Filtros digitais adaptativos - página 15
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Exatamente. Se a serra for muito grossa, desça a TF e construa uma ZZ menor. Mas, claro, isto é apenas uma interpretação em termos de "ruído". Mas é uma interpolação linear por partes.
O que aconteceu com o avatar?
Exatamente. Se a serra for muito grossa, desça a TF e construa uma ZZ menor. Mas, claro, isto é apenas uma interpretação em termos de "ruído". Mas é uma interpolação linear por partes.
Não é uma interpretação, mas um sinal perfeito e limpo, porque os pontos de parada coincidem com os preços reais. A interpretação seria a mesma interpolação linear por partes, que não tem nada a ver com o sabot.
As interpolações e outras aproximações são jardins botânicos como aplicados ao comércio. De que serve interpolar ou aproximar um sinal que já conhecemos - é propriedade da história? Não se pode embolsar os resultados da interpolação, não se pode espalhá-los no pão?
Pegamos um monte de filtros, os analisamos entre aspas e comparamos a saída com ZigZag, por exemplo, de acordo com a RMS. A que tem o ERR mínimo é a mais adequada. Todos os demais são desperdiçados.
Exatamente da mesma forma, ou seja, na ração entre a saída do filtro e ZigZag, podemos ajustar os parâmetros deste mesmo filtro, por exemplo, usando um algoritmo genético.
Em geral, não há problema de sabotagem. É tão fácil de implementar quanto dois dedos no pavimento.
E o livro de Zhizhilev é muito interessante, muito obrigado.
Seja bem-vindo. Quando li Prival, pensei imediatamente no livro de Zhizhilev. E eu, talvez, tenha perseguido fins egoístas :). Quero ver o que você ganha com isso. Eu mesmo não serei capaz de dominar este assunto no futuro próximo, tenho muito a recordar e ainda mais a estudar.
Mais uma vez, obrigado pelo livro. Se você quiser ler o capítulo 7 em uma declaração mais detalhada, procure os links abaixo trará + há posts que anexei documentos Wordov, eles têm uma descrição mais detalhada é
Para Mathemat
Compare a Fórmula 7.3.4 e 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX'.
Fig. 7.6 Vista da ACF e modelo 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX' + o que temos sobre a verdadeira 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX' e com justificativa da fórmula 7.3.31 Eu argumentaria :-)
E ele também tem matrizes 7.3.36 como eu tenho "Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX".
Página 189 três passos
3. Depois o controle ( Comprar, Vender ) (Mas primeiro precisamos descobrir a precisão e o tempo da previsão)
Os indicadores mostram bons resultados, mas há alguns problemas durante a aplicação prática -
Quando você inclui o indicador JJMA no código Expert Advisor, o indicador deixa de funcionar. Depois disso, suas linhas deixam de ser desenhadas em modo de visualização. Ao mesmo tempo, um erro é escrito no registro - "o índice da matriz não corresponde ao seu tamanho".
Eu tentei fazer o seguinte - transferir o código da biblioteca JJMASeries para o indicador JJMA. Este indicador funcionou, mas somente até que eu o habilitei no código Expert Advisor. O erro foi o mesmo - "o índice da matriz não corresponde ao seu tamanho".
Por favor, ajude-me a resolver o problema
Ajuda no desenvolvimento de um algoritmo de filtragem adaptável para sinais modulados QPSK. Não posso escolher o algoritmo. Obrigado antecipadamente.
Ajuda no desenvolvimento de um algoritmo de filtragem adaptável para sinais modulados QPSK. Não posso escolher o algoritmo. Obrigado antecipadamente.
Aqui eles já desenvolveram http://www.europe-tv.ru/acat/510056-1.htm. Desculpe, este fórum é dedicado a outros desenvolvimentos.