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Estas fórmulas precisam ser reescritas de forma discreta e não errar onde.
1. Portanto, é melhor ter um exemplo no qual este Hurst seja exatamente calculado. Para que você possa se verificar.
2. Eu estou ouvindo t e tst e onde b apareceu Hu=log(R/S)/log(tau/2).
3. Olhei para a Rede até encontrar um exemplo.
4. Hurst é calculado usando uma matriz. Mas precisamos de duas matrizes para calcular o coeficiente de correlação. É por isso que precisamos decidir o que usar como segunda matriz.
Só então podemos comparar
Você não precisa de duas matrizes para calcular o coeficiente de correlação entre as amostras vizinhas na primeira série de diferenças! Se o quociente for denotado por X e o comprimento da amostra por n, então
Prival, pode-se usar a fórmula completa para encontrar o coeficiente de correlação entre duas BPs, como dado na Enciclopédia - o resultado é o mesmo.
Há algum absurdo com esta merda. Não consegui obter 0,5 (embora eu tenha dado rnd() como entrada). A unidade também falhou, embora eu tenha dado x(i)=i (a série continua crescendo)
Arquivo anexo, Matkad versão 14
Eu estava brincando com o PC antes, então eu consegui 1/2 estritamente para o CB integrado. Eu mesmo, no entanto, recebi uma expressão para PC, mas não parece ser diferente daquela que você me deu. Verificarei as fórmulas mais tarde.
Não, as fórmulas do artigo estão com falhas. Obtive resultados completamente errados com eles (não usei suas fórmulas):
É tudo uma besteira!
É necessário obter as expressões para o PC você mesmo. Como base vamos tomar a definição de PC, cuja essência se resume ao fato de que o desvio padrão da BP em comprimento n cresce na proporção n^h, onde h=1/2 para CB inegenerado e não é igual a 1/2 se NÃO se somam incrementos aleatórios. Em outras palavras, se traçarmos o desvio padrão para a BP como uma função da TF, obtemos uma linha reta com uma tangente de inclinação de 1/2 para o processo aleatório, <1/2, para o antipersistente e >1/2, para o persistente.
Você concorda com esta definição de PC? Não me pergunte de onde eu o obtive - eu o reproduzi de memória.
De alguma forma:
Há alguns disparates sobre esta merda. Não consegui obter 0,5 (embora eu tenha dado rnd() como entrada). A unidade também falhou, embora eu tenha dado x(i)=i (a série continua crescendo)
Arquivo anexo, Matkad versão 14
Você tem R = 0 e o Desvio Padrão é zero. Assim, a relação R/S=1.
Você tem R = 0 e o Desvio Padrão é zero. Assim, a relação R/S=1.
Estou um pouco confuso quanto à origem disto. Eu tenho R=13,5 e o RMS S=2,872 não tem zeros.
Você não precisa de duas matrizes para calcular o coeficiente de correlação entre as amostras vizinhas na primeira série de diferenças! Se o quociente for denotado por X e o comprimento da amostra por n, então
Prival, você pode usar a fórmula completa para encontrar o coeficiente de correlação entre duas BPs como é dado na Enciclopédia - o resultado é o mesmo.
Não, não é isso. De acordo com esta fórmula, acontece que a BGS está correlacionada. O tempo todo, r está em torno de 0,5 negativo.
Aqui está o código de teste.
Oh, isso é legal!
Vou dar uma olhada.