Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 2
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O MathCad pode ser baixado daqui, é uma versão funcional, não vejo nenhuma falha com ele http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208
Obrigado, Prival, pelo link. Farei o download em casa, pois tenho certeza de que eles me despedaçarão no trabalho por 700 meg...
Quero explicar com um exemplo um pensamento, que provavelmente é trivial para você.
Vamos tomar um processo estacionário aleatório com valores distribuídos de acordo com a lei dedensidade de probabilidade f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi. Já está normalizado a um. Tal processo pode ser inventado, certo?
Qual é o pagamento esperado? Bem, é simples - integral com limites infinitos a partir de x*f(x). O problema é que ela converge (para zero) apenas em limites simétricos, ou seja, no sentido do valor principal, porque no infinito a integrand se comporta como 1/x. Já a expectativa dessa variável aleatória é uma estatística indefinida! Naturalmente e obviamente é uma distribuição com caudas grossas, ou seja, com saltos acentuados de valores muito longe do central. Talvez esta seja a incerteza a que Peters está aludindo quando fala de um m.o. infinito?
O que dizer sobre a variação (integral de x^2*f(x)), que é simplesmente igual ao infinito, independentemente do método de integração...
Meu ponto é que os espigões (caudas grossas) em si não dizem nada sobre a não-estacionariedade.
P.S. Para ventiladores de gravidade: a ausência de m.o. parece indicar a não-estacionariedade do processo. OK, que então o grau seja igual não a 2, mas 2,5, e da magnitude antes da exponenciação, o módulo é tomado. Não vou normalizar por um, eu sou preguiçoso. M.o. é agora finito e igual a zero, mas a variação ainda é infinita!
Isso nos confundiria completamente. Proponho parar na conclusão de que o processo em estudo é não-estacionário, ou seja, R.O. e ACF dependem tanto do intervalo de tempo escolhido para análise quanto da diferença dos argumentos. A relação entre o intervalo de tempo de análise selecionado e o r.o. e ACF muito provavelmente não pode ser encontrada. Mas há alguns segmentos de tempo curto onde o fluxo pode estar estacionário - visualmente é uma tendência ou um plano (não importa) - estes segmentos se alternam e a estacionaridade é quebrada nos momentos de transição.
Penso que a análise da ACF nos ajudará a determinar a extensão desses intervalos e os pontos de quebra de estacionariedade. O principal é ver como fica e como muda com o tempo. É necessária uma análise visual. Posso fazê-lo em 30 minutos no Matcad, mas na MQL4 demoro um mês, na melhor das hipóteses :(
Tentarei mostrar o que fazer com ele no exemplo de um filtro Kalman móvel. A análise estatística dos parâmetros ACF é muito importante para seu projeto. Certamente colocarei o exemplo assim que estiver pronto.
Isto é o que você recebe com pressa. Este é o aspecto do processo simulado.
A primeira impressão é muito semelhante. Para uma simulação mais precisa, precisamos dos parâmetros ACF do processo. Estou anexando o arquivo. Como filtrar este processo sujeito a condições ruidosas com filtro Kalman (tem erro RMS mínimo, desde que MNA foi usado para sua saída), postarei um pouco mais tarde.
Aqui está a matemática por trás deste modelo. Eu estou anexando a Palavra, pois leva muito tempo para desenhar as fórmulas aqui.
Tópico interessante. Mas os arquivos MathCAD não são legíveis, provavelmente a versão 14.0 é usada. Se não for difícil, você pode salvá-la no formato 13.0/13.1 e colocá-la novamente (e se não for nada difícil, colocá-la mais adiante nas versões especificadas). Ou usar qualquer função que esteja ausente no 13.0/13.1? A, então coloque a versão 14 não quer.
PS: Embora eu seja cético sobre tais experiências, mas ainda assim, curioso :o)
Aqui, esqueci de fazer as primeiras perguntas estúpidas:
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
Existe uma certa correspondência entre parâmetros observados de objetos ... e parâmetros de medidas observadas ...: a área de ... valores de parâmetro ... corresponde à área de valores S do parâmetro y.
OK, um objeto são alguns eventos no mundo. E quais são os parâmetros de um evento? Isso significa, por exemplo, que se trata de uma taxa de juros, ou algo do gênero. Não é coincidência que eu esteja fazendo esta pergunta, pois vejo que estes parâmetros determinam em grande parte o modelo proposto.
Há um fluxo de eventos e um fluxo correspondente de medidas. A teoria requer uma correlação entre o fluxo de eventos e o fluxo de medição para ser "viável"?
Na saída de um dispositivo de medição (terminal MT) juntamente com as medições que são geradas por sinais de objetos () aparecem medições geradas por ruído flutuante e diferentes tipos de ruídos, ou seja, medições falsas.
Eu não sou um grande especialista em DSP, mas tenho mais ou menos uma idéia do que estamos falando. A este respeito, discordo que o que está sendo medido inclua o ruído. Talvez não haja ruído algum? Afinal de contas, se uma barra está claramente fora do alcance do "tipo de sinal", por que deve ser considerada ruído? Dentro deste bar você pode realizar um negócio, comprar ou vender. Mas em um sinal que, dependendo das especificações do filtro, pode passar muito mais baixo ou mais alto que os fluxos de barras, você será educadamente recusado o acordo, porque o "sinal real" está no outro lugar. Mas isso é apenas uma filosofia e não uma pergunta, apoiada pela prática no fio "ressonância estocástica" próximo :о)
grasn
Observei entre parênteses, em minha humilde opinião, que é possível interpretar desta forma. Eu não sei e não tenho todas as respostas. Eu apenas tentei imaginar que esta curva é impulsionada mais por eventos fundamentais (taxas de juros e outras coisas), provavelmente é impossível refleti-los todos na mesma escala. Agora sobre o postulado de que o preço atual reflete tudo. Mas lembre-se do misticismo em O Mestre e Margarita "Annushka derramou o óleo..." - será que isso vai refletir na tabela de preços? Provavelmente não, ou seja, pode perder um evento que poderia ser importante mais tarde.
