Índice Hearst - página 5

[[Excluído]]

Yurixx:

Existem de fato vários métodos de cálculo Hearst, mas eu o advertiria para supor que somente o apreendido tem o correto. Na verdade, não há muitas matemáticas, portanto, qualquer um dos métodos pode ser descoberto. Basta pegar o código e experimentar com filas diferentes.

A questão principal é se usar a razão logarítmica ou a aproximação em linha reta?
Todos (em particular Peters) e em todos os lugares (encontrados nas dissertações da Web), exceto Federer (e até implicitamente) usam a proporção de logaritmos. Embora na discussão quase todos reconheçam que é necessário aproximar a linha reta. Não sou um matemático, apenas um leitor :)
Então isso não é matemática ahchy...

[Yurixx]

Gorillych писал (а):

Yurixx:

Existem de fato vários métodos de cálculo Hearst, mas eu o advertiria para supor que somente o apreendido tem o correto. Na verdade, não há muitas matemáticas, portanto, qualquer um dos métodos pode ser descoberto. Basta pegar o código e experimentar com filas diferentes.

A questão principal é se usar a razão logarítmica ou a aproximação em linha reta?
Todos (em particular Peters) e em todos os lugares (encontrados nas dissertações da Web), exceto Federer (e até implicitamente) usam a proporção de logaritmos. Embora na discussão quase todos reconheçam que é necessário aproximar a linha reta. Não sou um matemático, apenas um leitor :)
Então isso não é matemática ahchy...

Peters tem o expoente de Hearst = o coeficiente angular da linha de regressão traçada em um conjunto de pontos (Log(R/S),Log(N/2)).
Uma simples razão destes logaritmos dará o coeficiente angular não da linha aproximada, mas do raio-vetor de um ponto com coordenadas (Log(R/S),Log(N/2)). A diferença pode ser substancial, especialmente se houver poucos pontos na seqüência.

[Shashev Sergei]

Não me inspiro nos cálculos da Hearst pelo método do grasn's. Com todo meu respeito a ele (não tenho um pouco de sua experiência e conhecimento), não é assim que deve parecer um indicador baseado no índice Hearst:


. Como o significado geométrico do índice Hearst é o coeficiente angular da linha de regressão, parece muito estranho que este coeficiente mude com a velocidade reativa. Portanto, decidi escrever meu próprio indicador com base no índice da Hearst. Na primeira variante eu o construí com base em alguns preços próximos. Se considerarmos o indicador com base em todas as séries simultaneamente, o resultado parece o mesmo, mas algumas barras mais rápido. Já parece melhor, embora um pouco estranho para o coeficiente angular da linha de regressão:) Em geral, temos o seguinte indicador:



Relação Hearst para ela varia de 0,2 a 0,9. Ele flutua suavemente, mas não é muito bom onde varia. Embora, o indicador seja interessante em geral).

O algoritmo é dado abaixo para os conhecedores da Hearst:
.

for(int j=limit;j>=0;j--)
      {
         int max_index=ArrayMaximum(Close,HerstPeriod+j,j);
         int min_index=ArrayMinimum(Close,HerstPeriod+j,j);
         MaxH=Close[max_index];
         MinH=Close[min_index];
         R=MaxH-MinH;
         Average=iMA(NULL,0,HerstPeriod,0,0,0,j);
         sum=0;
         for (int i=1;i<=HerstPeriod;i++)
             sum+=MathPow((Average-Close[i+j]),2);
         double S=MathSqrt(sum/(HerstPeriod-1));
         if (S>0)
            ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HerstPeriod*a));    
      }

Parece estar correto.

[Shashev Sergei]

Depois disso, calculei o índice Hearst para a diferença de preços, como tentou fazer o gancho. A série de preços foi tomada como a série de preços de fechamento. Algoritmo:

      for(int j=limit;j>=0;j--)
      {
         ExtMapBuffer2[j]=Close[j]-Close[j+1];
         int max_index=ArrayMaximum(ExtMapBuffer2,HerstPeriod+j,j);
         int min_index=ArrayMinimum(ExtMapBuffer2,HerstPeriod+j,j);
         MaxH=ExtMapBuffer2[max_index];
         MinH=ExtMapBuffer2[min_index];
         R=MaxH-MinH;
         for (i=1;i<=HerstPeriod;i++)
            sum+=ExtMapBuffer2[i+j];
         Average=sum/HerstPeriod;
         sum=0;
         for (i=1;i<=HerstPeriod;i++)
             sum+=MathPow((Average-ExtMapBuffer2[i+j]),2);
         double S=MathSqrt(sum/(HerstPeriod-1));
         if (S>0)
            ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HerstPeriod*a));    
      }

permanece o mesmo. A única diferença é que o cálculo não se baseia em uma série de preços de fechamento, mas em sua diferença. O resultado foi assombroso:





