O sistema de comércio mecânico perfeito. - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A propósito... o mercado está morto :)
Isso mesmo, tal silêncio (mesmo na libra), um pouco para frente e para trás (ontem a libra era de 55 p, hoje cerca de 40)
Z.I. A calma antes da tempestade.
Vou tentar agora, a idéia de otimização!
Outro argumento a favor desta abordagem é a suposição de que os EAs ajustados à história pela primeira vez (mesmo que não por um longo tempo) comercializam de forma bastante lucrativa, um exemplo que eu acho que pode ser o Campeonato - no início havia muito mais EAs lucrativos (acho que isso se deveu apenas ao fato de que eles foram ajustados à história)
Antes de escrever um EA com um testador dentro, tente verificar esta hipótese manualmente. Suponhamos que, para cada um dos últimos 10 meses, se propicie alguma EA nos 6 meses anteriores e se informe o resultado.
Se ao menos fosse assim tão simples...
mais detalhes no arquivo anexo (de maio até a hora atual ) otimizaram a amostra MACD mt4 incluída.
Se você verificá-lo on-line, levará muito tempo e requer um maior desenvolvimento do Expert Advisor (conexão do filtro, ativação do bloco de erros, etc.)
Que tal participar também da redação do código? :-), com sua experiência em programação iria muito mais rápido!
Sua abordagem também tem o direito de existir, eu me pergunto o que acontecerá aqui.
Não tenho bem a certeza do que você quer dizer? Se for apenas uma simples história que se encaixa, você é bem-vindo a ela:
- otimizamos especialistas para o período (por exemplo) de 01.01.2006 a 31.03.2006
- verificar parâmetros otimizados para o período de 01.04.2006 a 30.04.2006
- otimizar especialistas para o período (por exemplo) de 01.02.2006 a 30.04.2006
- verificar os parâmetros otimizados para o período de 01.05.2006 a 31.05.2006
etc., ou seja, otimizamos nos meses anteriores e verificamos um no próximo mês.
....................
Posso dar outra dica, ou seja, descrever o ponto 3 com mais detalhes (como calcular este logaritmo de preço?)
Em MT esta é a função do MathLog(X).
O logaritmo do preço tem muitas vantagens em relação ao preço em si.
Mas, para o pipsing não fará nenhuma diferença.
Não tem certeza do que você quer dizer? Se for apenas uma simples história que se encaixa, você é bem-vindo a ela:
- otimizamos especialistas por um período (por exemplo) de 01.01.2006 a 31.03.2006
- verificar parâmetros otimizados para o período de 01.04.2006 a 30.04.2006
- otimizar especialistas para o período (por exemplo) de 01.02.2006 a 30.04.2006
- verificar os parâmetros otimizados para o período de 01.05.2006 a 31.05.2006
etc., ou seja, otimizamos nos meses anteriores e verificamos um no próximo mês.
....................
Você poderia me dar outra dica, ou seja, descrever o ponto 3 com mais detalhes (como calcular este logaritmo de preço?)
Em MT esta é a função do MathLog(X).
O logaritmo do preço tem muitas vantagens em relação ao preço em si.
Mas, para o pipsing não fará nenhuma diferença.
Se você puder ser mais específico, quais são as vantagens?
Acrescentarei também minha própria proposta.
Devo dizer-lhes desde já que não pude perceber o princípio descrito até agora, ainda não posso vencer a MQL :).
Primeiro precisamos de uma linha de tendência bem filtrada, mas não retardada como MA. Por exemplo, podemos usar o FATL de Kravchuk. Depois calculamos sua derivada e a segunda derivada, ou seja, aceleração e empurrão.
Desde que tanto a aceleração quanto o jerk sejam maiores que zero (possivelmente introduzindo também algum delta para sinais falsos), então compramos, quando tanto a aceleração quanto o jerk são menores que zero
e depois vender.
Mas ainda haverá muitos sinais falsos, portanto, para filtrá-los sugiro usar uma condição - a linha de tendência selecionada (por exemplo, FATL) é maior que o fractal na direção necessária, mas em um período de tempo menor.
Saindo de uma posição usando uma parada de arraste, a perda da parada na entrada na posição é igual ao tamanho médio de uma vela junto com as sombras durante as últimas 24 horas no período de tempo desejado.
A primeira derivada é a velocidade, a segunda é a aceleração.
