O sistema de comércio mecânico perfeito. - página 9
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Merda... Eu realmente não gosto da maneira como o otimizador MT4 funciona. Parece mostrar apenas passagens lucrativas no relatório. E com que "densidade" esta ou aquela passagem lucrativa é cercada por outras não lucrativas, ainda não está claro... E isto é muito importante.
BTW, este problema também me atormenta. Talvez na versão 201 do Metatrader que veremos? A quem escrever uma sugestão para lá? :)
xeon, não está indo bem com o mês. Estou tentando otimizar por um mês na M5, mas até agora já tive no máximo 12 negócios. Isto é muito pouco. Meu consultor especializado recusou-se a negociar com M1 por alguma razão. Em resumo, eu sei que terei que escrever meu próprio otimizador.
Eu acho que o problema não é o otimizador, mas o Expert Advisor - MACD Sample não é destinado a pequenos períodos de tempo
TakeProfit=120
TrailingStop=30
MACDOpenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MATrendPeriod=26
FastEMA=12
SlowEMA=4
SignalSMA=6
Eu o otimizei no M5 de 2006.09.01 a 2006.10.01. Foram realizadas 12 negociações, o que é bastante estranho considerando as negociações no M5 durante um mês. O lucro foi de 2385,63 AZN e o drawdown foi de 0. Tendo usado estes parâmetros em meu robô comercial, obtive 463 negócios (muito mais reais embora IMHO seja demais) 148 deles foram lucrativos e 7224,34 retratos do presidente foram uma perda líquida. Algum tipo de misticismo...
Primeiramente, quero dizer algo sobre meus jogos com o otimizador. Primeiramente, o robô não foi muito difícil de calcular por mais de duas horas. É por isso que estamos usando mql por enquanto, e está bem, mas para um trabalho sério sugiro que desistamos do mql e escrevamos o robô comercial TOTAL em C. Teremos que escrever tanto o otimizador quanto a própria estratégia. Haverá muitos balcões lá, e gostaríamos de obter um resultado pelo menos dentro de alguns fins de semana. Portanto, não devemos negligenciar a velocidade de 20 vezes dada por C. Afinal, a estratégia será chamada pelo otimizador em loop, muitas vezes. Em segundo lugar, acho que entendo o problema de otimização em si. Matemáticos, prestem atenção! Ouça! Aqueles que me dirão como fazer isso em alguns fins de semana vão dirigir um Rolls-Royce, e não se importam com as 600-margem como um kopeck proletário barato :)))))))))) Portanto, há uma função de muitas variáveis (explico para o obtuso, é a nossa estratégia). É necessário encontrar seu extremo. Mas NÃO NENHUM extremo, mas um extremo suficientemente suave. O extremo deve ser suficientemente liso para que não haja pontos ruins nas proximidades do ponto "bom". Deve assemelhar-se ao fundo de uma tigela côncava, como um parabolóide de rotação, em vez de uma floresta de colunas que saem de um piso suavemente descendente. Se este extremo for global, tanto melhor. Se não, bem, não se pode beijar todas as meninas e ganhar todo o dinheiro. A condição principal é suavidade, não globalidade. Sem suavidade, só será interessante para o comércio da história. Acho que talvez Monte Carlo seja mais promissor do que a genética aqui, pois um tal extremo deveria ter um atrativo bastante amplo ? Mais uma coisa. Talvez um novo extremo desse tipo deva ser identificado nas proximidades do antigo, porque tudo é suave e assumimos que o mercado também é bastante suave em uma escala diária. Quem tem uma opinião sobre isso ?
Merda... Eu realmente não gosto da maneira como o otimizador MT4 funciona. Parece mostrar apenas passagens lucrativas no relatório. E com que "densidade" esta ou aquela passagem lucrativa é cercada por outras não lucrativas, ainda não está claro... E isto é muito importante.
