, e não são ruins, não estou falando dos da Finvar.
Por que não ir para o outro lado?
- tomar como base... pelo menos, por exemplo, as regras formuladas por Kravchuk, mesmo que separadamente, primeiro uma, depois a próxima....
- nós escrevemos um código elementar
- vamos correr através da história, otimizando apenas dois parâmetros: frequências de corte, ou seja, procuramos suas combinações aceitáveis...
- além disso, é óbvio....
A questão aqui é praticamente uma: em que intervalo de tempo tal otimização deveria ser realizada, para que não se puxasse no corte e o resultado não fosse lubrificado, e em que periodicidade corrigir o resultado obtido.
O que você pode dizer, usuários do fórum de cientistas? .... Mas não me chute de uma vez, eu entendo, na verdade é disso que se trata este tópico :)
...
A questão é praticamente a mesma: em que intervalo de tempo tal otimização deve ser realizada para evitar ajustes e obter resultados não lubrificados e também para corrigir os resultados obtidos com que periodicidade.
Na teoria TF há um conceito de filtro digital ideal, e há também um filtro combinado. Portanto, o primeiro (ótimo) é o melhor, não há melhor, e deve corresponder ao espectro do sinal de entrada. O que você está tentando pedir (otimização, intervalo de tempo) é uma tentativa de construir um filtro combinado sobre a história na esperança de que o espectro seja o mesmo (e um filtro combinado inicialmente perde para um ótimo por definição). E se assumirmos que o preço é um processo estacionário, então sim, esta tentativa de otimização pode levar a resultados positivos. Se a série de preços analisada não for estacionária, todas as tentativas de otimização do histórico estão condenadas ao fracasso.
A questão aqui é praticamente a mesma: em que intervalo de tempo tal otimização deve ser feita para evitar ajustes e dar um resultado não manchado, e com que periodicidade para corrigir o resultado obtido.
Na teoria TF há um conceito de filtro digital ideal, e há também um filtro combinado. Portanto, o primeiro (ótimo) é o melhor, não há melhor, e deve corresponder ao espectro do sinal de entrada. O que você está tentando pedir (otimização, intervalo de tempo) é uma tentativa de construir um filtro combinado sobre a história na esperança de que o espectro seja o mesmo (e um filtro combinado inicialmente perde para um ótimo por definição). E se assumirmos que o preço é um processo estacionário, então sim, esta tentativa de otimização pode levar a resultados positivos. Se a série de preços analisada não for estacionária, todas as tentativas de otimização do histórico estão condenadas ao fracasso.
Consegui tudo... Foi há muito tempo. E outra coisa que eu entendi é que este problema está até agora.... "difícil de resolver", para dizer de forma branda.
Só que eu não sou um mestre do aparelho matemático, como você, é por isso que estou tentando me aproximar da prática pelos meios de que disponho :)
E você não vai negar, que se todas essas sats, fatls, etc. forem colocadas em uma tabela (mesmo as normais, muito longas calculadas), então há um quadro muito bonito no sentido prático, mas é calculado pela história, não é mesmo?
cavaleiro
Esta linha parece ter começado com o fato de que se usarmos TFs como FATL, SATL, etc., (estes são TFs cujos parâmetros não mudam com o tempo, não há adaptação, todos os coeficientes são calculados durante o projeto) então um bom TS não é possível. E se houvesse uma estacionariedade, seria possível encontrar tais parâmetros TF que funcionariam sempre, mas como o autor destes filtros disse em algum lugar eles não funcionam.
É necessário recalcular esses filtros o tempo todo, alguém falou sobre seu recálculo em tempo real. Isto irá melhorar a situação, mas não até o final.
Veja, leia este tópico, é um desses poucos tópicos neste fórum que vale a pena ler, imo.
cavaleiro
Esta linha parece ter começado com o fato de que se você usar TFs como FATL, SATL, etc., (estes são TFs cujos parâmetros não mudam com o tempo, não há adaptação, todos os coeficientes são calculados durante o projeto) então você não obtém um bom TS. E se houvesse uma estacionariedade, seria possível encontrar tais parâmetros TF que funcionariam sempre, mas como o autor destes filtros disse em algum lugar eles não funcionam.