Apenas a teoria dos fluxos parece encaixar muito bem, há um fluxo de eventos, e podemos observar apenas um fluxo de medidas conectado de alguma forma com o primeiro fluxo. Em relação ao ruído, geralmente se houver medições, então há erros e eles estão relacionados ao ruído. Se não houvesse ruído, a vida seria muito mais fácil. Os metrologistas realmente perderiam seu emprego :-).
Há uma certa quantidade de ruído, se for ruído. Aqui está um gráfico. É a energia que causa o movimento da moeda. É também um palpite, mas se encaixa muito bem. Se olharmos para o gráfico, ele está sempre em movimento, como se qualquer movimento tivesse parâmetros de velocidade e aceleração (primeira, segunda derivada, etc.) e há energia que causa este movimento.
É indentada, o envelope não é liso, talvez seja uma manifestação de ruído. Mas há uma propriedade deste indicador que está conduzindo, o que confirma a hipótese energética que foi apresentada!!!!
Apenas a teoria do fluxo parece se encaixar muito bem, há um fluxo de eventos e só podemos observar um fluxo de medições conectado de alguma forma ao primeiro fluxo. Em relação ao ruído, geralmente se há medições, há erros e estão relacionados ao ruído. Se não houvesse barulho, a vida seria muito mais fácil. Os metrologistas realmente perderiam seu emprego :-).
Há uma certa quantidade de ruído, se for ruído. Aqui está um gráfico. É a energia que causa o movimento da moeda. É também um palpite, mas se encaixa muito bem. Se olharmos para o gráfico, ele está sempre em movimento, como se qualquer movimento tivesse parâmetros de velocidade e aceleração (primeira, segunda derivada, etc.) e há energia que causa este movimento.
É robusto, o envelope não é liso, talvez seja a manifestação de ruído. Mas há uma propriedade deste indicador que ele lidera, o que confirma a hipótese sobre energia!!!
IMHO, a teoria dos fluxos oferece um modelo bastante claro e logicamente sólido. Razoável no sentido de que dificilmente alguém em seu perfeito juízo argumentaria que o forex não está relacionado com o fluxo de eventos econômicos, políticos, etc. do mundo. Ou que o fluxo de citações não é um fluxo de medidas. No entanto, além destes profissionais, existem alguns "mas". Mesmo que houvesse um sistema de estimativas quantitativas de todos os eventos, influenciando o Forex, ele não permitiria a aplicação da teoria dos fluxos ao Forex. O Forex não é um transdutor linear de sinais de entrada. Além disso, não é nem mesmo um transdutor não linear. E, portanto, a premissa básica da teoria de que "há uma certa correspondência entre a área de valores de parâmetro e a área de valores de medição" não corresponde à realidade.
Por quê? Porque o forex é um sistema que tem seu próprio estado. Como resultado, as mesmas entradas, dependendo do estado atual, podem levar a resultados completamente diferentes. Isto envolve a memória do sistema, expectativas, etc. Você pode tomar como exemplo a resposta a não-fazendas. A última publicação, que foi muito melhor do que o esperado, resultou não em um fortalecimento, mas em uma queda acentuada do dólar.
Portanto, se formos modelar forex, devemos modelar sua estrutura interna, além do fluxo de entrada. Do meu ponto de vista, ela pode ser dividida em dois subsistemas completamente diferentes: o especulativo, que tem (com algumas limitações) feedback positivo, e o financeiro e econômico, com feedback negativo. Eles diferem muito uns dos outros também em outros parâmetros: velocidade e força de reação aos eventos, tempo de relaxamento, etc. Se me pedissem para construir uma teoria a partir de tudo isso, que seria capaz de prever de alguma forma, eu atiraria em mim mesmo quando visse. :-))
A propósito, sobre energia. Eu também gosto do uso deste conceito para analisar os movimentos em forex. Mas você parece esquecer que o forex é um sistema aberto e sua energia não pode ser considerada constante em nenhuma circunstância. Se não nos basearmos nessa suposição, mas investigarmos a dinâmica das mudanças energéticas, isso pode dar resultados interessantes. Por exemplo, conclusões sobre a continuação ou término de uma tendência, sobre sua força. Mas tudo isso é post factum, ou na melhor das hipóteses, no momento. Por isso, acho que sua declaração sobre o indicador estar à frente do tempo é muito otimista.
Tente tomar um MACD comum, seu histograma (sem sinal) é muito semelhante ao seu indicador. Entendo que são coisas diferentes, mas a imagem de qualidade que eles dão é próxima. E ninguém considera a MACD como líder. Em geral, o MACD corresponde à primeira derivada. Portanto, ele (e provavelmente seu indicador) é coincidente, o que é bom em comparação com o atraso de vários MA. Mas não é tão fácil tirar proveito disso. :-(