Então, o que eu quero dizer sobre meus jogos com o otimizador. Primeiro, meu robô não é muito complexo, então levei mais de duas horas para calculá-lo. É por isso que ainda estamos usando mql, mas para um trabalho sério, sugiro desistir do mql e escrever o robô inteiro em C. Teremos que escrever tanto o otimizador quanto a própria estratégia. Haverá muitos balcões lá, e gostaríamos de obter um resultado pelo menos dentro de alguns fins de semana. Portanto, não devemos negligenciar a velocidade de 20 vezes dada por C. Afinal, a estratégia será chamada pelo otimizador em loop, muitas vezes. Em segundo lugar, acho que entendo o problema de otimização em si. Matemáticos, prestem atenção! Ouça! Aqueles que me dirão como fazer isso em alguns fins de semana vão dirigir um Rolls-Royce, e não se importam com as 600-margem como um kopeck proletário barato :)))))))))) Portanto, há uma função de muitas variáveis (explico para o obtuso, é a nossa estratégia). É necessário encontrar seu extremo. Mas NÃO QUALQUER extremo, mas um extremo suficientemente suave. O extremo deve ser suficientemente liso para que não haja pontos ruins nas proximidades do ponto "bom". Deve assemelhar-se ao fundo de uma tigela côncava, como um parabolóide de rotação, em vez de uma floresta de colunas que saem de um piso suavemente descendente. Se este extremo for global, tanto melhor. Se não, bem, não se pode beijar todas as meninas e ganhar todo o dinheiro. A condição principal é suavidade, não globalidade. Sem suavidade, só será interessante para o comércio da história. Acho que talvez Monte Carlo seja mais promissor do que a genética aqui, pois um tal extremo deveria ter um atrativo bastante amplo ? Mais uma coisa. Talvez um novo extremo desse tipo deva ser identificado nas proximidades do antigo, porque tudo é suave e assumimos que o mercado também é bastante suave em uma escala diária. Quem tem uma opinião sobre isso ?
Alguns tipos de redes neurais são, em teoria, muito bons nessa tarefa. Favor entrar em contato com a njel. Ele parece ser um especialista em tais assuntos.
favoritex, se você não se importa, por favor, envie-me o link onde você pode ler mais sobre ele. Ou publicar algo sobre isso. Você não quer reinventar a roda você mesmo... A propósito, o erro de 2% não é tão grande assim, se você não estabelecer metas exatas, mas usar arrasto ou take curto e lote grande. O que é mais importante é o erro direcional de 70%...
Não encontrei nada de bom sobre este assunto na web. Estou estudando com o livro "Applied Data and Knowledge Analysis Methods" (Dados Aplicados e Métodos de Análise de Conhecimento). Amanhã vou tentar tirar uma foto e postar o capítulo LGAP.Portanto, há uma função de muitas variáveis (para burros, esta é nossa estratégia). Temos de encontrar seu extremo. Mas NÃO QUALQUER extremo, mas um extremo suficientemente suave. O extremo deve ser suficientemente liso para que não haja pontos ruins nas proximidades do ponto "bom". Deve assemelhar-se ao fundo de uma tigela côncava, como um parabolóide de rotação, em vez de uma floresta de colunas que saem de um piso suavemente descendente. Se este extremo for global, tanto melhor. Se não, bem, você não pode beijar todas as meninas ou ganhar todo o dinheiro. A condição principal não é a globalidade, mas a suavidade. Sem suavidade, só será interessante para o comércio da história. Acho que talvez Monte Carlo seja mais promissor do que a genética aqui, pois um tal extremo deveria ter um atrativo bastante amplo ? Mais uma coisa. Talvez um novo extremo desse tipo deva ser identificado nas proximidades do antigo, porque tudo é suave e assumimos que o mercado também é bastante suave em uma escala diária. Quem tem uma opinião sobre isso ?
Em relação à obra acima, surgem algumas questões:
1. O que um atração tem a ver com um extremo (local ou global) em
O que um atrator tem a ver com um extremo (local ou global) no espaço de otimização n-dimensional?
2. O que é uma "largura de atração"?
Além disso, em suas observações o autor sugere implicitamente que o espaço de otimização no intervalo de ajuste
que o espaço de otimização no intervalo de encaixe - neste caso, uma semana - é estático ou quase estático.
Em que se baseia esta suposição? Se o espaço de otimização neste
intervalo não é estático afinal, então como podemos avaliar sua dinâmica
características, ou seja, como ela vai mudar com o tempo?