Indicador estocástico. Uma observação curiosa. - página 8

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leonid553:

Olá a todos. Aqui está outra observação interessante. O Conselheiro Especialista baseado nas táticas mostradas na imagem na mensagem anterior parece ser capaz de trabalhar de forma lucrativa. No entanto, modifiquei seu funcionamento tornando as posições longas e curtas independentes uma da outra. Ou seja, obtive duas versões unidas em um único Expert Advisor. De acordo com a idéia descrita em https://www.mql5.com/ru/articles/1485

Uma versão é apenas COMPRAR, a outra é VENDER apenas.

GBPJPY, M30, C 1 de janeiro. 2007 para Seg.

Observe o sorteio em modo unificado.

Você pode postar o código? Eu quero executá-lo.
 

Gostaria de compartilhar minha versão mais simples do sistema ST+ENV com vocês mais tarde. Sem filtros de tendência, etc... sem filtros de tendência e outros "excessos"... Os negócios longos e curtos operam independentemente. Você pode desativá-los usando as opções correspondentes Long =true/false; Short =true/false; seu Expert Advisor trabalha abrindo preços. Otimizar as versões longa e curta separadamente. Parâmetros Período_estocástico; Período_mA; Desvio; otimização na faixa de 4 a 28 unidades. Outros parâmetros (paradas e arrasto) dependem do cronograma e do bom senso. Normalmente, eu otimizo a história de 1,5 anos e mais. Especialmente em prazos pequenos (m30).

O código fonte está no download

Arquivos anexados:
st_env_.mq4  7 kb
[Excluído]  
Leonid, você poderia postar o indicador do Enveloper Estostático
 

Você pode. No download. Mas em pasta inclua bibliotecas de cálculo de B-lots, e o trailing stop a-SimpleTrailing da I.Kim. Eles estão na BASE DE CÓDIGO.

A versão funciona para TODOS OS TIPOS

Arquivos anexados:
stochastic_env_mm_ts.mq4  5 kb
 

Hi.

Não foi possível descobrir, aqui está o relatório de teste com estocástico, você pode ver a obvia inclinação das posições longas


e aqui está o relatório sem o estocástico



Formalizo a travessia estocástica da seguinte forma:

double S = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);
double M = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1);
double M2 = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,2);

S>70 && M>70 && M2>S && M<S //Sell
S<30 && M<30 && M2<S && M>S //Buy
Qual é o meu erro?
 

Parece ótimo. Exceto que uma dessas condições é provavelmente redundante...

S>70 && M>70 .

E tentar remover ambas, estas condições (não confundi-las) - tanto para comprar como para vender. Como os negócios de compra e venda se correlacionarão quantitativamente então?

 
Acho que não há nenhum erro! (não no código, no código - I'm 0) Quantos EAs eu corri, através de um testador, usando estocástico... Eu não me lembro exatamente, mas muito... Depende muito do tempo em que a EA é testada. Se estiver em tendência de compra, haverá mais pedidos de compra!
 
Paha:
Eu acho que não há erro! (Não em código, em código - Eu sou 0) Já passei tantos Expert Advisors através do testador usando estocástico... Eu não me lembro exatamente, mas muitos... Depende muito do tempo em que a EA é testada. Se for uma tendência de compra, haverá mais pedidos de compra!

Hi.

Apenas menos operações de compra, mas são muito mais lucrativas, e a tendência em 2007 para este par foi tanto aqui quanto ali.


Eunão sei:

Eu acho que está bem. Exceto que uma dessas condições é provavelmente redundante...

S>70 && M>70 .

E tente remover ambas, estas condições (para não confundi-las) - para comprar e para vender. Como os negócios de compra e venda se correlacionam quantitativamente então?

Obrigado, eu vou tentar)

[Excluído]  

Sabe, homens... Afinal de contas, existe uma noosfera. :)

 

Estou pensando há uma semana!

E "qual deles é, a noosfera?" O que isso tem a ver com isso?

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