Métodos mecânicos quânticos - página 8

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Dr.Fx:
Mais uma vez: Fourier, em princípio, não dá frequências "presentes na série". Ele dá uma aproximação a uma grade de freqüência DESIGNADO. Esta é uma demonstração típica de um princípio fundamental da teoria da medição: como resultado, observamos não uma propriedade do objeto, mas uma convolução de propriedades do objeto e da sonda (um instrumento, ou, neste caso, um algoritmo).
Proporciona uma aproximação às funções senoidal ou sosina, teoricamente é possível o análogo da decomposição de Fourier para outros tipos de funções. Existem espectrógrafos, eles mostram freqüências que estão lá, funções são periódicas, aproximação por funções periódicas, não não lineares e não-periólicas. Escrevendo de uma tábua, peço desculpas pelos erros no texto. Os filtros, mesmo que desfasados, são de pouca utilidade sem saber a que freqüência devem ser sintonizados.

Todos imho.
 

Há algum tempo atrás, li um artigo sobre controles deslizantes adaptativos. Eu fiz dois filtros baseados nele em MQL4 (o AMA de Kaufman tem um algoritmo semelhante).

ER- se houver uma tendência clara, o parâmetro tende ao número 1.

SC - quanto mais próximo o ER de 1, menor o período do indicador (ou seja, o próprio valor do indicador é um período)

Arquivos anexados:
ER.mq4  3 kb
SC.mq4  3 kb
 
forexman77:

Há algum tempo atrás, li um artigo sobre controles deslizantes adaptativos. Eu fiz dois filtros baseados nele em MQL4 (o AMA de Kaufman tem um algoritmo semelhante).

ER- se houver uma tendência clara, o parâmetro tende ao número 1.

SC - quanto mais próximo o ER estiver de 1, menor será o período do indicador.


Quanto mais "inventores" aparecem na discussão, não é nada mal. O tema dos filtros deve ser reforçado com mateaparatum, imho. Os dados de entrada devem ser normalizados a fim de obter freqüências, e as freqüências devem ser passadas para parâmetros de filtro, etc. :-)
 
Lo083:
Proporciona uma aproximação às funções seno ou co-seno, teoricamente é possível a decomposição análoga de Fourier para outros tipos de funções. Existem espectrógrafos, eles mostram freqüências que são, funções são periódicas, aproximação por funções periódicas, não por funções não lineares e não periódicas.
Colega, seu analfabetismo é incrível. Ao menos leia o que lhe é dito.

1. Dá uma aproximação a uma função senoidal ou co-seno - não uma aproximação. É uma decomposição completa. Exatamente o mesmo que a função original decomposta pelo método DFT.

2. É teoricamente possível analogizar a decomposição de Fourier a outros tipos de funções. Se a base estiver completa, é claro que é possível. Você pode pelo menos expandi-lo em um polinômio Lejandre, que o impede de fazer isso. Mas eu estaria desconfiado de chamá-lo de análogo de Fourier. Há aí algumas sutilezas, puramente terminológicas.

3. Os espectrógrafos existem; eles mostram as freqüências que estão lá. - Eles não o fazem. Os analisadores de espectro mostram uma aproximação às SUAS freqüências, pré-determinadas - leia acima. Assim, eles mostram o que mostram. Tem muito pouco a ver com "quais freqüências estão no sinal" - na medida da (conhecida) influência da sonda (algoritmo) na convolução resultante. E nisto há também, se você quiser, uma proporção de incertezas. Você não pode saber exatamente as freqüências a partir de uma amostra finita. O produto da resolução de freqüência por resolução temporal é sempre um só. Entretanto, vários métodos de análise espectral não-clássica podem quebrar com sucesso esta limitação e são capazes (se certas condições de sinal forem atendidas) de fornecer uma resolução de 1 Hz em uma amostra de 0,1 segundo de sinal.
 
Lo083:

O fato de haver "inventores" na discussão não é uma coisa ruim. O tema dos filtros deve ser reforçado com um mapeador, imho. Os dados de entrada devem ser normalizados para obter freqüências, as freqüências devem ser transferidas para parâmetros de filtragem, etc. :-)
O artigo era sobre correlação. Quanto mais acentuada for a tendência, mais próximas as ER estão de 1.
 
forexman77:
O artigo era sobre correlação. Quanto mais pronunciada for a tendência, mais próximo o ER está de 1.
Não entendo bem de que freqüências você está falando. O objetivo do filtro é produzir um sinal suavizado, não comer nenhuma "freqüência".
 
forexman77:
O artigo era sobre correlação. Quanto mais pronunciada for a tendência, mais próximo o ER está de 1.
Correlação entre o que e o que o senhor se propõe analisar no mercado?
 
Dr.Fx:
Correlação entre o que e o que você propõe observar no mercado?

Ou melhor, uma regressão linear. Desenhe uma linha do ponto A ao B e veja como as aspas se desviaram da linha reta. Quanto mais ruído, mais longo é o período e vice-versa.

Este algoritmo pode ser aplicado não apenas ao preço, mas também a outras séries, por isso eu o sugeri. O que não é um filtro?

Aqui está o artigo

 
forexman77:

Ou melhor, uma regressão linear. Desenhe uma linha do ponto A ao B e veja como as aspas se desviaram da linha reta. Quanto mais ruído, mais longo é o período e vice-versa.

Este algoritmo pode ser aplicado não apenas ao preço, mas também a outras séries, por isso eu o sugeri. O que não é um filtro?

aqui está este artigo

Não me importa se é uma regressão. Quais são os dados de entrada? Pergunta principal: incomoda-lhe que a correlação entre EURUSD e GBPUSD seja uma e a correlação entre EURJPY e GBPJPY seja outra? Então, o que é preciso para saber a correlação entre EUR e GBP? :-)))
 
Dr.Fx:
Você poderia fazer uma regressão. Quais são os dados brutos? Uma pergunta orientadora: incomoda-o que a correlação entre EURUSD e GBPUSD seja uma, e entre EURJPY e GBPJPY seja outra? Então, o que é preciso para saber a correlação entre EUR e GBP? :-)))

Bem, vocês são matemáticos e físicos, então descubram como descobrir a correlação)

Você pode dividir o ER de um pelo outro, onde o valor é mais próximo de 1, nessas áreas há mais correlação.

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