O resultado é o que deveria ser - 0,5. Isso significa que a série é realmente caótica! E assim parece em todas as moedas e prazos abaixo de D1. É 0,3-0,4 no gráfico diário. Significa persistência, ou seja, reversão à média. O período para o cálculo do índice é de 500. Em termos de H1, é aproximadamente por um mês.

A conclusão baseada no indicador Hurst é que as séries de preços no Forex são caóticas e imprevisíveis :)
Se meus cálculos estiverem errados - por favor, corrijam.

No entanto, tenho feito muito pouca pesquisa para tais conclusões. Aqueles que irão investigar - por favor, poste todos eles em uma filial ou envie-os ao favoritofx [woof-woof] mail.ru.

[Иван]

>>>as séries de preços do FOREX são caóticas e imprevisíveis
Aqui neste tópico, o autor faz algumas pesquisas sobre séries caóticas de preços em Forex. Talvez você esteja interessado em dar uma olhada, se você decidir lidar seriamente com o que nós lidamos no Forex. Na minha opinião, é muito informativo.

[Сергей]

Olá a todos.

Cheguei a esta linha completamente por acaso, nem sabia que minha pesquisa no índice Hearst era de interesse para ninguém. Se me permitem, acrescentarei meus comentários. De todas as coisas que tentei fazer, eu as fiz todas. O cálculo do índice dado em https://www.mql5.com/ru/forum/50458 que não utilizo há muito tempo. Observe também que não publiquei tudo e por várias razões não o farei (se o fizer, o publicarei de forma abreviada).

Quanto ao valor da Hearst o tempo todo 0,5, é um excelente resultado que permite aos comerciantes economizar todo o seu dinheiro.

De modo geral, Hirst descobriu o fenômeno, e o índice (com o nome dele) é sua quantificação. E isto é o principal! E o resultado de 0,5 é apenas um ponto de vista sobre um processo muito complexo. Explicando de forma simples, depende do tipo de movimento que você está investigando. A propósito, o que você está pesquisando e o que você quer da Hirst? Não preciso lhe dizer isso, mas você tem que tomar sua própria decisão.

Um número Hearst muito suave é ou um erro de cálculo ou uma estimativa muito aproximada. Por inerência, não pode ser super suave.

A "matemática simples" que você vê nos links da Internet na verdade não é muito correta (não estou escrevendo que está errada). Algumas contas mais simples precisam ser acrescentadas a ela.

Não em termos de gabarolice, mas como resultado do meu modelo utilizando o índice Hearst: https: //www.mql5.com/ru/forum/50458 "grasn 11.01.07 16:16". Publicarei uma sequela em breve, se é claro que o fórum não "morrer".

Boa sorte.

[[Excluído]]

grasn:

Olá a todos.

Cheguei a esta linha completamente por acaso, nem sabia que minha pesquisa no índice Hearst era de interesse para ninguém. Se me permitem, acrescentarei meus comentários. De todas as coisas que tentei fazer, eu as fiz todas. O cálculo do índice dado em https://www.mql5.com/ru/forum/50458 que não utilizo há muito tempo. Observe também que não publiquei tudo e por várias razões não o farei (se o fizer, o publicarei de forma abreviada).

Olá!
Muito contente, foi desconfortável fazer perguntas naquele ramo e deitá-lo fora com a minha falta de instrução.
Estou lendo cuidadosamente esse fio e agora estou tentando entender algo o máximo que posso.
Você pode estar dizendo em algum lugar lá que acha que a versão de Sergei do índice Hearst está correta. Por favor, explique.
Obrigado!
Boa sorte!

[Сергей]

Gorillych:

grasn:

Olá a todos.

Cheguei a esta linha completamente por acaso, nem sabia que minha pesquisa no índice Hearst era de interesse para ninguém. Se me permitem, acrescentarei meus comentários. De todas as coisas que tentei fazer, eu as fiz todas. O cálculo do índice dado em https://www.mql5.com/ru/forum/50458 que não utilizo há muito tempo. Observe também que não publiquei tudo e por várias razões não o farei (se o fizer, o publicarei de forma abreviada).

