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Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - Y(k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Eu perdi o coeficiente)))) Eu deveria me corrigir, senão eles dirão...)
Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1) - a^2*Y (k+2) + X(k) - a*sin(w0)*X(k+1)
Sim, isso mesmo: na econometria, os problemas não são definidos corretamente!
Depende também, entre outras coisas, dos objetivos do estudo.
É uma ficção. De qualquer forma, em forex não conheço nenhum índice que mostre mais ou menos confiável. Mesmo levando em conta o Nível II, que algumas pessoas querem ver como uma panaceia.
Por que é uma ficção? o simples fato por trás dela é que a abertura de uma posição é seguida por seu fechamento para muitos participantes do mercado (não apenas especuladores). Na prática, é uma reversão média. Trata-se de um modelo matemático, como a cointegração.
Todas as estratégias comerciais de retorno utilizam a identificação de condições de sobre-compra/sobre-venda. Ou as estratégias de reversão não funcionam na fx? :)
Por que é uma ficção? o simples fato por trás dela é que a abertura de uma posição é seguida por seu fechamento para muitos participantes do mercado (não apenas especuladores). Na prática, é uma reversão média. Trata-se de um modelo matemático, como a cointegração.
Todas as estratégias comerciais de retorno utilizam a identificação de condições de sobre-compra/sobre-venda. Ou as estratégias de recuperação não funcionam na fx? :)
Diz-se muitas vezes que acertar o problema é a metade da solução. Esta é uma idéia justa, mas incompleta. Devemos esclarecer: Como a formulação correta do problema é a metade da solução, cabe ao inventor "corrigir" o problema. Você não pode exigir: "Acerte o problema, então eu o resolverei". Obter as condições do problema é o processo de solução. Um problema inventivo perfeitamente correto deixa de ser um problema, e sua solução se torna óbvia.
No início, o problema se esconde na situação inventiva. Você tem que ser capaz de isolá-lo. Acontece também que o inventor é apresentado com um problema já identificado, mas que é destacado incorretamente. Nesses casos, você tem que voltar da tarefa errada para a situação original e depois resolver a nova tarefa.
Altshuller G. S., Selyutsky A. B., Wings for Icarus: como resolver problemas de invenção, Petrozavodsk, Karelia, 1980
Uma pessoa, de pé na costa do oceano, pensou: se há uma costa aqui, deve haver outra costa".
Outra pessoa fez uma pergunta: por que o tempo é independente, talvez dependa da velocidade?
Em ambos os casos, essas suposições malucas correspondiam à realidade. Algumas pessoas conseguem fazer tais suposições em um nível qualitativo, mas a maioria não o faz.
Há cerca de 100 anos, a psicologia gelstat (acho que era assim que era chamada) estava muito na moda. Sua essência é a seguinte. De tudo o que está na cabeça de uma pessoa, ele está ciente de cerca de 10%. O resto não tem conhecimento. Como uma bola na água e 10% em cima da água. O processo de reflexão é uma bola na cabeça gira e a pessoa percebe as outras partes de sua cabeça. A pergunta é: esta bola tem a forma certa em todas as pessoas? No sentido de que reflete (talvez abstratamente) algumas coisas importantes e básicas fora de nossa consciência ou não? Os alquimistas, por exemplo, não se saíram bem e as bolas em suas cabeças tinham a forma errada.
Se pegarmos um conjunto de ferramentas, pensado, razoável, coordenado entre nós e o mundo exterior, então esse conjunto de ferramentas criará uma bola com a forma certa em nossa cabeça, derivada do conjunto de ferramentas que usamos.
Por exemplo. Há um belo conjunto de ferramentas disponível em todos os sentidos - DSP. As pessoas que possuem este kit de ferramentas estão bem com a bola em suas cabeças. No sentido de que a bola reflete a realidade e existe uma ferramenta para resolver problemas. Então essas pessoas vêm ao mercado e não conseguem entender porque nada acontece no mercado! Afinal, a ferramenta é a correta, que foi testada em problemas muito complicados. Mas não funciona.
Agora, as idéias que escrevi no início dependem da correspondência da ferramenta em sua mente para a área aplicada. Se você não tiver tal ferramenta em sua cabeça, e na forma de uma bola apropriada, não haverá resultados. E vemos muitas pessoas neste fórum que estão correndo por aqui em busca do graal, incapazes, em princípio, de entender quão longe da verdade elas estão.
Por que é uma ficção? O simples fato é que a abertura de uma posição é seguida por seu fechamento para muitos participantes do mercado (não apenas especuladores). Na prática, é uma inversão. Um modelo matemático, como a cointegração.
Posso basicamente imaginar como derivar a existência de flutuações de mercado a partir de um modelo verbal que inclui 2 estados extremos (sobre-compra/sobre-venda) e 2 relações inversas (ganância/positivo/ e medo/negativo/), eu provavelmente até poderia escrever uma equação...
Mas como você obtém a cointegração a partir disso?
Em princípio, posso imaginar como derivar a existência de flutuações de mercado a partir de um modelo verbal que inclui 2 estados extremos (sobre-compra/sobre-vendido) e 2 feedbacks (ganância/positivo/ e medo/negativo/), eu provavelmente até poderia escrever uma equação...
Mas como você obtém a cointegração a partir daqui?
Muito simplesmente - a base da cointegração é o modelo de "correção de erros" (ECM - Error Correction Model). Em termos simples, é quando as mudanças de curto prazo são corrigidas dependendo do grau de desvio da dependência de longo prazo. Esse é o desvio relativo a ele e podemos chamá-lo de sobre-comprado/sobre-vendido. Um modelo abstrato para reversão média, e para outras estratégias de retorno
muito simplesmente - a base da cointegração é o Modelo de Correção de Erros (ECM). Em termos simples, é quando as mudanças de curto prazo são corrigidas dependendo do grau de desvio da dependência de longo prazo. Esse é o desvio relativo a ele e podemos chamá-lo de sobre-comprado/sobre-vendido. Um modelo abstrato para reversão média e, na verdade, para outras estratégias de retorno
Então, além das noções de PC/PP, presume-se a existência de algum tipo de dependência a longo prazo?
É claro que deve haver processos no mercado que realizem tal retorno. O fechamento em massa de posições é um desses processos. Há também, por exemplo, o spread/pair trading. Isto é quando dois ativos estão ligados em termos de investidores ou consumidores (substituibilidade). E o atraso de um ativo atrás do outro é um sinal para que alguns o abram rapidamente.
Ou uma mina-reversão de classe, como um retorno a algum preço justo. Não necessariamente a média, mas talvez até mesmo a abertura de algum período. Depende do que aqueles que criam esta reversão são guiados.
Em que se baseia esta suposição e qual é a forma da correlação e se alguém realmente a encontrou nas citações. Afinal, é possível calcular coeficientes de cointegração para quase todas as séries, mas é importante para a suposição de que eles são constantes ou pelo menos mudam pouco com o tempo, não é?
E em que se baseia esta suposição e qual é a forma de dependência, e alguém realmente a identificou nas citações. Afinal, é possível calcular o coeficiente de cointegração para quase todas as séries, mas é importante para a suposição, que elas devem ser constantes ou pelo menos mudar pouco no tempo?
... pois é um sistema pronto para uso))
lucrativos?)))
ou seja, você confirma a existência de um vetor de cointegração constante ou pelo menos previsível?