Índice Hearst - página 29

[Алексей Тарабанов]

Não é como se eu estivesse sugerindo uma citação :)

[Avals]

Rorschach:

Estou recebendo algum tipo de besteira aqui.

Tomamos 0,5, tomamos o período em carrapatos, então o tamanho da vela deve ser proporcional à raiz do volume do carrapato. Certo?

Mas, de acordo com as estatísticas obtidas, o valor da vela é proporcional ao volume do carrapato?

Não do tamanho da vela, mas do sko (sigma). Você deve tomar Open-Close ao invés de High-Low. Ou seja, soma sobre todos os castiçais (Open-Close)^2, dividir pelo número de castiçais e calcular a raiz. Então este valor será proporcional à raiz da onda do tick, se H=0,5. Significa, por exemplo, que para um incremento de 100 tick, o Sigma será X pontos e para um incremento de 200 tick X*SQRT(2) pontos

P.S. A propósito, aqui estão estudos similares http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

[Mikhail Dovbakh]

Avals:

P.S. A propósito, aqui estão estudos similares http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

"Para calcular o "custo" dos carrapatos é simples, você precisa dividir o tamanho de uma vela pelo número de carrapatos que vêm. As vantagens desta abordagem em demonstração de variabilidade de carrapatos são indubitáveis - agora se vê claramente que a dependência do tamanho da vela em relação aos carrapatos não é simples.

Você pode ver que, quando há um aumento da atividade no mercado, o 'valor' dos carrapatos diminui".

É difícil chamá-lo de estudo...

O fato da dependência não-linear do tamanho da vela em relação ao número de carrapatos é estabelecido, não é mesmo?

Aqui é onde o autor gostaria de relacionar isto com a não-entrropia. Mas isso está em nosso outro fio condutor.

;)

[Rorschach]

Mathemat:

Rorschach, eu não entendo como os dados foram coletados. Em um período de 24 horas - ou por um histórico significativo?

250k barras

[Alexey Subbotin]

Já que falamos sobre o assunto... Fiz um cálculo rápido.

Na verdade, a dependência do tamanho da barra em relação ao volume do carrapato acaba sendo bastante não-trivial. Tanto assim, que até suspeito de um erro no código (mas não consigo encontrá-lo:). Eu estava calculando EURUSD1 com 250 000 barras de 10.06.11 até 13.02.12

int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
      int h = FileOpen("sz_to_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
      FileWrite(h,"Volume","Size");
      for(int j=Bars-1;j>=0;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs(Close[j]-Open[j])/Point;
         FileWrite(h,v,sz);
      }
      FileClose(h);   
   }

[TheXpert]

Corrija-me se eu estiver errado -- o volume (teca) deve crescer aproximadamente quadraticamente com o tamanho.

E o quadro em geral é interessante. Parece muito com um reflexo de uma característica do filtro de cotações.

[Alexey Subbotin]

TheXpert:

Corrija-me se eu estiver errado -- o volume (teca) deve crescer aproximadamente quadraticamente com o tamanho.

E o quadro em geral é interessante. Parece muito com um reflexo de uma característica do filtro de cotações.

1. Sim, +-

2. Sim, foi o que eu pensei também. Possíveis extensões interessantes...

[Alexey Subbotin]

Deixe-me colocar desta forma, por enquanto:

a) depende inversamente da volatilidade b) cai drasticamente após atingir um volume de 150 por minuto. Isto é, se a volatilidade for alta, o centro de comércio do dia simplesmente pára de fazer tic-tac quando algum volume de minutos é atingido.

[Mikhail Dovbakh]

alsu:

Deixe-me colocar desta forma, por enquanto:

a) depende inversamente da volatilidade b) cai drasticamente após atingir um volume de 150 por minuto. Isto é, com alta volatilidade, o CD simplesmente pára de funcionar quando se atinge um volume de minutos.

cinco dígitos?

"Engolir" deve estar em algum lugar, até o limite, menos...

Com quatro dígitos, você precisaria olhar para o mesmo período e patrimônio.

Ou vice versa ;)

[TheXpert]

avatara:

Nas quatro marcas, o mesmo período e patrimônio teriam que ser analisados.

Sim.