Olá!
Muito contente, foi desconfortável fazer perguntas naquele fio e desordená-lo com minha ignorância.
Estou lendo cuidadosamente esse fio e agora estou tentando entender algo o máximo que posso.
Você pode estar dizendo em algum lugar lá que acha que a versão de Sergei do índice Hearst está correta. Por favor, explique.
Obrigado!
Boa sorte!

Você é muito autocrítico e acho que está certo. Esse é o propósito dos fóruns, para comunicar, fazer perguntas, discutir, etc. O método de cálculo do Índice Hurst proposto por Sergei é de fato muito interessante. Eu recomendo dar uma olhada também.

[Vitali]

favoritefx писал(а) >>
Depois disso, calculei o índice Hearst para a diferença de preços, como tentou fazer o gancho. Uma série de preços de fechamento foi tomada como a série de preços. Algoritmo:

A situação permanece a mesma. A única diferença é o cálculo não por séries de preços de fechamento, mas por suas diferenças. O resultado foi simplesmente impressionante:





Saiu como deveria ser - 0,5. Essa é a série é realmente caótica! E assim parece em todas as moedas e prazos abaixo de D1. É 0,3-0,4 no gráfico diário. Significa persistência, ou seja, reversão à média. O período para o cálculo do índice é de 500. Em termos de H1, é aproximadamente por um mês.

A conclusão baseada no indicador Hurst é que as séries de preços no Forex são caóticas e imprevisíveis :)
Se meus cálculos estiverem errados - por favor, corrijam.

No entanto, tenho feito muito pouca pesquisa para tais conclusões. Aqueles, que farão pesquisas - por favor escrevam tudo neste site ou enviem para o favoritofx [woof-woof]mail.ru

Isto não é Hearst.

         ExtMapBuffer2[ j]=Close[ j]-Close[ j+1];
         int max_index=ArrayMaximum( ExtMapBuffer2, HurstPeriod+ j-1, j);
         int min_index=ArrayMinimum( ExtMapBuffer2, HurstPeriod+ j-1, j);
         MaxH= ExtMapBuffer2[ max_index];
         MinH= ExtMapBuffer2[ min_index];

Como você pode ver pelo código, o máximo e o mínimo são tomados para a série original, não para redimensionados (com a escala alterada).

Mais adiante, parece haver também um erro. A fórmula R/S=c*n^H após a logaritmização deve ser assim: log(R/S)=log(c)+H*log(n), onde H=[log(R/S)-log(c)]/log(n)

ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HurstPeriod*a));

A constante c de alguma forma se mudou para n em vez de R/S.

Por que a constante de retorno do mercado deveria ser duas de repente? Que segredo é esse que eu não conheço? ;)

De qualquer forma, ajude um retardo, alguém tem um cálculo do expoente Hurst em mql4 ou qualquer outra coisa comum? grasn?

Caras Metaquotas, o cálculo do expoente Hurst vai ser implementado na MQL5?

[Александр]

Hirst descobriu sua lei empírica enquanto estudava o Nilo. Muitos outros fenômenos naturais se revelaram posteriormente bem descritos por esta lei. Acontece que seqüências temporais de medidas como temperatura, escoamento de rios, chuva, espessura de anéis de árvores ou altura de ondas do mar podem ser investigadas usando o método de propagação normalizada ou Hearst. Tais seqüências são caracterizadas pelo expoente H, o índice Hurst.

As seqüências temporais com H acima de 0,5 são referidas à classe de persistente - mantendo a tendência existente. Se os incrementos foram positivos por algum tempo no passado, ou seja, se houve um aumento, eles continuarão a aumentar em média. Assim, para um processo com H > 0,5, uma tendência de aumento no passado significa uma tendência de aumento no futuro. Por outro lado, uma tendência decrescente no passado significa, em média, uma tendência decrescente contínua no futuro. Quanto maior o H, mais forte é a tendência.

Com H=0,5 não há tendência significativa no processo e não há razão para acreditar que haverá uma no futuro.

O caso de H < 0,5 é caracterizado pela antipessoalidade - o crescimento no passado significa uma diminuição no futuro e uma tendência descendente no passado torna provável um aumento no futuro. E quanto menor for o H, maior será a probabilidade. Em tais processos, após um aumento variável há normalmente uma diminuição, e após uma diminuição há normalmente um aumento.

PS ...se alguém estiver interessado