Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 30
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Executei os filtros LF na simulação do matlab.
A fase do sinal após o filtro em geral é flutuante.
Para os interessados - o modelo de simulação para Matlab 2006 no anexo.
.
Como resultado, a resposta de Kenny & Goodman (autores e clientes do gerador na fx.qrz.ru) veio à mente
sobre o fato de que, como resultado da mudança dos parâmetros do filtro, a fase "flutua".
Incluindo pode virar a = -a.
Um fragmento importante se perdeu - nada a dizer.
Eles justificaram esta resposta por peculiaridades do algoritmo.
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Caso alguém possa estar interessado...
a resposta à minha pergunta é - com filtros de baixa passagem fx.qrz.ru - potencialmente - tudo está bem -
mas você tem que pegar estupidamente um LF que "pode" lidar com a tarefa,
por exemplo, um filtro no MathLab, calculado pela LNA com um corte de 110 - 130 Hz
para algum sinal será capaz de filtrar 100 Hz sem mudança de fase,
mas com 30 ordens de grandeza, e com 200 ordens de grandeza não o fará.
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Como na fx.qrz.ru a ordem do filtro não pode ser definida à força,
então - em teoria - é necessário "brincar" com os parâmetros que são dados
para o usuário (P1 / D1 / A1 / Ripple).
O Modelo de Mercado para Filtros LF Digitais
"Pulgas inteligentes em um cachorro gordo"
ou como as pulgas que não sabem nada da vida do cão, mas têm um filtro de baixa passagem,
para adivinhar os movimentos do anfitrião e assim lucrar com os movimentos do anfitrião.
-Dogs dorme
-Dog come
-O cão faz comichão (não entre)
-O cão abana sua cauda (sem pulgas para morder)
-Cães de raça (você pode mudar o transportador)
-Cão captura pulgas (etapas: pausa perigosa antes de quebrar os dentes, depena fina)
=Todas estas tarefas são resolvidas por um bom filtro de baixa passagem.
Estes exemplos podem ser resumidos em termos de uma coisa em comum - a continuidade (lisura) do processo. De fato, um cão que faz amor não pode adormecer de repente ou iniciar uma sessão de caça. Se o cão arranhar, não poderá ser mordido imediatamente, etc. Em resumo, nos exemplos dados, se um processo já começou então é provável que continue, esta é realmente uma tarefa que pode e deve ser tratada pela LPF. Usando filtros digitais, temos o direito de contar com suas capacidades preditivas neste caso. Isto se baseia na suavidade da série temporal inicial (coeficiente de correlação positiva entre amostras vizinhas na primeira série de diferença da BP inicial). A série com tais propriedades pode ser suficientemente suavizada por um corte e uma previsão pode ser construída várias etapas à frente por qualquer método, por exemplo, decompondo o corte em série Taylor no final certo da série ou você pode fazer sem suavização prévia, aplicando a decomposição RT à BP inicial, isso não contradiz a aplicabilidade do método.
Quanto à BP do tipo preço, a imagem aqui é fundamentalmente diferente. Deixe-me repetir mais uma vez, estas séries em geral são alternadas na série da primeira diferença (não lisas), todo o aparato de difusão não funcionará e não funciona. Não faz sentido suavizar a BP inicial e depois prevê-la - o inevitável FZ durante a suavização move a mutação para além do horizonte de possível previsão futura (é uma conseqüência da principal impossibilidade de olhar para o futuro).
Portanto, caro Korey, o exemplo que você citou não é um "Modelo de Mercado para filtros LF digitais", mas um dos muitos exemplos de filtros LF digitais que não têm exatamente nada a ver com o mercado.
Hmmm... Então o problema é formulado (em particular) como uma previsão da forma da próxima vela com base em uma série de valores anteriores?
Sim. Mas não necessariamente a aparência do candelabro, muitas vezes é suficiente para prever apenas a cor.
Quanto aos candelabros grandes... Com base em que suposição foi feita de que não deveria haver muitas delas? Você quer dizer a forma da curva de distribuição?
Ainda existem zeros ao longo das bordas, ou seja, castiçais de + ou - um milhão de pontos ou mais não existem. Mas a curva pode ser de qualquer tipo, ela pode ter um máximo de um ou dois ou mais?
A questão é que este tipo de distribuição (com caudas grossas) não é "conveniente" do ponto de vista de possíveis riscos. Em geral, é o que é - longe de ser normal, não contradiz nada. No entanto, não pode haver duas ou mais lombadas na distribuição. Está relacionado à não-estacionariedade de tais distribuições. Eles só podem existir se houver fluxos unidirecionais perceptíveis dentro de um sistema fechado. Neste caso, a realização de uma distribuição em duas etapas exigiria um constante fluxo unidirecional de dinheiro para mantê-lo... Sobre isto, é imediatamente possível ganhar dinheiro, ou seja, tal mercado é essencialmente ineficiente, o que contradiz a premissa básica do mercado.
Os parâmetros do filtro farão com que a fase se "desloque" como resultado.