Praticamente, a aceleração, mesmo em um período de tempo maior, muda mais rapidamente do que a velocidade no atual.
Em resumo, a aceleração simplesmente não pode ser analisada, há muitos sinais falsos.
A velocidade é suficiente. Mas não em uma TF, mas a soma de várias TF.
Se for o caso, o resultado será aproximadamente o seguinte: Indicador Pivot Priliv.mq4".
E aqui está a versão para uma janela separada: http://autograf.dp.ua/.
Fontes.
Apesar da defasagem dos AM iniciais, não há praticamente nenhum atraso real nos extremos.
(eu a utilizo há cerca de 2 vezes por mês, as pessoas ou visitam o ICQ ou escrevem para o e-mail que gostam)
Você também deve tentar.
Vou escrever como um Chukcha, provavelmente não muito bem montado, apenas o que me vem à cabeça agora ...
1а. O preço é um valor estritamente positivo, por este motivo, pode surgir complexidade.
Por exemplo, o Preço +Delta pode vir a ser um valor negativo.
Estas complicações precisam ser tratadas ...
1б. O logaritmo de Preço ocupa o espaço +- infinito.
As dificuldades descritas acima não surgem.
2. Fatores externos agem sobre o preço não aditivamente, mas multiplicativamente.
Ou seja, a mudança no preço de um ativo com a mesma força de impacto é proporcional ao preço em si.
Isto é, para um estoque de $10, uma mudança de +$5 não é o mesmo que uma mudança de +$5 para um estoque de $100.
Provavelmente todos considerarão que 10 +-5 é aproximadamente o mesmo que 100 +-50
Em ambos os casos, o lucro/perda será o mesmo (com o mesmo valor investido)
3. Da p.2 (e algumas outras considerações) decorre que a função de distribuição dos aumentos de preços deve obedecer à lei log-normal e não à lei normal. Isto é, os incrementos do logaritmo do preço obedecem à lei normal e não aos incrementos do preço em si.
etc.
preguiçoso para pensar e lembrar agora ...
Já é considerado um axioma entre as pessoas sérias da MTS ...
Mas mais uma vez - se os aumentos de preço forem pequenos em comparação com o preço em si, não haverá muita diferença.
Pode ser significativo ao considerar:
1. instrumentos mais voláteis - estoques, por exemplo.
2. Ao considerar grandes períodos de história.
3. ao considerar vários instrumentos ao mesmo tempo com preços significativamente diferentes
e com a correspondente volatilidade significativamente diferente.
Não quero lembrar-me, formular e escrever um longo tratado...
Vou escrever como um Chukcha, provavelmente não muito bem montado, apenas o que me vem à cabeça agora ...
1а. O preço é um valor estritamente positivo, por este motivo, pode surgir complexidade.
Por exemplo, o Preço +Delta pode vir a ser um valor negativo.
Estas complicações precisam ser tratadas ...
1б. O logaritmo de Preço ocupa o espaço +- infinito.
As dificuldades descritas acima não surgem.
2. Fatores externos agem sobre o preço não aditivamente, mas multiplicativamente.
Ou seja, a mudança no preço de um ativo com a mesma força de impacto é proporcional ao preço em si.
Isto é, para um estoque de $10, uma mudança de +$5 não é o mesmo que uma mudança de +$5 para um estoque de $100.
Provavelmente todos considerariam que 10 +-5 é mais ou menos o mesmo que 100 +-50
Em ambos os casos, o lucro/perda será o mesmo (para o mesmo montante investido)
3. Da p.2 (e algumas outras considerações) decorre que a função de distribuição dos aumentos de preços deve obedecer mais a uma lei log-normal do que a uma lei normal. ou seja, os aumentos no logaritmo do preço seguem a lei normal e não o preço em si.
..........
etc.
preguiçoso para pensar e lembrar agora ...
Entre as pessoas sérias da MTS, já é considerado um axioma ...
Mas mais uma vez - se os aumentos de preço forem pequenos em comparação com o preço em si, não haverá muita diferença.
Pode ser significativo quando considerado:
1. instrumentos mais voláteis - estoques, por exemplo.
2. Ao considerar grandes períodos de história.
3. Quando vários instrumentos com preços significativamente diferentes são examinados simultaneamente
e, respectivamente, uma volatilidade significativamente diferente.
Obrigado!, acho que devemos nos familiarizar melhor com isso...... .