Indicador estocástico. Uma observação curiosa. - página 3

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Aleksey24:
SK. escreveu (a):

Não. 99/1.

- "O estocástico tem a desagradável propriedade de mudar seus valores retroativamente"?


Eu não entendi bem.

Na verdade, os valores mudam retroativamente se as últimas barras forem recalculadas.

Se apenas 0 bar é calculado, então tudo está bem.

Você pode vê-lo claramente se você exibir por exemplo Stochastic de MN1 a W1.

Pena que eu não possa fazer um vídeo para o fórum, caso contrário eu teria mostrado a vocês.

99/1 Para sempre.

Se você não sabe o que eles mostram, pode estar preparando indicadores multitemporais equivocadamente ou não entender o que eles mostram.

[Excluído]  
Por que você está testando em barra zero? Logo no primeiro parece. Caso contrário, é autodestrutivo.
 
igor00:
Por que você está testando em barra zero? É correto fazê-lo no primeiro bar, caso contrário é autodestrutivo.

No H4 enquanto se espera o fechamento do bar, o preço já vai sair. Portanto, não está necessariamente no primeiro bar.
[Excluído]  

Como posso fazer com que indicadores chamados de um Expert Advisor sejam desenhados durante os testes visuais?
Todos os indicadores são exibidos após o final do teste. :(

#property copyright "Copyright © 2007, Aleksey24"
#property link      "grailholder.blogspot.com"
 
extern int WorkPeriod        =PERIOD_MN1;
 
extern int StochasticKperiod1=5;//5
extern int StochasticDperiod1=3;//3
extern int StochasticSlowing1=3;//6
 
int init()
  {
   return(0);
  }
int deinit()
  {
   return(0);
  }
int start()
  {
   iStochastic(NULL,NULL,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
   iCustom(NULL,NULL,"MY_Stochastic_Period",WorkPeriod,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,0,0);
   return(0);
  }
Arquivos anexados:
my_stochastic_period.mq4  2 kb
 
Execute o teste não-visual por meio segundo, abra o gráfico - ele terá todos os indicadores com configurações, salve o modelo do testador.
 
igor00:
Por que você testa na barra zero? Está bem na primeira barra. Caso contrário, é uma auto-enganação.

Não na barra. Em carrapatos, o Expert Advisor trabalha.

E aqui está o resultado da execução com parâmetros "by eye" em GBPUSD, M15

"Os mesmos ovos, mas de lado". A porcentagem de negócios lucrativos em posições longas e curtas permanece aproximadamente diferente!

Símbolo GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano) Período de 15 minutos (M15) (2006.01.01 - 2007.08. 31)

Modelo Todos os carrapatos (com base em .

. Qualidade da simulação 90,00% Depósito inicial 10000,00

Lucro líquido 2911,62

Lucro total 17215,70 Perda total -14304,08

Rentabilidade 1,20 Pagamento previsto 5,48

Levantamento absoluto 41,14 Levantamento máximo 871,00 (6,87%) Levantamento relativo 6,87% (871,00)

Total de negócios 531

Posições curtas (% ganho) 267 (44,94%)

Posições longas (% ganho) 264 (53,03%)

Ofícios rentáveis (% do total) 260 (48,96%)

Perdas comerciais (% do total) 271 (51,04%)

O comércio mais rentável 138,00 Comércio de perdas -67,70

Comércio lucrativo médio 66,21 comércio perdendo comércio -52,78

 
leonid553:

Seja nas posições de Venda, você tem que pegar a versão espelho do estocástico.

De forma geral, puramente matemática, a versão "invertida" do espelho deve ser idêntica à versão "reta". Se houver uma diferença significativa, precisaremos investigar o código indicador com muito cuidado.
 
Como pode ser difícil escrever
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
ao invés do original
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
e compilar?
Receberemos uma cópia em espelho. Não recebemos nada de novo por isso será o mesmo, mas em uma imagem espelho.
Para obter uma nova estocástica precisamos de uma nova fórmula e, até que ela esteja ausente, não há sentido em torcê-la para frente e para trás, não haverá resultado.
 

Eu não olhei para o código estocástico :). Se eu tiver uma diferença de mais de 2-3% entre comprar e vender, começo a procurar por um erro no código EA. E normalmente encontro um. Portanto, provavelmente algo é feito de forma incorreta ou há um erro neste caso. É improvável, mas é possível que se trate de um bug na MQL. Isso é o que é de interesse.

 
Shinigami, obrigado

para a recomendação.

Mas como é que "não recebemos nada de novo"? Pelo contrário. É claro que é difícil ver a olho nu, pode haver diferenças. Mas há uma diferença. Aqui está a diferença.

Mencionei a expressão "faixa dinâmica do indicador" no início da linha por uma razão. Não apenas é unipolar, mas também estocástica, que puxa o movimento de preços para cima e para baixo dentro desta faixa a uma velocidade diferente. De forma simplificada, a questão é a seguinte:

O cálculo vai de zero e quando o preço sobe de seu nível mais baixo, o estocástico aumenta lentamente. Como o preço continua a subir, o estocástico também aumenta! Mesmo que o preço esteja subindo muito lentamente.

O preço atingiu seu máximo. E depois foi ao fundo. E o estocástico o segue. Mas ao contrário do aumento, o padrão aqui é inverso! No início o estocástico está se movendo para baixo o mais rápido possível, e sua velocidade está diminuindo gradualmente à medida que o preço atinge seu mínimo!

Em outras palavras, o estocástico inicia seu movimento ascendente e descendente com diferentes acelerações. Para cima - lenta e gradualmente acelerando. Para baixo - muito rápida e gradualmente desacelerando

Aí está - assimetria! E TUDO ISSO EU DISSE É CONFIRMADO PELO GRÁFICO DA PÁGINA ANTERIOR. PÁGINA. A largura do envelope é diferente nas posições superior e inferior do indicador!

Eu o fiz como pude.

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