Incluindo a = -a pode virar.
Um fragmento importante é perdido - nada a dizer.
Mais uma vez, era sobre isto que eu estava falando em https://forum.mql4.com/ru/10977/page27
nesse programa basta olhar a resposta de amplitude-frequência e resposta de freqüência
Com certas combinações de parâmetros, ocorrem ressonâncias em harmônicas e/ou inversão de fase e outras distorções.
é por isso que você tem que controlar o AFC e o FFC
Aqueles que construíram circuitos oscilantes à mão para soldá-los em alguns equipamentos conhecem os caprichos e as surpresas de nosso complexo mundo
Quanto às BPs do tipo preço, emerge um quadro fundamentalmente diferente. Mais uma vez, como regra geral, estas séries são alternadas na primeira série de diferenças (não lisas), todo o aparelho de difusão não funcionará e não funciona. Suavizar a BP inicial e depois prever isso não faz sentido - o inevitável FD sobre suavização empurra a muda para além do horizonte de possível previsão futura (é uma conseqüência da impossibilidade fundamental de olhar para o futuro).
Eu acho que você está errado o preço inicial BP é contínuo e, portanto, o cálculo dif. funciona bem. Este é um sistema de citação ruim, só porque nenhum ticks está chegando até nós, não significa que o preço está faltando (tem lacunas), mais a digitalização desta BP é exata até o 4º dígito.
O fato de uma citação distorcida e imprecisa deve ser levada em conta em primeiro lugar, especialmente quando se trata de atas. Então, a previsão começará a dar certo.
certas combinações de parâmetros resultam em ressonâncias harmônicas e/ou inversão de fase e outras distorções
é por isso que você deve controlar o AFC e o FFI.
Voltei a olhar para ela.
Aparentemente, você, de seu lado, sabe o que está aconselhando - e até mesmo usa-o você mesmo.
Mas para mim, como para um recém-chegado aos filtros, pentear a resposta AFC/frequência não me dá nada.
No próprio programa, as mudanças também são pouco significativas para os olhos.
Portanto - obrigado :-).
Mas com a onda sinusoidal na entrada, tudo fica claro.
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P.S.: o programa se decompõe quando o método nº 1 está ativo.
Eu acho que você está errado o preço original BP é contínuo e, portanto, o cálculo dif. funciona bem. Este é um sistema de cotação ruim, só porque nenhum carrapato está chegando até nós, não significa que o preço está faltando (tem lacunas), mais a digitalização desta BP é exata até o 4º dígito.
Mas temos que e podemos trabalhar com o que temos, e isso não é fácil na primeira diferença da BP. Conseqüentemente, não faz sentido usar muves neste arquivamento.
O fato de citações dobradas e imprecisas deve ser considerado em primeiro lugar, especialmente quando se trabalha com atas. Então, a previsão começará a dar certo.
Eu olhei novamente.
Talvez você saiba o que está aconselhando - e até mesmo use-o você mesmo.
Mas para mim - como uma pessoa nova em filtros - o pente de freqüência de resposta/freqüência de resposta não dá nada.
No próprio programa, as mudanças no olho também não são importantes.
Portanto, só para o caso de obrigado :-).
Mas tudo está claro com a entrada sinusoidal.
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P.S.: o programa quando o método número 1 está ativo trava.
um pente com trapo errado é imediatamente visível.
correto
feio
o método no.1 não se rompe, apenas leva muito tempo para ser lido.
A primeira versão é baseada no programa de filtragem digital criado em 1995 por Jake Janovetz
A segunda versão foi criada usando a biblioteca de filtragem digital MtxVec 1.51, que implementou um algoritmo descrito na literatura:
Processamento discreto do sinal no tempo. Openheim e Schafer, Prentice-Hall, 1989.
Theory and application of digital signal processing, Lawrence R. Rabiner e Bernand Gold. Prentice-Hall, 1975.
Em um caso o offset está lá, no outro não está.
As cristas são idênticas a olho nu.
Diferença na ordem do filtro = 5.
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E quanto ao programa... conjunto
KGLP, P1 = 20, D1 = 10, A1 = 60, runout 0,1,
Habilitar bandeiras: Método1, "Automático" / "Calcular na mosca".
e usar o mouse para mudar A1 de 60 para 61, de 61 para 60.
É assim que também tira o absurdo, e às vezes cai por completo.
é recomendado o uso do segundo método
Em qualquer caso, o software dá exatamente o que é pedido, pois a matemática é uma ciência exata.
essa é a peculiaridade dos filtros FIR
Сама по себе импульсная характеристика может быть не очень удобна для изучения свойств ЦФ, поэтому вместо нее обычно используют производные от нее Амплитудно-частотную (АЧХ) и Фазо-частотную характеристики (ФЧХ). Они связаны с импульсной характеристикой преобразованием Фурье. Эта связь опять же взаимно однозначна, т.е. из АЧХ и ФЧХ можно восстановить импульсную характеристику.
Eu construí um espectrograma com estes filtros só por diversão