Tiques: distribuições de amplitude e atraso
A subida/descida é proporcionada por pequenos passos, e não por grandes imbecis. Grandes lances de tiquetaque não têm efeito sobre o padrão geral de movimentação da taxa (se a tendência fosse de tendência)!
Eu baixei os dados de http://ratedata.gaincapital.com/ por várias semanas diferentes e tentei analisá-los. É uma história interessante, no entanto!
Esta é a segunda semana de abril, de 9 a 13 de abril de 2007. O total é de 27516 ticks, ou seja, um pouco menos de 4 ticks por minuto em média. E aqui estão as estatísticas (o número representa a diferença entre o tick atual e o anterior):
Dividindo 27516 (número de carrapatos em uma semana) por 5 (número de dias em uma semana), obtemos 5503,2
Se olharmos para as citações do Centro de História, veremos o seguinte
"Se não há diferença, por que pagar mais?" (c) :)
Dados limpos, devem ter sempre uma diferença de unidade, quanto mais precisa a diferença de carrapato, ou seja, um, mais limpo ele é.
Uma diferença zero é uma queda de carrapato, o que significa que qualquer número de carrapatos pode ser perdido exatamente nesses zeros e até mesmo em unidades para não mencionar mais.
Infelizmente identifiquei um padrão de filtros que permite uma diferença de um, e descarto qualquer coisa maior, prolongando assim o intervalo de tempo.
É difícil até mesmo imaginar quantos dados podem ser descartados, e não seqüencialmente, quebrando exatamente qualquer seqüência.
Tanto quanto sei ninguém lida com fabricação de dados, mas apenas com filtragem de dados, e as solicitações não têm nada a ver com isso.
É por isso que diferentes CDs podem ter exatamente os mesmos dados na maioria dos casos, exceto pelo volume desses dados.
A questão é: para que serve trabalhar com carrapatos, se não apenas a metade, digamos que até um terço está faltando, ou até um por cento está faltando por apenas um dia, ou seja, o quadro do evento real é quebrado, os dados para os quais começamos a análise dos carrapatos são jogados fora:) Na verdade, estes dados podem ser coletados atraindo clientes para esta questão, clientes de corretoras completamente diferentes. Se para dizer que há filtragem, há imprecisão, há uma grande diferença na quantidade de carrapatos entre as corretoras, então faz sentido. Você gostaria de ver flutuações que você não verá usando apenas um CD, você gostaria de ver o desenvolvimento real. Se você pegar o ADC - Conversor Analógico para Digital, os desenvolvedores neste campo normalmente dizem, para analisar dados digitalizados, você tem que digitalizá-los com Sistemas de Operações em Tempo Real, ou seja, RTOS, sistemas como DOS e QNX algumas modificações do Linux, caso contrário alguma parte menor, uma parte da imagem é perdida, e é por causa disso que você não pode ver todas as influências e tendências. Você não pode ver tudo em um nível super preciso, então eu faço uma pergunta, de que análise técnica você está falando, se você não pode dizer onde a onda vai surgir, porque a onda foi cortada:) Quanto mais precisa a imagem do mercado, mais claramente vemos o desenvolvimento, e em nosso caso, vemos apenas uma imagem embaçada. Sim, entendo que as cotações dependem de muitos fatores, mas podemos realmente olhar para o quadro, se as cotações podem mudar abruptamente, ou seja, apenas bater, então obtemos a situação oposta, os dados limpos pelo contrário não são fundidos em diferença um, e se os filtros funcionam de tal forma que as cotações reais são mais de um pip diferença de preço e isto é o que são os dados limpos. Portanto, não podemos trabalhar a uma distância inferior a uma semana, porque a precisão de um minuto sequer é muito vaga, pois aqueles saltos que são reais, para nós simplesmente não existem.
Z.I.: Apenas pensando em voz alta:)
P.S.: É assim que se chega à verdade, por tentativa e erro... Ugh, quanto tempo é gasto em pesquisa, em seu próprio erro, seria ainda pior, se sobre estes erros se baseasse todo um sistema. Portanto, obrigado pelo tema Mathemat. Vou dormir agora, sem pensamentos dolorosos:)
Bem, não, Deus me livre, nunca foi minha intenção construir uma estratégia sobre carrapatos. Parece-me o mesmo que dirigir um carro, rastreando os sinais de uma curva pela fina estrutura da estrada sob as rodas. As estradas são cuidadas de maneiras diferentes. A boa notícia é que, embora existam diferenças significativas nas histórias de carrapatos de um fornecedor para outro, os resultados sobre o não-tão-pequeno TF são quase idênticos.