É necessário recalcular esses filtros o tempo todo, alguém falou sobre seu recálculo em tempo real. Isto irá melhorar a situação, mas não até o final.
Veja, leia este tópico, é um desses poucos tópicos do fórum que vale a pena ler, imo.
Eu o li, só que estamos falando da mesma coisa, mas abordamos a questão de lados diferentes, você do teórico e academicamente correto, e eu do prático.... por isso fiz minha pergunta sobre os "intervalos". Em última análise, você introduzirá seu filtro super-ótimo e super-ideal com a mesma série temporal e você terá a mesma pergunta: intervalo confiável, onde as freqüências de ressonância são aceitavelmente estáveis e não estão manchadas no espectro.... Em anos, sim, você pode em anos - é o que eu faço em meus arquivos, porque é chato colocar tal base em indicadores manualmente, deixar a máquina funcionar :)... Posso dispor a ferramenta, se alguém precisar dela, não é minha, mas em livre acesso, para não infringir os direitos autorais.
A propósito, alguém já viu algo perfeito neste mundo? :)
Para aplicar a análise espectral, é preciso primeiro se livrar das lacunas na tabela de preços.
Algo como isto
Costumava ser
tornou-se
mas não é muito claro quais os critérios para fazê-lo ;)
Para aplicar a análise espectral, é preciso primeiro se livrar das lacunas na tabela de preços.
Algo como isto
Costumava ser
tornou-se
mas não está claro quais critérios devem ser utilizados ;)
E também devemos nos livrar dos preços feios:
e também devemos nos livrar dos preços não lucrativos:
O próximo passo é exigir pagamentos às terças-feiras todas as semanas, regularmente e sem perguntas:-)
Talvez os estimados possam aconselhar...
.
Eu queria fazer uma decomposição do espectro do sinal.
Para fazer isso, tenho preços transferidos para um buffer de tempo, Temp.
O valor da regressão linear é subtraído do buffer de tempo.
Existem 8 canais de decomposição, Canal1 ... Canal8.
.
A decomposição funciona desta forma:
Canal N = Aplicar(Filtro N ao Tampão Temp)
Buffer de Tempo = Buffer de Tempo - Canal N
N = N + 1
repita
(ou seja, extrair sinal - subtrair do original - passar para o próximo)
.
Se você quiser ver o código - Espectrômetro de 8 canais anexado,
+ precisará instalar o programa a partir de http://fx.qrz.ru/ (instalar dlls, df.dll, lapack.dll, etc.)
(em arquivo - indicador de decomposição usando filtros digitais)
.
Eu defino os mesmos 8 valores no filtro, por exemplo
8 passa-altos, 4 . 6 <-, que é equivalente a D1 = 4, P1 = 6
e o resultado é lixo
.
Você pode definir 8 filtros passa-baixo, -> 4 ...6
ou 8 filtros de baixa passagem -> 8...12
você recebe basicamente a mesma porcaria
.
HighPass:
.
LowPass:
.
Abaixo está a imagem para decomposição com o mesmo algoritmo, apenas em vez de filtrar, usa
Média móvel(Período1) - Média móvel(Período2).
A foto abaixo é muito mais bonita.
.
A própria pergunta:
Não há nenhum problema com estes filtros digitais?
.
P.S.:
Há muito tempo agonizando com estes P . D ..
acabaram por especificar filtros com linhas
HighPass <- A ... B
LowPass A . B ->
Faixa de Rejeição <- A ... B -- C ... D ->
Faixa de Passe A ... B <-> C ... D
para definir um filtro sobre estes padrões
apenas uma regra: A < B < C < D
.
Acontece que se eu selecionar uma freqüência, subtraia-a da série original,
depois disso, posso selecioná-lo quantas vezes quiser.
E não haverá zero? E até mesmo nenhuma similaridade?)
Qual é então o efeito do filtro?
.
Provavelmente, não se pode confiar muito em transformações como
HighPass(4,6) = Preço - LowPass(4,6) ?
A questão em si:
Não há nenhum problema com estes filtros digitais?
não