Índice Hearst - página 21
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Aqui está uma variante na qual o erro é contado. Infelizmente, não consigo encontrar onde roubei a fonte C desta maravilha, mas ela afirma contar por Feder E. Fractals. Para ele Teste H=0,6807 para o mesmo arquivo. Parece que não é ruim.
Para 78 valores, é o mais difícil. Muito trabalho é dedicado a como estimar Hurst em meia centena de observações. Mesmo sem entender os cálculos, você obtém resultados muito diferentes de um autor para outro. Não há nada de surpreendente nisso. Tantos algoritmos quanto os indicadores :). Ah, e outro problema - na versão anexa sobre 1000 observações com erro levado em conta que não podemos dizer nada sobre o preço - é consistente ou não no momento, porque 0,5 fica apenas entre os canais de erro (linhas vermelhas no cRSGraphic=falso).
O insumo é ou a diferença de preço ou o logaritmo da relação de preço.
Quais objetivos você tem ao aceitar as primeiras diferenças? Em geral, a Hirst pode ser calculada para todos os modelos de Caixa?
Вы приложили файл brown72.txt. Однако, Ваш индикатор тестирует на файле brown72.csv. За неимением других инструкций я просто переименовал его и положил в папку \experts\files. Вот результат:
На Н1:
На тиках:
Ваш файл содержит 1024 значения. Вот первые 4 из них:
45.47422
42.55601
46.5188
41.61502
Muito bem. Isso mesmo.
Esse é o problema. Tenho que descobrir por que e como resolvê-lo.
О какой модели временного ряда идет речь? В ее классическом виде (Бокс и Дженкинс) ВР состоит из регулярной и шумовой компонент. Взятие разностей преследует вполне определенные цели, а не "авось" получим что-либо.
Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?
Suponhamos que queremos saber se existe uma memória de longo prazo nos movimentos de preços. Penso que é apropriado alimentar a entrada do algoritmo com os movimentos reais - as primeiras diferenças. O que você quer alimentar a entrada da implementação de um algoritmo em particular?
Suponhamos que queremos saber se existe uma memória de longo prazo nos movimentos de preços. Penso que é apropriado alimentar a entrada do algoritmo com os movimentos reais - as primeiras diferenças. O que você gostaria de alimentar a entrada da implementação de um algoritmo particular em anexo?
>> Eu não sei. Para começar, você precisa identificar o modelo BP. Pode haver tendências, ciclos, ruídos, com parâmetros que vão desde operacionais até aqueles em que o modelo não é viável. Box considera vários modelos com um conjunto diferente de parâmetros. Se você pegar pelo menos o que o Box identificou e calcular o Hurst para eles - será o mesmo Hurst ou será diferente, com valores ou algoritmos diferentes.
Tenho visto tentativas de calcular Hearst em vários fóruns e na literatura. Não é viável. Isto levou às reflexões acima.
Minha visão da realização desta tarefa é a seguinte: preciso fazer um indicador que calcula a distância d1(número de barras) entre dois pontos adjacentes (mínimo e máximo) com base nos dados do indicador ZigZag e obter a distância d2 (número de pontos dentro do intervalo correspondente) que dá o indicador iVAR (conjunto de valores inferiores a 0,5 no caso do índice de variação) e o indicador _hurst_classik (conjunto de valores superiores a 0,5 no caso do índice Hurst). O resultado final é uma série de rácios d2/d1. O resultado final é apresentado como um histograma.
Espero que haja alguns programadores da MQL4 neste site que ajudem esta garota em sua pesquisa, ficarei feliz por qualquer ajuda! Muito obrigado mais cedo!
PS: embora o indicador ZigZag seja um indicador de tendência, talvez algum tipo de solução de software com flat. Se houver alguma ferramenta pronta para resolver este problema, por favor, especifique-a. Além disso, estou republicando os códigos dos indicadores iVAR e _hurst_classik.
Надеюсь на этом сайте есть джентльмен - программисты на MQL4,которые помогут девушке
Senhora, há cavalheiros aqui, e até mesmo mais de um, e uma garota-pesquisadora de Forex não explorado certamente a ajudará da melhor maneira.
Mas a Madame deve mostrar algum interesse no resultado final e não apenas em palavras. Não é assim? :)
Visões e programação são incompatíveis. :)
Na ramificação seguinte há programas para desenhar diagramas de blocos, você pode primeiro desenhar um diagrama de blocos completo e detalhado de seu algoritmo - aquele que você deseja programar. E então o código estará bem próximo.
Por favor, diga-me como a extensão da BP a ser analisada é selecionada na análise RS.