A mesma pergunta, alguém está envolvido na fabricação de dados de carrapatos, de corretores, em geral, ou seja, é possível que apareçam carrapatos inexistentes? Não tanto quanto eu posso ver, senão não faz sentido. ... Isso poderia ser usado instantaneamente contra um corretor.
Pelo que li no Inet, e pelo que os comerciantes disseram - alguns corretores (DCs) fazem ou fizeram.
E não se trata de carrapatos, mas de movimentos sérios de +/- 100 pontos.
Isto foi antes das férias, e depois disso houve um mar de dinheiro perdido em stop loss e margin call.
Depois disso, os comerciantes, em sua maioria, deixaram de utilizar o Stop Loss nesta corretora.
Para que serve aqui - o dinheiro fica na "cozinha"!
Partindo do princípio de que alguém foi capaz de utilizá-la em seu benefício, os lucros da corretora ainda são significativos.
...Parece-me que é o mesmo que dirigir um carro, acompanhando os sinais de uma curva pela estrutura rasa da estrada sob as rodas.
Legal. A definição mais precisa das estratégias de ticking.
O primeiro gráfico é um histograma de distribuição de probabilidade de carrapatos por tempo de espera a partir do tick anterior (em segundos). Horizontalmente - o próprio tempo, verticalmente - a freqüência. A distribuição é bastante uniforme e bela, exceto por uma região muito íngreme, próxima a zero. Que tipo de distribuição é? Não se parece com uma distribuição Poisson.
O segundo gráfico - os mesmos intervalos de tick (temporal), mas dispostos na ordem de sua chegada ao longo da semana. Horizontalmente é a escala de tempo, verticalmente - tempo de espera em segundos. Aqui é muito mais difícil. Você pode ver alguma periodicidade sobreposta ao processo aleatório devido à folga na sessão asiática. Como lidar com isso - não tenho idéia.
E mais um gráfico, muito interessante. É agora a amplitude dos carrapatos, mas também na ordem de chegada. Horizontalmente - linha do tempo, verticalmente - amplitude. Aqui a situação é quase unívoca: não há uma heterogeneidade de tempo especial como no gráfico anterior. 99,5% dos carrapatos são +-1, quase tudo o resto é +-2. O sombreamento azul sólido entre -1 e +1 indica precisamente a incidência avassaladora de carrapatos de amplitude mínima. O processo pode ser considerado quase estacionário.
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Esta é a segunda semana de abril, de 9 a 13 de abril de 2007. O total é de 27516 ticks, ou seja, um pouco menos de 4 ticks por minuto em média. E aqui estão as estatísticas (o número significa a diferença entre o tick atual e o anterior):
-1: 13600 carrapatos
+1: 13742 carrapatos
0: 12 ticks (errado?)
-2: 71 carrapatos
+2: 78 carrapatos
E só mais um pouco do resto:
+3: 3
+4: 1
+8: 1
-3: 5
-4: 2 carrapatos.
Tudo o resto é deixado com 12 carrapatos, ou seja, nada. Se excluirmos os zeros, que supostamente estão ausentes, obtemos que +-1 é 99,4% de todos os carrapatos, e +-2 é cerca de 0,55%. O resto está simplesmente ausente!
Note-se que esta é uma semana de grandes tendências, durante a qual o euro ganhou um par de números com confiança. Ao fazer isso, o euro subiu 142 pips devido a solteiros, 14 pips devido a +-2 ticks, e -2 pips devido a tudo mais.
Quais são as conclusões?
A elevação/declínio é proporcionada por pequenos passos, não por grandes surtos. Os grandes tiquetaques não têm nenhum efeito sobre o quadro geral do movimento da taxa (se a tendência fosse de evolução)!
OK, o quadro da semana anterior: o Euro mal se moveu. estatísticas:
-1: 11884 carrapatos
+1: 11909 carrapatos
0: 18 ticks (errado?)
-2: 96 carrapatos
+2: 100 carrapatos
Contribuição - mais 33 pontos.
E o resto (-31 pontos):
-3: 13
-4: 3
-5: 2
-7: 1
+3: 6
+4: 2
+5: 1
+6: 1
O quadro é diferente. Mas novamente +-1 é a grande maioria, o que também definiu essencialmente o quadro.
Deveria ser este o caso - ou são dados fortemente normalizados e purificados?